Выполнить аналитические задания

Русакова Е.В.

«ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ»

1. Составить конспект лекций по темам:

 

Тема 1. Финансовый рынок, его классификация и структура

 

Структура конспекта:

Понятие и функции финансовых рынков

История развития финансовых рынков в России

Структура финансового рынка

Рынок денег

Рынок капиталов

Кредитный рынок

Функции мирового финансового рынка

Финансовое состояние

 

Тема 2. Финансовые посредники и финансовые инструменты

 

Структура конспекта:

Понятие и виды финансовых посредников

Понятие и виды финансовых инструментов

 

 

Тема 3. Законодательство РФ в области финансов

Изучить нормативные документы:

1. ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ (РЕДАКЦИЯ НА 30.12.2008) (Закон (Федеральный), Федеральное Собрание РФ, № 208-ФЗ, от 26.12.95 *)

2. ОБ ОБЩЕСТВАХ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ (РЕДАКЦИЯ НА 30.12.2008) (Закон (Федеральный), Федеральное Собрание РФ, № 14-ФЗ, от 08.02.98 *)

3. О РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ (РЕДАКЦИЯ НА 30.12.2008) (Закон (Федеральный), Федеральное Собрание РФ, № 39-ФЗ, от 22.04.96 *)

4. О ЗАЩИТЕ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ИНВЕСТОРОВ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ (РЕДАКЦИЯ НА 06.12.2007) (Закон (Федеральный), Федеральное Собрание РФ, № 46-ФЗ, от 05.03.99 *)

5. ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ЭМИССИИ И ОБРАЩЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ (РЕДАКЦИЯ НА 26.04.2007) (Закон (Федеральный), Федеральное Собрание РФ, № 136-ФЗ, от 29.07.98 *)

6. О НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВЕ) (РЕДАКЦИЯ НА 30.12.2008) (Закон (Федеральный), Федеральное Собрание РФ, № 127-ФЗ, от 26.10.02 *)

7. О ВАЛЮТНОМ РЕГУЛИРОВАНИИ И ВАЛЮТНОМ КОНТРОЛЕ (РЕДАКЦИЯ НА 22.07.2008) (Закон (Федеральный), Федеральное Собрание РФ, № 173-ФЗ, от 10.12.03 *)

8. О БАНКАХ И БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (РЕДАКЦИЯ НА 30.12.2008) (Закон (Федеральный), Верховный Совет РСФСР, № 395-I, от 02.12.90 *)

9. О НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВЕ) КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ (РЕДАКЦИЯ НА 22.12.2008) (Закон (Федеральный), Федеральное Собрание РФ, № 40-ФЗ, от 25.02.99 *)

10. ОБ ИПОТЕЧНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГАХ (РЕДАКЦИЯ НА 27.07.2006) (Закон (Федеральный), Федеральное Собрание РФ, № 152-ФЗ, от 11.11.03 *)

11. ОБ ЭЛЕКТРОННОЙ ЦИФРОВОЙ ПОДПИСИ (РЕДАКЦИЯ НА 08.11.2007) (Закон (Федеральный), Федеральное Собрание РФ, № 1-ФЗ, от 10.01.02 *)

12. О ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ (РЕДАКЦИЯ НА 01.12.2007) (Закон (Федеральный), Федеральное Собрание РФ, № 161-ФЗ, от 14.11.02 *)

13. О ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ КООПЕРАТИВАХ (РЕДАКЦИЯ НА 18.12.2006) (Закон (Федеральный), Федеральное Собрание РФ, № 41-ФЗ, от 08.05.96 *)

14. О ЛИЦЕНЗИРОВАНИИ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (РЕДАКЦИЯ НА 30.12.2008) (Закон (Федеральный), Федеральное Собрание РФ, № 128-ФЗ, от 08.08.01 *)

15. О ТОВАРНЫХ БИРЖАХ И БИРЖЕВОЙ ТОРГОВЛЕ (РЕДАКЦИЯ НА 15.04.2006) (Закон, Верховный Совет РСФСР, № 2383-I, от 20.02.92 *)

16. ОБ ОРГАНИЗАЦИИ СТРАХОВОГО ДЕЛА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (РЕДАКЦИЯ НА 29.11.2007) (Закон, Верховный Совет РСФСР, № 4015-I, от 27.11.92 *)

17. ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ВЕДЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО УЧЕТА СДЕЛОК, ВКЛЮЧАЯ СРОЧНЫЕ СДЕЛКИ, И ОПЕРАЦИЙ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ УЧАСТНИКАМИ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ БРОКЕРСКУЮ, ДИЛЕРСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО УПРАВЛЕНИЮ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ (Постановление, Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг, № 32, от 11.12.01 *)

18. О МЕРАХ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (РЕДАКЦИЯ НА 29.11.2004) (Указ, Президент РФ, № 2063, от 04.11.94 *)

Тема 4. Стратегии на финансовых рынках

 

Структура конспекта:

Виды стратегий

Этапы выработки инвестиционной стратегии

 

 

Распространенные ошибки инвестиционных стратегий

Продажа лидеров роста

Покупка лидеров роста

Покупка лидеров падения

Продажа лидеров падения

Покупка прошлых лидеров роста, недавно упавших

Тема 5. Услуги на финансовых рынках

Структура конспекта:

Брокерские услуги. Преимущества и недостатки

Банковские услуги: расчетно-кассовое обслуживание, кредитование, валютные операции, векселя, депозиты (срочные и до востребования), зарплатные проекты, таможенные карты

Депозитарные услуги

Консалтинговые и аудиторские услуги

Доверительное управление и общие фонды банковского управления (ОФБУ)

Паевые инвестиционные фонды

Страховые услуги

Услуги по размещению ценных бумаг

Юридическое сопровождение выпуска ценных бумаг

Андеррайтинг

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

4.1.Нормативная литература:

1 Гражданский кодекс РФ.

