Методы оценки риска и оценка эффективности управления рисками

Назначение анализа риска заключается в том, чтобы по­лучить необходимые данные для принятия решений о целе­сообразности участия в проекте и оценить последствия.

При разработке инновационных проектов предлагаются различные уровни анализа рисков. Для крупных проектов необходим тщательный просчет рисков с использованием специально­го, иногда довольно сложного математического аппарата теории вероятности, для относительно небольших проек­тов порой достаточно анализа риска с помощью чисто экс­пертных методов.

Анализ риска включает два дополняющих друг друга вида: качественный и количественный.

На этапе качественного анализа определяют причины, факторы и потенциальные области риска, выявляют воз­можные его виды.

Причины риска – объективные или субъективные дей­ствия, влекущие за собой наступление рисковых событий.

Факторы риска – предпосылки, увеличивающие веро­ятность и реальность наступления рисковых событий.

Количественный анализ риска заключается в оценке сте­пени риска как в отношении отдельных рисков, так и про­екта в целом.

Степень риска – это вероятность наступления случая потерь, а также размер возможного ущерба от него.

Вероятность каждого типа рисков и убытки, вызывае­мые ими, различны, поэтому необходимо их спрогнозиро­вать и, по возможности, рассчитать. Способы расчета раз­нообразны и в достаточной мере освещены в экономичес­кой литературе.

Рассмотрим одну из современных методик расчета рис­ков, разработанную Инвестиционно-финансовой группой и Российской финансовой корпорацией. В этой методике по характеру воздействия риски делятся на простые и сложные. При этом сложные (составные) риски являются объединением простых, каж­дый из которых, в свою очередь, рассматривается как простой. Простые риски определяются полным перечнем

В связи с этим первой задачей является составление ис­черпывающего перечня рисков.

Вторая задача — определение удельного веса каждого простого риска по всей их совокупности.

Третьей задачей является оценка вероятности наступле­ния событий, относящихся к каждому простому риску.

Четвертая задача — определение балльной оценки по всем рискам проекта.

Перечень рисков

В таблицах 2.67—2.72 представлены примерные перечни простых рисков по стадиям проекта: подготовительной, строительства и функционирования.

Таблица 1 – Подготовительная стадия

Таблица 2 – Строительная стадия

Таблица 3 – Стадия функционирования: финансово-экономические риски

Таблица 4 – Стадия функционирования: социальные риски

Таблица 5 - Стадия функционирования: технические риски

Таблица 6 – Стадия функционирования: экологические риски

Оценка риска может производиться отдельно для каж­дой стадии проекта и в целом для всего проекта.

Определение удельного веса каждого простого риска во всей их совокупности.

Введем обозначения:

Sj — простой риск, i = 1, п;

п — общее число рисков; __

Qj ~ группа приоритета, j = 1, к, к < п;

Wj — вес простых рисков по группам приоритета,

Wj>o, xwj = 1'°;

Mj — число рисков, входящих в приоритетную группу, j. Последовательность расчетов может быть представлена следующими шагами:

1. Принципиальным для расчетов является предположе­ние о том, во сколько раз первый приоритет весомее по­следнего, т. е.

Wi / Wk = f.

2. Определяется вес группы с наименьшим приоритетом по формуле:

Wk = k0TTl)- (2-69)

3. Определяются веса остальных групп приоритетов: w-w (k-j)-f + j-1

к-1

(2.70)

4. Определяются веса простых факторов Wi = Wj / Mj для каждого простого риска, входящего в соответствующую приоритетную группу. Это означает, что все простые риски внутри одной и той же приоритетной группы имеют одина­ковые веса.

Если приоритеты по простым рискам не устанавливают­ся, то все они имеют равные веса, т. е. W- =1 / п.

5. Результаты расчетов оформляются таблицей (таб­лица 2.73).

Таблица - Удельные веса простых рисков