Мегаобучалка Главная | О нас | Обратная связь


Эффект «Домино»: может ли банковская система рухнуть?



2015-11-11 764 Обсуждений (0)
Эффект «Домино»: может ли банковская система рухнуть? 0.00 из 5.00 0 оценок




Наиболее интересной в выполненном Центробанком анализе является модель возможных потерь банковской системы от эффекта «Домино». Суть моделирования проста: определяются возможные банки-банкроты, со значением норматива достаточности капитала ниже 2%, а также банки с дефицитом ликвидности, находящиеся в состоянии технического дефолта. После этого выявляются их банки-кредиторы, которые имеют непогашенные требования к проблемным банкам. Далее приток средств, который могли бы получить банки-кредиторы, уменьшается на сумму этих непогашенных требований. Затем фиксируется возможный убыток и проводится коррекция суммы ликвидных средств для банков-кредиторов. В результате повторно оценивается норматив достаточности капитала банков-кредиторов и их способность противостоять оттоку средств клиентов.

По итогам повторного оценивания вновь отбираются проблемные банки (которые ранее – до вычета непогашенных требований - к таким не относились) и процедура повторяется. Количество циклов не ограничено, а расчет выполняется до тех пор, пока не будет выявлено ни одного проблемного банка.

В результате оценки возможных рисков «заражения» «здоровых» банков от «больных», или эффекта «Домино», было выявлено, что дефицит капитала может возникнуть у 71 банка при пессимистическом сценарии и 120 банков при экстремальном. Дефицит ликвидности может быть выявлен, соответственно, у 73 и 123 банков.

Также Центробанк оценил величину возможного оттока средств клиентов, спровоцированного нарастанием негативных ожиданий в кризисной ситуации. В результате было выявлено, что дефицит ликвидности в размере 61 млрд. рублей мог бы образоваться у 58 банков (6,1% от совокупного банковского сектора). Для сравнения: по результатам тестирования в 2013 году дефицит ликвидности в аналогичных условиях угрожал всего 35 банкам (8,5% банковского сектора), но его объем оценивался в 110 млрд. рублей.

Подводя итоги можно сказать, что в настоящий момент банковская система РФ даже не приблизилась к пессимистическому сценарию развития, а ЦБ РФ предпринимает активные действия по ее оздоровлению (работает над повышением уровня достаточности капитала и качества кредитных портфелей банков). Следовательно, риски для кредитных организаций, входящих в ТОП-100, - минимальны. Однако ЕС и США угрожают России новыми санкциями в экономической сфере, которые могут быть задействованы сразу после выборов президента на Украине 25 мая. Их воздействие на экономику РФ будет зависеть от состава наложенных ограничений.

 

 

Президент Юниаструм Банка уверен, что влияние нынешних санкций окажется более существенным, чем предполагалось.
Такое мнение высказал Гагик Закарян, миноритарный акционер и президент Юниаструм Банка, во время проведения международной банковской конференции в Санкт-Петербурге, организованной Промсвязьбанком. «Мы все взаимосвязаны, и такие санкции будут оказывать существенное влияние. У наших клиентов возникнут вопросы в отношении безопасности сотрудничества с нами. Они начнут думать: а кто станет следующим?» - так прокомментировал Закарян вопрос о нынешних санкциях, предъявленных России. Президент отметил, что обязательно возникнет некоторая нервозность в отношениях с клиентами. Могут даже возникнуть трудности с вопросом о привлечении новых внешних займов в российскую банковскую систему.
«Банки, которые попали под сегодняшние санкции, естественно будут испытывать затруднения. Крупным инвестиционным фондам придется снижать уровень взаимоотношений с нами, потому что будут существовать опасности и риски дальнейшего развития санкций» - сообщил Закарян. Он считает, что сегодня стоит переключать больше внимания на внутренний рынок, на внутренние ресурсы.