2 Налоговый кодекс РФ.

3 ФЗ «Об акционерных обществах» (№208-ФЗ от 26.12.1995 с последующими изменениями и дополнениями).

4 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (№127-ФЗ от 26.10.2002).

4.2.Основная литература:

5 Бланк И.А. Основы финансового менеджмента. К.: Ника-Центр, 2011.

6 Ковалев В.В. Введение в финансовый менеджмент. М.: Финансы и статистика, 2012

7 Ковалев В.В. Практикум по финансовому менеджменту. М.: Финансы и статистика, 2009.

8 Финансовый менеджмент. Под ред. Е.С. Стояновой. М.: Перспектива, 2010.

4.3.Дополнительная литература:

9 Москвин В.А. Управление рисками при реализации инвестиционных проектов. М.: Финансы и статистика, 2011.

10 Никулина Н.Н., Суходоев Д.В., Эриашвили Н.Д. Финансовый менеджмент организации. Теория и практика. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009.

11 Сироткин С.А. Финансовые рынки. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010.

4.4.Ресурсы сети Интернет:

12 www.micex.ru

13 www.rts.ru

14 www.world-exchanges.org

15 www.bull-bear.ru

16 www.cbr.ru

17 www.naufor.ru

18 www.ra-national.ru

Решить задачи

ЗАДАЧА 1. Рассчитайте теоретическую стоимость райта двумя способами, если рыночная цена акций уже находящихся в обращении 3,75 фунтов стерлингов, акции нового выпуска предлагаются держателям райтов по цене 2,5 фунта, а для приобретения одной новой акции необходимо иметь 5 райтов.

ЗАДАЧА 2. Что можно сказать об изменении денежной массы, если скорость обращения денег упала на 10%, объем производства вырос на 10%, а индекс цен составил 1,05.

ЗАДАЧА 3. Номинальный национальный продукт страны составляет 4000 млрд. руб., количество денег в обращении 800 млрд. руб. Найти скорость обращения денег в стране.

ЗАДАЧА 4. Рассчитать денежный агрегат в экономически развитой стране М⁴ , если известно, что сумма кредитных обязательств равна 750 млн. $, сберегательные вклады в небанковских кредитных учреждениях 400 млн. $, а агрегат М² равен 904 млн. $.

ЗАДАЧА 5. Найти скорость обращения денег, если известно, что денежная масса, находящаяся в обороте 800 млн. руб., количество товаров и услуг 550 млн. руб., уровень цен равен 3.

 

ЗАДАЧА 6. Рассчитать денежный агрегат М³ в РФ, если известно, что депозитные сертификаты и облигации госзайма составили 500 млн. руб., срочные депозиты населения в СБ 800 млн. руб., наличные деньги в обращении 740 млн. руб., а разница между агрегатом М¹ и М⁰ 230 млн. руб.

ЗАДАЧА 7. «Свет», играющий на фондовой бирже, приобрел 100 акций по курсу 20 000 руб. за каждую акцию. Через некоторое время курс данных акций повысился до 25000 руб. Выиграет или проиграет в данном случае «Свет» и какова сумма выигрыша или проигрыша?

ЗАДАЧА 8. Каков уровень монетаризации ВВП в России, если денежная масса составила 97,8 трлн. руб., а ВВП – 1659 трлн. руб.?

 

Выполнить аналитические задания

 

АНАЛИТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 1. На официальном сайте биржевой статистики по адресу www.world-exchanges.org найдите данные об объемах торгов, оборотах, количестве заключенных сделок, капитализации и др. на фондовых биржах развитых стран: Токио, Нью-Йорка, Лондона, Франкфурта (можно дополнительно работать с информацией относительно других фондовых бирж). Составьте аналитическое обозрение.

АНАЛИТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 2. На официальном сайте биржевой статистики по адресу www.world-exchanges.org найдите данные об объемах торгов, оборотах, количестве заключенных сделок, капитализации и др. на фондовых биржах развивающихся стран: Китая, Кореи, Гонконга, Индии, Польши, Венгрии, Чехии, Бразилии, Мексики и Аргентины (можно дополнительно работать с информацией относительно других фондовых бирж). Составьте аналитическое обозрение.

АНАЛИТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 3. На официальном сайте биржевой статистики по адресу www.world-exchanges.org найдите данные об объемах торгов, оборотах, количестве открытых позиций по фьючерсным и опционным контрактам на крупнейших срочных биржах мира: EUREX, CME, Euronext.LIFFE (или NYSE Group). Можно дополнительно работать с информацией относительно других срочных бирж. Составьте аналитическое обозрение.