Лабораторная работа № 8. Системы эконометрических уравнений

Задание 1.(Двухшаговый метод наименьших квадратов)

Цель упражнения – оценка макроэкономической модели I Клейна по данным по экономике США с 1920 по 1941 с интервалом наблюдений 1 год. Модель имеет вид:

,

,

,

,

,

,

,

.

Здесь

CN – совокупное потребление,

W – совокупный фонд заработной платы,

P – незарплатный доход (прибыль),

I – чистые инвестиции,

K – запас капитала,

W1 – заработные платы работников, занятых в частном секторе,

W2 – заработные платы работников, занятых в государственном секторе,

TX – косвенные налоги на бизнес,

E – чистый продукт (национальный доход Y + косвенные налоги на бизнес TX – фонд оплаты труда в государственном секторе),

Y – совокупный спрос,

G – государственные расходы,

YEAR – год наблюдения.

Данные для оценки содержатся в файле Klein.xls. Файл содержит временные ряды с интервалом наблюдений 1 год (с 1920 по 1941) для 10 переменных: YEAR, KLAG (запас капитала на начало года), CN, P, W1, W2 , I, TX ,E, G.

Все переменные (кроме YEAR) измерены в миллиардах долларов 1934 г.

 

1. Определите эндогенные, экзогенные и предопределенные переменные в модели.

2. Определите, идентифицируемо ли каждое из уравнений модели.

3. Запишите приведенную форму модели.

4. Постройте недостающие переменные

- времени T=YEAR-1931,

- общего фонда заработной платы W=W1+W2,

- совокупного спроса Y=CN+I+G-TX.

5. Оцените обычным МНК параметры уравнений потребления, инвестиций и частного фонда заработной платы. Дайте интерпретацию параметрам модели.

6. Оцените двухшаговым МНК параметры системы. Для этого на первом шаге оцените МНК приведенную форму модели и по этой модели постройте прогноз эндогенных переменных P, W, E. На втором шаге оцените параметры структурной формы МНК, используя в правой части вместо переменных P, W, E их прогнозы. Дайте интерпретацию параметрам модели.

7. Значительно ли отличаются 2МНК-оценки от МНК оценок? Какой метод предпочтительнее? Почему?

Задание 2. (Косвенный метод наименьших квадратов)

Цель упражнения – оценка упрощенной макроэкономической модели I Клейна (государственный сектор отсутствует) по данным по экономике США с 1920 по 1941 с интервалом наблюдений 1 год. Модель имеет вид:

,

,

.

1. Определите эндогенные, экзогенные и предопределенные переменные в модели.

2. Определите, идентифицируемо ли каждое из уравнений модели.

3. Запишите приведенную форму модели.

4. Получите оценки параметров приведенной формы модели и дайте их интерпретацию.

5. Получите оценки структурной формы модели и дайте их интерпретацию.

ЛИТЕРАТУРА

1. Доугерти К. Введение в эконометрику. – М.: Финансы и статистика, 2001.

2. Магнус Я.Р., Катышев П.К., Перессецкий А.А. Эконометрика: Начальный курс. – М.: Дело, 1998.

3. Елисеева И.И. Эконометрика. – М.: Финансы и статистика, 2001.

4. Елисеева И.И. Практикум по эконометрике. – М.: Финансы и статистика, 2002.

5. Кремер Н.Ш., Путко Б.А. Эконометрика. – М.: ЮНИТИ, 2002.

6. Орлов А.И. Эконометрика. – М.: Экзамен, 2004.

СОДЕРЖАНИЕ

Лабораторная работа № 1. Модели множественной регрессии. 2

Лабораторная работа № 2. Бинарные переменные в моделях множественной регрессии 3

Лабораторная работа № 3. Гетероскедастичность. 5

Лабораторная работа № 4. Автокорреляция. 7

Лабораторная работа № 5. Трендовые модели временных рядов. 9

4.4 Лабораторная работа № 6. Аддитивная и мультипликативная модели временного ряда 9

Лабораторная работа № 7. Метод экспоненциального сглаживания для прогнозирования временных рядов. 22

Лабораторная работа № 8. Системы эконометрических уравнений. 25

ЛИТЕРАТУРА.. 28