Санкции Запада ослабляют влияние доллара в России

04.08.2014 08:49

Российские компании начали переводить свои накопления в гонконгские доллары и размещать их в китайских банках. О таком прецеденте "РГ" рассказал вице-президент Ассоциации региональных банков России Олег Иванов.

А Евразийский экономический союз (ЕАЭС) начинает создание единого финансового рынка. Интеграционные процессы на севере евроазиатского континента приведут к вытеснению доллара из структуры взаимных расчетов стран - участниц Единого экономического пространства. Как стало известно "РГ", Евразийская экономическая комиссия приступает к расширению использования национальных валют России, Белоруссии и Казахстана в рамках ЕАЭС.

Также начата работа по созданию единой платежной системы в рамках набирающего силу интеграционного объединения. Как только эти идеи будут реализованы, можно будет думать о создании единой валюты. Все эти процессы сейчас будут особенно востребованы после введения ЕС и США санкций в отношении российского финансового сектора - Сбербанка, ВТБ, ВЭБа, Газпромбанка и Россельхозбанка. Конечно, создание единой валюты - дело не одного года. Впрочем, и ситуация сейчас не критическая. Рядовые потребители, как физические, так и юридические лица, скорее всего, санкций не почувствуют, считают эксперты "РГ". А те, у кого есть опасения, ищут деньгам другое пристанище. И находят. В Китае и Гонконге.

Нельзя сказать, что переориентация на азиатскую финансовую систему не несет рисков, говорит Иванов, но Россия уже начала работу по их минимизации. Главный камень преткновения - курсы валют и их стабильность. Нет гарантии, что стоимость той или иной нацвалюты не поменяется кардинально за год или несколько лет. Доллар и евро в этом плане устойчивее. Но и эта проблема вполне решаема, утверждает Олег Иванов.

"Есть международные механизмы, позволяющие сохранять устойчивость", - утверждает эксперт. По его словам, сейчас Центробанк России и национальный банк Китая работают над договором по валютному свопу. Это значит, что в перспективе банки смогут совершать сделки и финансовые операции в национальных валютах, а потом обменивать юани, скопившиеся в ЦБ, на рубли, попавшие в Нацбанк Китая на выгодных странам условиях.

"На создание финансовой инфраструктуры, ориентированной на азиатские рынки, нужно время, но эта работа уже началась", - сказал эксперт. Тем временем ЦБ готов помочь банкам, попавшим под санкции ЕС, и предоставить им ликвидность в рамках действующих инструментов.

Началась и работа по созданию общего финансового рынка ЕАЭС, рассказал "РГ" директор департамента финансовой политики Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Бембя Хулхачиев. По его словам, одной из задач формирования и развития ЕАЭС является расширение использования национальных валют во взаимных расчетах государств-членов. Сейчас расчеты между государствами - участниками Единого экономического пространства осуществляются в ориентировочных пропорциях: 50 процентов - в рублях, 40 - в долларах, 8-9 - в евро, около одного - в других национальных валютах.

Как пояснил Бембя Хулхачиев, идеал, к которому стремится ЕЭК, это использование только национальных валют стран-участниц во взаимных расчетах. Задачей валютной интеграции является постепенное замещение в качестве валюты платежа доллара США и евро.

Для расширения использования национальных денег тоже потребуется системная работа по снижению валютных рисков, повышению ликвидности. Также важно и увеличение востребованности расчетов в национальных валютах со стороны государства и бизнеса, а также сокращение транзакционных издержек в операциях с ними, продолжает Хулхачиев. "В связи с этим могут быть использованы механизмы финансовой поддержки взаимного товарооборота государств, биржевой торговли на интегрированном валютном рынке, взаимодействия платежных систем наших стран", - размышляет чиновник.

По его словам, уже началась проработка решения проблемы создания единой платежной системы для стран ЕАЭС. Сегодня уже начали появляться варианты решения этой задачи.

