Второе необходимое условие
Уравнение идентифицируемо, если количество исключенных из уравнения экзогенных переменных не меньше количества эндогенных переменных в этом уравнении, уменьшенного на единицу: . Знаки равенства в обоих необходимых условиях соответствуют точной идентификации уравнения. Знак «>» свидетельствует о переопределенности. Знак «<» свидетельствует о недоопределенности. Пример. 1. Для модели «спрос-предложение» проверим условия идентифицируемости: Для системы . Для каждого из уравнений . Следовательно, для обоих уравнений не выполняется первое условие: . Это означает, что оба они неидентифицируемы. 2. В ту же модель введем экзогенную переменную – доход потребителя: Для системы . Для первого уравнения . Для второго . Тогда для первого уравнения первое условие не выполняется: . Для второго уравнения выполняются первое условие: ; и второе условие . Это означает, что первое уравнение неидентифицируемо, а второе может быть определено однозначно, т.е. является идентифицируемым. 3. В модели Для системы . Для каждого из уравнений . Следовательно, для обоих уравнений выполняется первое условие: , и второе условие . Это означает, что оба они идентифицируемы. 4. В предыдущую модель в функцию спроса введем – объем сбережений к моменту времени : Для системы . Для первого уравнения . Соответственно для него первое условие: ; второе условие: . Для второго . Соответственно для второго уравнения первое условие: , второе условие: . Это означает, что первое уравнение точно идентифицируемо, а второе является переопределенным.
Оценка систем уравнений МНК для рекурсивных моделей Одним из случаев успешного применения МНК для оценки структурных коэффициентов модели является его использование для рекурсивных (треугольных) моделей. В этих моделях эндогенные переменные последовательно (рекурсивно) связаны друг с другом. Первая переменная зависит лишь от экзогенных переменных и случайного отклонения . Вторая эндогенная переменная определяется лишь значениями экзогенных переменных , случайным отклонением , а также эндогенной переменной . Третья эндогенная переменная определяется значениями экзогенных переменных , случайным отклонением , а также эндогенных переменных и и т.д. В этих моделях структурные уравнения оцениваются поэтапно ( ). Применение МНК для таких моделей позволяет получить несмещенные и состоятельные оценки. Модели данного типа встречаются достаточно редко.
Популярное: Генезис конфликтологии как науки в древней Греции: Для уяснения предыстории конфликтологии существенное значение имеет обращение к античной... Почему люди поддаются рекламе?: Только не надо искать ответы в качестве или количестве рекламы... ©2015-2024 megaobuchalka.ru Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. (449)
|
Почему 1285321 студент выбрали МегаОбучалку... Система поиска информации Мобильная версия сайта Удобная навигация Нет шокирующей рекламы |