Тест по дисциплине «Эконометрика»
1. Какой вывод следует из равенства коэффициента корреляции нулю? а) между показателями и фактором нет зависимости; б) между показателем и фактором нет линейной зависимости; в) между показателем и фактором есть зависимость, но нелинейная
2. Каковы возможные границы изменения коэффициента корреляции? а) –1 £ r £ 1; б) –1 < r < 1; в) 0 £ r £ 1.
3. Каковы возможные границы изменения корреляционного отношения? а) –1 £ R £ 1; б) –1 < R < 1; в) 0 £ R £ 1.
4. Множественный коэффициент корреляции r1/23 = 0,8. Определите, какой процент дисперсии величины x1 объясняется влиянием величин х2 и хз: а) 28 %; б) 32 %; в) 64 %; г) 80 %.
5. Какое значение может принимать коэффициент детерминации: а) -0,5; б)-0,2; в) 0,4; г) 1,2.
6. Какое значение может принять множественный коэффициент корреляции: а)-1; б) -0,5; в) 0; г) 1,2.
7. Уравнению регрессии ŷ = 2,88 - 0,72x1 - 1,51х2, соответствует множественный коэффициент корреляции ry/12 = 0,84. Какая доля вариации результативного показателя у (в%) объясняется входящими в уравнение регрессии переменными x1 и х2: а) 70,6; 6) 16,0; в) 84,0; г) 29,4.
8. По данным n = 15 фирм, исследована зависимость прибыли у, от числа работающих х вида ŷ = bo + b1x. Была получена оценка остаточной дисперсии Ŝ2 = 2,2 и обратная матрица:
Определите, чему равна дисперсия оценки коэффициента регрессии Ŝ2b1 : а) 1,500; 6)0,110; в) 0,682; г) 0,242.
9. По данным n = 25 регионов, получена регрессионная модель объема реализации медикаментов на одного жителя у, в зависимости от доли городского населения x1 и числа фармацевтов x2 на 10 тыс. жителей: ŷ = 11,7 + 0,06 x1 + 0,42 х2 и средние квадратические отклонения коэффициентов регрессии Ŝb1 = = 0,04 и Ŝb2 = 0,14 . Начиная с какого уровня значимости а можно утверждать, что у зависит от доли городского населения x1: а) 0,3; 6)0,2; в) 0,1; г) 0,05.
10. По данным теста №9 определите, чему равна при доверительной вероятности g = 0,95 верхняя граница интервальной оценки коэффициента регрессии при x2: а) 0,13; 6)0,2; в) 0,65; г) 0,71.
11. Какие требования в модели регрессионного анализа предъявляются к распределению ошибок наблюдения e1, а именно к их математическому ожиданию Me1, и дисперсии De1: а) Me1 = 1; De1 = s2; б) Me1 = 0; De1 = l; в) Me1 = 0; De1 = s2; г) Me1 = 1; De1 = 0.
12. Что минимизируется согласно методу наименьших квадратов: a) б) в) г) 13. Дана ковариационная матрица вектора
Чему равна оценка дисперсии элемента b2 вектора b, т.е. а) 5,52; 6) 0,04; в) 0,00; г) 2,21.
14. При исследовании зависимости себестоимости продукции у, от объема выпуска x1 и производительности труда х2, по данным n = 20 предприятий получено уравнение регрессии: ŷ = 2,88 - 0,72 х1 -1,51 x2 и средние квадратические отклонения коэффициентов регрессии: Ŝb1 = 0,052 и Ŝb2 = 0,5. Можно ли при уровне значимости а=0,05 утверждать, что значимы коэффициенты регрессии: а) b1 ; б) b2; в) оба значимы; г) оба не значимы.
15. По данным теста 4, определите с доверительной вероятностью g = 0,99 на какую величину максимально может изменится себестоимость продукции у, если объем производства x1 увеличить на единицу: а)-0,6; 6)0,72; в)-1,5; г)-0,83.
16. Если производство, эффективность которого не зависит от масштабов описывается производственной функцией Кобба-Дугласа, то с ростом параметра a параметр b: а) растет; б) уменьшается; в) остается неизменным; г) растет или уменьшается.
17. Если производство, эффективность которого растет по мере его укрупнения, описывается производственной функцией Кобба-Дугласа, то параметры модели удовлетворяют соотношению: а) а + b < 1; б) а + b = 1; в) а + b = 0; г) а + b > 1.
18. В производственной функции Кобба-Дугласа параметр b соответствует коэффициенту: а) корреляции; б) вариации; в) эластичности; г) детерминации.
19. Получена производственная функция = 2,7.К0,8 L0,2. Если объем капитала К увеличить на 1 %, то объем производства в среднем изменит (в %) на: а) 0,8; 6) 2,7; в) 0,2; г) -0,8. 20. Получены две производственные функции Кобба-Дугласа, имеющие равные значения параметров a и b, но различающиеся по параметру А. каком случае первое производство более эффективно, чем второе: а) A1 < A2; б) A1 > A2; в) A1 = A2; г) A1 ¹ A2.
21. Какие переменные называют предопределенными: а) экзогенные; б) эндогенные; в) лаговые; г) экзогенные + лаговые.
22. Какая из систем регрессионных уравнений относится к рекурсивной модели: а) y1,t = j1 (x1,t; y2,t-1; x2,t-1); y2,t = j2 (y1,t; x2,t-1; x2,t-1); б) y1,t = j1 (x1,t; y2,t; x2,t-1); y2,t = j2 (y1,t; y2,t-1; x1,t); в) y1,t = j1 (y2,t; x1,t x2,t-1); y2,t = j2 (y1,t; xt; x2,t); г) y1,t = j1 (x1,t; y2,t; x1,t-1); y2,t = j2 (y1,t; x1,t-1; x2,t-1).
23. В чем состоит условие независимости погрешностей регрессионной модели et1 и et2 , где t1, t2 = l,2,...,n и t1 ¹ t2: а) Мet1 . et2 = 0; б) Мe2t1 ¹ Мe2t2; в) Мe2t1 = Мe2t2; г) Мet1 . et2 ¹ 0.
24. В чем состоит условие гомоскедастичности в регрессионной модели, если t1, t2 = l,2,...,n и t1 ¹ t2: а) Мet1 . et2 = 0; б); в) Мe2t1 = Мe2t2; г) Мet1 . et2 ¹ 0.
25. В чем состоит условие гетероскедастичности в регрессионной модели, если t1, t2 = l,2,...,n и t1 ¹ t2: а) Мet1 = Мet2; б) Мe2t1 = Мe2t2; в) Мet1 . et2 ¹ 0; г) Мe2t1 ¹ Мe2t2.
Популярное: Организация как механизм и форма жизни коллектива: Организация не сможет достичь поставленных целей без соответствующей внутренней... Как распознать напряжение: Говоря о мышечном напряжении, мы в первую очередь имеем в виду мускулы, прикрепленные к костям ... ©2015-2024 megaobuchalka.ru Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. (3414)
|
Почему 1285321 студент выбрали МегаОбучалку... Система поиска информации Мобильная версия сайта Удобная навигация Нет шокирующей рекламы |