Премии увеличиваются, выплаты уменьшаются

Где в банке сидит риск

· Василий Калабин.

Отключенный было во время кредитного бума риск-менеджмент вновь занимает в банках главенствующее место. В кризис кредитные организации поняли важность заслона от любого вида рисков.

 «Кризис 2008 года, напрямую затронувший казахстанский банковский сектор, действительно обусловил многочисленные изменения в системе риск-менеджмента. При этом основным направлением большинство банков, безусловно, выбрало переход к более консервативной политике, но часть банков, в том числе ряд крупнейших отечественных финансовых институтов, все же взяли курс на качественное улучшение системы риск-менеджмента.

Традиционно для банков основным риском является кредитный. Затем по приоритетности в зависимости от бизнес-профиля идут операционный риск, рыночный, риск ликвидности. Например, в Народном банке отмечают, что для них на втором месте операционный риск — исходя из большого количества клиентов, крупной филиальной сети, широкого спектра продуктов.

Но именно кредитный риск нанес один из главных ударов по банкам в период кризиса, и с ним начали бороться в первую очередь. Невозврат кредитов стал отправной точкой проблем, пришлось искать причины и делать выводы. Параллельно многие банки в нашей стране всерьез взялись за работу с операционными рисками и за формирование так называемой риск-культуры.

Кредитная зима

«В период кризиса были ужесточены все требования по кредитам. Усилилась оценка платежеспособности, коэффициент понижения по залогам увеличился.

Складывается впечатление, что под влиянием кризиса в области борьбы с кредитными рисками банки просто ужесточили требования, сократили лимиты и перестали давать кредиты, то есть снизили уровень принимаемого риска. Это вполне естественный путь, хотя надо отметить и отдельные качественные изменения. Сейчас банки заметно больше внимания стали уделять профилю заемщика, финансовым коэффициентам, его прибыльности и т.д.

Глава риск-менеджмента Народного банка Казахстана Мурат Кошенов отмечает, что в банке планируют усилить работу по раннему обнаружению рисков. «Нужно понимать, как может измениться кредитный портфель при разных изменениях экономической среды», — говорит он. Один из инструментов — стресс-тестирование. В банке пересматривался уровень риск-аппетита по определенным направлениям и программам. Произошел пересмотр кредитного процесса. Более тщательно и чаще стал проводиться мониторинг финансового состояния заемщика. Кроме того, банк начал обращать больше внимания на количественную оценку рисков, например через систему рейтингов.

Одна из проблем, которая существовала до кризиса в некоторых банках, — игнорирование акционерами мнения рисковиков, что зачастую выливалось в опасное кредитование связанных сторон. «Политика риск-менеджмента должна выстраиваться в соответствии со стратегией банка и его акционеров на конкретный период времени, так как главная задача риск-менеджеров — находить оптимальное сочетание рисков и доходности, достигая реализации задач, поставленных акционерами», — говорит управляющий директор финансового департамента Банка ЦентрКредит Мурат Абишев.

Делай что должно

Часто в банках говорят о необходимости нейтрализации операционных рисков, похоже, это тоже стало важной областью работы. «Управление рисками в сфере операционных рисков предполагает наличие в банке трехуровневой системы защиты, — рассказывает г-н Кошенов. — Бизнес-подразделения отвечают за риски, которые сами генерируют, это первая линия защиты. Риск-менеджмент предоставляет инструменты, которые помогают качественно оценивать риск и устранять его — это второе. Третья линия защиты — аудит. Не имея сильной первой линии защиты в виде бизнес-подразделений, которые понимают свои риски, оценивают их и эффективно ими управляют, мы оставляем больше работы для второй линии. И такой банк будет нести больше операционных рисков. Мы хотим работать в этом направлении, в том числе через обучение бизнес-подразделений для повышения культуры риск-менеджмента».

 «Одна из проблем, которая сказывалась на росте рисков в банках — человеческий фактор, — отмечает г-н Абишев. — Сотрудники на местах не исполняли полностью требования, прописанные в процедурах, которые головной офис, например, предъявляет к филиалам. Поэтому крупные банки постоянно пытаются по возможности уменьшать человеческий фактор там, где это возможно, при принятии решений по предоставлению тех или иных банковских продуктов». Проблема в том, что человеческий фактор оказывает влияние на все виды рисков, в том числе и кредитные (когда, например, сотрудники не выполняют точно все процедуры выдачи кредита физическим лицам), в конце концов это может вылиться в крупные проблемы.