Председатель правления некоммерческого партнерства "Национальная платежная система" Алма Обаева отметила в разговоре с "РГ", что для обеспечения беспрепятственного платежного оборота в национальных валютах наших стран необходимо сформировать единую унифицированную инфраструктуру передачи платежной информации. Для этого необходимо внедрять единые стандарты и форматы финансовых сообщений и придерживаться единых правил при осуществлении платежей. А на базе Евразийского банка развития можно было бы создать единый клиринговый центр, обеспечивающий взаиморасчеты в рамках Единого экономического пространства в любой из валют стран-участниц.

Обаева также отмечает присущую России, Белоруссии и Казахстану высокую долю наличных денег. Так, например, в России эта доля на сегодняшний день составляет 22,36 процента, в Беларуси - 15,31, а в Казахстане - 10,8. И здесь необходимо решать задачу стимулирования безналичных расчетов. "Скорее всего, в перспективе будет поставлен вопрос о переходе к единой валюте, которую можно по примеру Европы вначале ввести в безналичной форме", - прогнозирует она.

В этом случае еще актуальнее станет вопрос создания межгосударственного (наднационального) института надзора и наблюдения за общей для ЕАЭС платежной системой. То есть странам-участницам придется создавать общий Центральный банк. Сейчас задача немедленно вытеснить доллар и евро из расчетов стран - участниц ЕАЭС не стоит, считает завкафедрой международной коммерции Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС при Президенте РФ Владимир Саламатов. По его мнению, введение единой валюты для расчетов - это не политическая задача, а экономическая- потребность в единой валюте должна существовать у бизнеса, как это было в европейских странах, когда ЕС решил вводить евро. Такая потребность вырастает при высоком уровне экономической интеграции.

"Вот к этому странам - участницам ЕАЭС и надо стремиться. Причем во многих сферах - от внедрения единых техрегламентов до единых правил в финансовой сфере", - подчеркивает собеседник "РГ". По его мнению, введение Западом секторальных санкций может ускорить углубление интеграции.

 

Подробнее: http://bankir.ru/novosti/s/sanktsii-zapada-oslablyayut-vliyanie-dollara-v-rossii-10083085/#ixzz3IlUKTHoT

 

Яков Гинзбург, банкир > Банки и санкции сегодня

Близится к концу первое полугодие 2014 года, весьма непростого для российской экономики. Министр финансов Антон Силуанов 15 апреля на коллегии Минфина даже назвал его «самым тяжелым после кризиса 2008–2009 годов». Внутренние проблемы, вызвавшие фактическую остановку экономического роста при увеличении инфляции, снижение уровня доходов населения, которого не было даже в кризисные годы, а также внешние санкции... Все это не может не затронуть банки — кровеносную систему экономики. При этом региональным банкам по большей мере стоит опасаться не влияния санкций, а эффекта от накопившихся внутренних проблем.

Счет банков, потерявших лицензии, в этом году идет уже на десятки. Их количество достигло 34, т. е. превысило число лицензий отозванных в предыдущем, так напугавшем всех году. Причем две трети из закрытых в этом году банков потеряли лицензии после 1 марта, даты начала изменений политической ситуации в России и вокруг нее. Надежда, что внешние бури, борьба с инфляцией снизят темпы «чистки», не оправдались. Глава Центрального банка Эльвира Набиуллина прямо сказала, что отзыв лицензий у банков не является временной кампанией, а будет продолжаться постоянно. Уже понятно, что прогноз, сделанный руководством АСВ о количестве отозванных лицензий (40–50 в текущем году), будет перекрыт. Наряду с небольшими банками, о которых никто не слышал за пределами места их нахождения, среди ликвидируемых появились относительно крупные банки, из начала второй сотни по объему активов, такие как «Западный», Первый республиканский банк. Снова отзываются лицензии у банков, о которых отсутствовала публичная информация о ранее вынесенных взысканиях или штрафах. Среди событий, которые предшествовали отзыву лицензии, все чаще появляется смена собственников банков, что вряд ли является случайным совпадением. Все это заставляет нервничать не только банкиров, но в первую очередь клиентов банков.

