Этапы построения эконометрических моделей
Цели и задачи эконометрического анализа. Классификация и основные типы моделей. Основана на 3 напрвлениях: ЭТ, Мат методы, стат теория. Цель: придание кол-ого выражения общим закон-тям ЭТ на БД стат наблюдений с исп-ния мат стат инструментария. Задачи: анализ причинно-следств связей между эк переменными; прогноз показателей в экономике; имитация разл возм сценариев соц-эк развития анализируем системы. Использование в: макроэк-ка, монетарная эк-а, межд эк-а, фин рынки, микроэкономика. Классификация данных моделей: пространств(совокупность значений полученные из некот группы n>1 объектов в фиксир момент времени), времен(упорядочен мн-во, хар-щее изменение показ-лей во времени), панельные(сочетание пространств и временных). Общий вид модели: пусть состояние некот эконом процесса или явления в момент времени t харак-ся перемен yt , следовательно, зависимая переменная(эндогенная). Состояние процесса зависит от ф-ров: 1)случайные неконтролируемые ф-ры, приводящ к случ отклонениям Et значения эндогенной переменной yt от ее ожид значения. 2) систематич контролируемые наблюд ф-ры, представляемые объясняющими переменными, значения кот считаются известными ко времени t: лаговые или предопр-ные переменные y t-1,y t-2…y t-l; экзоген переменные x t1, x t2, …, x tk харак-ют воздействие на процесс со стороны контрол факторов. (1) Где f(_) - функция определенная с точностью до неизвестных параметров ; – случ ошибки соблюдения эндоген переменной. При построении (1) решаются задачи: найти ; выбор и эк обоснование вида зависимости функции, а также предопределенных и экзогенных переменных; стат оценивание параметров модели ; стат проверка кач-ва построенной модели. Модель вида (1) используется для анализа зависимости эндоген перемен от включения в модель экзоген перемен; для прогнозирования; для выбора значения экзоген перемен, обеспечивающих достижения заданных целевых значений эндоген переменных. Осн типы моделей: а) размерноть модели: одномерные, многомерные(последние делятся на структурные и неструктурные). б) фактор времени: статические(к 1 периоду времени), динамич(лаговые, времен ряды). в) вид зависимости: линейн по параметрам, нелинейн, внутри-линейн. Пример модели(модель спроса и предложения)
(модель временного ряда) Этапы построения эконометрических моделей.
1. Эконометрическое обоснование модели: · формулируется задача и цель исследования, состав эндо- и экзогенных переменных для включения в модель; · производится оценка возможностей получения статистических данных определенного объема и интервалов наблюдения; · производится анализ взаимосвязей между переменными; · разрабатывается общая структура эконометрической модели. 2. Подготовка статистических данных: · сбор и накопление необходимого набора данных; · представление значений переменных в требуемом виде; · предварительный анализ данных для выявления особенностей. 3. Построение и анализ адекватности модели: · спецификация модели; · статистическое оценивание параметров модели по имеющимся данным; · тестирование адекватности построенных моделей на основе тестовых статистик и переменных; · тестирование гипотез, предполагаемых в экономической теории. 4. Использование модели: · интерпретация полученных результатов; · реализация модели для прогноза и построения сценариев развития исследуемых процессов.
Популярное: Почему стероиды повышают давление?: Основных причин три... Почему люди поддаются рекламе?: Только не надо искать ответы в качестве или количестве рекламы... ©2015-2024 megaobuchalka.ru Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. (632)
|
Почему 1285321 студент выбрали МегаОбучалку... Система поиска информации Мобильная версия сайта Удобная навигация Нет шокирующей рекламы |