Банки намерены продолжать развивать систему выявления и управления рисками. Бурный рост в докризисный период привел к тому, что существовавшие прописанные процедуры снижения рисков просто не выполнялись. Банки боялись потерять долю рынка и сосредоточились главным образом на минимизации риска недополучения прибыли. Опасность в том, что разрабатываемые процедуры вновь перестанут соблюдаться, когда ситуация в экономике улучшится.

 Если в течение всего 2010 года Нацбанк купил на рынке всего нетто 2 миллиарда долларов, то в январе этого года в целях предотвращения значительного укрепления тенге мы скупили уже 1,8 миллиарда долларов, а в феврале – уже более 2 миллиардов, хотя месяц еще не закончился. То есть практически мы за два месяца купили в два раза больше, чем за весь 2010 год, и эта тенденция продолжается, - подчеркнул Григорий Марченко.

К теме цен на продовольствие вернулся в своем докладе и глава нацхолдинга «КазАгро» Аcылжан Мамытбеков. Он напомнил, что холдидг предпринимает меры по недопущению роста цен на муку и хлеб, поставляя зерно мукомолам по фиксированной цене в 26500 тенге за тонну, несмотря на то, что его розничная цена значительно выросла

Премии увеличиваются, выплаты уменьшаются

По результатам 2010 года в страховом секторе произошли некоторые изменения - премии увеличиваются, выплаты уменьшаются, но с небольшими отклонениями от прошлых месяцев.

Согласно информации Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (АФН), объем активов страховых организаций на 1 января 2011 года составил 343 234,4 млн. тенге, что на 12,9% больше аналогичного показателя прошлого года. При этом объем активов по отношению к ВВП продолжает снижаться и за анализируемый период вырос с 1,71 до 1,78%. 

Сумма обязательств страховых (перестраховочных) организаций на отчетную дату составила 134 576,8 млн. тенге и за год выросла на 15,2%. Объем резервов, сформированных страховыми (перестраховочными) организациями для обеспечения исполнения принятых обязательств по действующим договорам страхования и перестрахования, на текущую дату достиг 114 919,2 млн. тенге и за 2010 год вырос на 13,8%. Прочие обязательства за этот же период упали на 24,7%.

Размер собственного капитала страховых организаций на анализируемую дату составил 208 657,6 млн. тенге и за двенадцать месяцев вырос на 15,6%, а по отношению к ВВП увеличился с 1,04 до 1,08%.
В рассматриваемом периоде наблюдается уменьшение уровня концентрации страхового рынка по страховым премиям и страховым выплатам. На текущую дату на долю 5 крупнейших страховых компаний приходится 37,5% совокупных страховых премий, тогда как 1 января 2010 года было 43,5%, а по выплатам снижение с 52,8 до 33,0%.
Доля 5 ведущих страховых компаний в совокупных активах страхового рынка возросла всего до 51,6% с 51,3% годом ранее, а доля собственного капитала - с 60,6 до 62,8%.
По данным АФН, совокупный объем страховых премий, принятых страховыми (перестраховочными) организациями по договорам прямого страхования, на 1 января 2011 года составил 139 963,91 млн. тенге, что на 23,5% больше объема, собранного за аналогичный период прошлого года. Похожая тенденция роста страховых премий и по отношению к ВВП - с 0,65 до 0,73%, а сумма страховых премий на душу населения повысилась с 7 171,5 до 8 645,3 тенге.
Объем страховых премий по обязательному страхованию превысил аналогичный показатель прошлого года на 16,2%, по добровольному личному страхованию увеличение составило 60,3%, по добровольному имущественному страхованию - 14,0%.

По возможным перспективам развития страхования председатель правления казахстанской страховой компании «Евразия» Борис Уманов считает, что страховой рынок Казахстана в 2011 году вырастет не более чем на 5%, но многое зависит от ситуации с экономикой.

Председатель правления АО «СК «Коммеск-Омир» Дмитрий Жеребятьев предполагает, что рынок страхования в этом году вырастет на 5-10%, так же как и в прошлом году, и особенно будут расти реальные виды страхования, это в первую очередь обязательное страхование. В то же время добровольные виды, как АВТО КАСКО, пока не растут высокими темпами, так как совокупный спрос населения пока не повышается.
Между тем аналитики «Эксперт РА Казахстан» отмечают, что с отменой действующего режима налогообложения страховщиков значительно сократятся объемы кэптивных и псевдостраховых операций. Компаниям, для того чтобы наращивать свой страховой портфель в будущем, необходимо развивать розничные продукты, и именно сейчас, пока они располагают значительными ресурсами, полученными за период высоких прибылей от кэптивного страхования.