Депрессия, в которой находится народное хозяйство, распространяется и на банковскую сферу. По сведениям сайта banki.ru, количество банков, получивших убытки в I квартале 2014 года, возросло по сравнению с I кварталом 2013-го почти в полтора раза (со 124 до 181), а общая сумма убытков увеличилась более чем на 70% (соответственно, с 9,9 млрд руб. до 17,2 млрд руб.). В апреле-мае тенденция сохранилась. Сыграли роль рост просрочки по розничным кредитам, снижение темпа роста кредитных портфелей банков, создание дополнительных резервов по розничным портфелям, ухудшение качества практически во всех группах заемщиков. Для портфелей физических лиц это связано со снижением их доходов, для юридических — с ухудшением их финансового положения.

Не улучшается и положение с ликвидностью. Остатки на счетах юридических лиц сократились по сравнению с началом года у большинства российских банков. У многих региональных банков наблюдается отток вкладов и физических лиц. Это привело к разворачиванию в обратном направлении тенденции снижения стоимости ресурсов, которую Центральный банк проводил весь предыдущий год. Первыми подорожали денежные средства юридических лиц. Стоимость депозитов и плату за остатки для этой группы клиентов подняли почти все банки. За этим последовал и рост стоимости вкладов физических лиц в рублях. Если в начале года стоимость годового депозита в банках первой двадцатки редко превышала 9% годовых, то сейчас 11% — та цифра, на которую может ориентироваться даже осторожный вкладчик. Стоимость валютных ресурсов продолжает снижаться, что, на мой взгляд, отражает отсутствие уверенности в долговременном укреплении рубля, высокой рискованности кредитования в иностранной валюте российских заемщиков.

Рост стоимости ресурсов не мог не отразиться и на стоимости кредитов. Большинство банков прямо или косвенно пересмотрели ставки кредитов для юридических лиц в сторону их повышения. Даже Сбербанк в начале июня поднял стоимость кредитов в общей сложности на 1,5–2% годовых, а это вызвало цепную реакцию в тех банках, которые раньше этого не сделали. Повышение коснулось всех групп юридических лиц от малого бизнеса до крупного корпората. В тяжелое положение попали многие группы заемщиков из таких отраслей, как машиностроение, строительство. В апреле начинает возрастать доля проблемных кредитов юридических лиц, которая долгий период времени снижалась. S&P прогнозирует увеличение доли проблемных кредитов за 2014 год в полтора раза — с 6–8% до 10%.

Не обошли вниманием и кредиты физическим лицам. Для них постепенно дорожают все виды потребительских кредитов, автокредиты, а в конце мая и в начале июне отдельные банки увеличили и стоимость ипотечных кредитных программ. Кредитное бремя для физических лиц возрастает, что в ближайшее время неминуемо скажется и на росте просрочки.

Поскольку сложившаяся ситуация возникла под влиянием многих факторов, внутренних и внешних, попробуем оценить влияние санкций, их последствия для банковской системы России.
Сильнее всего санкции отразились в прекращении процессинговыми центрами Visa и MasterCard обработки транзакций по картам отдельных банков. Поскольку значительная доля россиян являются пользователями пластиковых карт, перспектива потерять возможность доступа к собственным деньгам стала весьма неприятной. На высших властных уровнях поднялась тема создания национальной платежной системы с большими миллиардами, которые для этого необходимы. После жарких дискуссий и переговоров принято решение о создании той же Visa и MasterCard процессинговых центров на территории России. Над собственной системой продолжает работать один подвергшийся санкциям банк, которые планирует внедрить отечественную «Про100» на территории Крыма. Прочие банки продолжают активно эмитировать чиповые карты иностранных систем, напоминая клиентам, чтобы в случае возникновения проблем граждане бежали бы к банкоматам.

Кстати о Крыме. Кроме подвергшегося санкциям банка «Россия», там начали работу банки, не имеющие серьезных международных связей, в большинстве своем небольшие региональные банки, прямые санкции против которых совершенно бессмысленны.

