Моделирование ARMA-процессов
1. Смоделируйте процессы из табл. для 100 наблюдений. 2. Постройте их графики и коррелограммы. Проанализируйте их. 3. Проведите тест на стационарность с помощью ADF-критерия. 4. Постройте модели двух стационарных и двух нестационарных процессов и проанализируйте результаты. 5. Оформите отчет.
Пример №3: 1. Создаем новый рабочий файл.
2. Создаем программу для генерации процесса.
3. Строим график процесса.
4. Строим коррелограмму, по которой видно, что это AR(1) процесс.
5. Проводим тест на стационарность.
6. Определяем, что процесс стационарный.
7. Строим модель процесса.
ЛИТЕРАТУРА Основная: 1. Доугерти К. Эконометрика. – М.: ИНФРА-М, 1999. 2. Айвазян С.А., Мхитарян В.С. Прикладная статистика. Основы эконометрики. Т.2: Основы эконометрики. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. 3. Хацкевич Г.А., Гедранович А.Б. Эконометрика. – Мн.: МИУ, 2005. 4. Айвазян С.А., Иванова С.С. Эконометрика. – М.: Маркет ДС, 2007. 5. Кремер Н.Ш., Путко Б.А. Эконометрика. Ч.1.– М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. 6. Эконометрика / Под ред. И.И. Елисеевой. – М.: Финансы и статистика, 2003. 7. Практикум по эконометрике / И.И. Елисеева и др. – М.: Финансы и статистика, 2001.
Дополнительная: 8. Четыркин Е.М. Статистические методы прогнозирования. – М.: «Статистика», 1975. 9. Иванова В.М. Эконометрика. – М.: Соминтэк, 1991. 10. Грубер Й. Эконометрия. Т.1: Введение в эконометрию. Киев: Изд-во «Астарта», 1996. 11. Джонстон Дж. Эконометрические методы / Пер. с англ. – М.: Статистика, 1980. 12. Магнус Я.Р., Катышев П.К., Пересецкий А.А. Эконометрика (Начальный курс). – М.: Дело, 1997. 13. Магнус Я.Р., Катышев П.К., Пересецкий А.А. Сборник задач к начальному курсу эконометрики. – М.: Дело, 2002. 14. Green W.H. Econometric Analysis. N.Y.: Macmillan Pub. Comp., 1993. 15. Studenmund A.H. Using Econometrics: A Practical Guide. N.Y.: Harper Collins Publ Inc., 1992. 16. Хейс Д. Причинный анализ в статистических исследованиях.– М.: Финансы и статистика, 1981. 17. Kmenta J. Elements of Econometrics. N.Y., 1978. 18. Hamilton J.D. Time Series Analysis, Pr. Un. Press, 1994. 19. Enders W. Applied Econometric Time Series. N. Y.: Wiley, 1995. 20. Маленво Э. Статистические методы эконометрии. Вып. 1 и 2. – М.: Статистика, 1975 – 1976. 21. Baltagi B.H. Econometrics. – N.Y.: Springer, 1998. 22. Тихомиров Н.П., Дорохина Е.Ю. Эконометрика: Учебник. – М.: Изд-во «Экзамен», 2003. 23. Харин Ю.С., Малюгин В.И., Харин А.Ю. Эконометрическое моделирование: Учеб. пособие. – Мн.: БГУ, 2003. 24. Орлов А.И. Эконометрика. – М.: Экзамен, 2002. 25. Берндт К. Практика эконометрики. – М.: ЮНИТИ, 2005. 26. Intrilligator M., Bodkin R., Cheng H. Econometric models, technics and applications. – N.Y.: Printic Hall, 1996. 27. Замков О.О., Толстопятенко А.В., Черемных Ю.Н. Математические методы в экономике. – М.: МГУ, 1997. 28. Винн Р., Холден К. Прикладной эконометрический анализ. – М.: Финансы и статистика, 1984. 29. Eviews. User Guide. Version 3.1. Irvine. California: QMS, 1998. Приложение 1 Таблица основных понятий и обозначений
Приложение 2
Популярное: Как построить свою речь (словесное оформление):
При подготовке публичного выступления перед оратором возникает вопрос, как лучше словесно оформить свою... Почему человек чувствует себя несчастным?: Для начала определим, что такое несчастье. Несчастьем мы будем считать психологическое состояние... Почему стероиды повышают давление?: Основных причин три... ©2015-2024 megaobuchalka.ru Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. (532)
|
Почему 1285321 студент выбрали МегаОбучалку... Система поиска информации Мобильная версия сайта Удобная навигация Нет шокирующей рекламы |