А вот то, что касается международного экономического сотрудничества, прямо или косвенно с ним связано почувствовали санкции, а также опасность их дальнейшего разворачивания, весьма ощутимо. В зону повышенного риска перешли компании, которые ведут свою деятельность за рубежом. Это отразилось на оценке российскими банками их финансовой устойчивости. Для них в большей степени, чем для других аналогичных, но не работающих за рубежом, повысили ставки по кредитам, ужесточили требования по обеспечению, усложнился процесс получения кредитов. Еще большие проблемы возникли у банков и компаний, имеющих иностранные займы. Всем им рано или поздно придется перекредитовываться, и уже ясно, что это получится далеко не у всех и совершенно не на тех условиях, которые действовали ранее. Из 242 млрд долларов, выданных российским компаниям и банкам, почти половина заканчивается в течение ближайших 12 месяцев. Даже такие крупные игроки, как ВТБ, который должен будет перекредитовать полученный от зарубежных банков синдицированный 30-миллиардный долларовый заем, испытывает сейчас затруднения. Что говорить о менее крупных банках и компаниях. Многие из них будут вынуждены обратиться к внутреннему кредитному рынку, а это неминуемо вызовет дальнейшее увеличение стоимости кредитных ресурсов, которое отразится на всех заемщиках. Значительное число действующих инвестиционных проектов из-за высокой стоимости ресурсов будут остановлены, а новые точно не появятся.

Санкции, точнее, возможность дальнейшего их развертывания начинают проявляться и местах, далеких от финансовой сферы. В этом может убедиться каждый, сравнив ассортимент, например, продовольственных магазинов нынешнего и прошлых лет. Ассортимент зарубежных товаров стал значительно уже, и это касается не дорогих деликатесов, а массовых продуктов. Замещающего расширения отечественного ассортимента не происходит и вряд ли произойдет, как потому что он основывается в основном на западных технологиях, также и потому, что российский климат сегодня не способствует инвестициям в производственную сферу. Последнее, на мой взгляд, значительно существеннее.

Если вернуться к региональным банкам, то мне кажется, что влияние санкций на них существенно меньше, чем накопившиеся внутренние проблемы. Жесткая денежно-монетарная политика Министерства финансов и Центрального банка, борьба с малыми банками… На майском съезде Ассоциации региональных банков России даже прозвучал вопрос: а нужны ли России частные банки? Может, достаточно тройки государственных? Еще страшнее то, что называют «антисанкциями» — меры, которые отдельные политики и экономисты предлагают противопоставить санкциям. Не буду на них останавливаться, но по своей разрушительной силе они сопоставимы с предложением одного из этих экономистов С. Глазьева, предлагавшего нанести артиллерийские и авиаудары по частям украинской армии.

Начнется «разбор полетов» в экономике, выяснения, кто же виновен в том, что когда Европа преодолевает последствия кризиса, в России он продолжается. Экономический рост остановился, доходы населения падают, экономика по-прежнему остается неэффективной и неинновационной. Будет много попыток списать все это на санкции. Может быть, лучше начать исправлять свои ошибки и решать наши внутренние проблемы, не списывая их на «иностранных агентов»? Современный российский бизнес, в том числе и банковский, имеет огромный потенциал для развития, и не надо ему в этом мешать.

 

Наталия Рогова

Каковы последствия санкций для российских и зарубежных банков?

Банковские Тайны Май 23, 2014 Нет комментариев Нет реакций

Поделиться!

 

 

 

 

Поделиться        

Ни для кого не секрет, что санкции Европы и США пагубно сказались на банковском секторе России. Кроме того, именно с санкциями связаны многочисленные проблемы российских банков. В частности речь идет о платежных системах VISA и MasterCard. Напомним, что одними из первых пострадали клиенты таких банков, как «Россия», «Инвесткапитабанка», «Финсервис», «Собинбанк» и «СМП Банк». Как решает данную проблему Центробанк? Что он предлагает?

 

Центробанк призвал решить проблему платежных систем

Граждане Российской Федерации продолжают ощущать на себе всю «прелесть» американских и европейских санкций. При этом выводы о том, что санкции США и ЕС ни к чему не приведут, оказались преждевременными. По предварительным данным, из-за амбиций Америки и Европейского союза попали под удар сотни тысяч жителей России. Когда же проблема банковского сектора переросла в глобальный характер, представители власти глубоко задумались о выходе из этой сложной ситуации.

В частности банком России было предложено разработать, так называемые, межхостовые соединения, необходимые для защиты от дальнейшего влияния международных платежных систем. Об этом сообщил представителям прессы первый заместитель председателя Центробанка Георгий Лунтовский.

В своем сообщении Георгий призывал всех представителей банков, у которых все операционные центры расположены за границей, наладить контакт по созданию каналов быстрого межбанковского взаимодействия. С этой же целью зампред предложил предварительно заключить двухсторонние договора со сторонними банками, работающими на территории России. А также он рассказал о возможном сотрудничестве с альтернативными платежными системами в обход стандартных и общепринятых VISA и MasterCard.

Напомним, что ранее к похожей идее пришел Михаил Задорнов – ныне действующий глава крупного российского банка ВТБ24. Он предложил создать межхостовые соединения до июня текущего года.
Какие банки попали под санкции США кроме российских?

Помимо российских банков под американские санкции попали несколько крупных банков иностранного происхождения. В частности под удар попали «BNP Paribas» и «Credit Suisse». По предварительным данным, крупный банковский конгломерат «BNP Paribas» был привлечен к ответственности в 2012 году. Как выяснилось, причиной заинтересованности представителей правоохранительных органов в финансовых делах кредитной организации возникли из-за осуществляемых банком операций. Так, в период 2002-2009 годов банк проводил валютные операции для клиентов из Судана и Ирана. При этом ранее США запретило осуществлять данные операции.

В похожей ситуации оказался и швейцарский гигант «Credit Suisse». Именно эта организация сознательно помогала богатым американцам уходить от налогов. Так, при активном содействии данного банка, начиная с 2002 и по 2008 год, более 22 000 американцев не заплатили налоги в налоговую службу.

Все эти, по мнению американского правительства, «злодеяния» не могли быть оставлены незамеченными. Поэтому в отношении обеих крупных кредитных организаций были заведены уголовные дела. Интересно, что сами банки, осознали и глубоко раскаялись в содеянном. Они просят снять с них ограничения, разблокировать счета и «помиловать». По словам пресс-служб обоих банков, их представители готовы заплатить любые откупные, чтобы снова вернуться в строй. Помимо этого представители кредитных организаций предостерегают, что дальнейшие санкции от США могут негативным образом отразиться на всем банковском секторе Америки.

Удастся ли разрешить вопросы с санкциями или нет, пока не известно. Ясно лишь одно – в данный момент США непреклонно. Изменят ли они свои взгляды в ближайшее время?

 

21 марта 2014 года 19:36



2015-11-11 764 Обсуждений (0)
Эффект «Домино»: может ли банковская система рухнуть? 0.00 из 5.00 0 оценок









Обсуждение в статье: Эффект «Домино»: может ли банковская система рухнуть?

Обсуждений еще не было, будьте первым... ↓↓↓

Отправить сообщение

Популярное:
Как распознать напряжение: Говоря о мышечном напряжении, мы в первую очередь имеем в виду мускулы, прикрепленные к костям ...
Почему двоичная система счисления так распространена?: Каждая цифра должна быть как-то представлена на физическом носителе...
Модели организации как закрытой, открытой, частично открытой системы: Закрытая система имеет жесткие фиксированные границы, ее действия относительно независимы...



©2015-2020 megaobuchalka.ru Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. (764)

Почему 1285321 студент выбрали МегаОбучалку...

Система поиска информации

Мобильная версия сайта

Удобная навигация

Нет шокирующей рекламы



(0.015 сек.)