Тематическая структура АПИМ
| N ДЕ
| Наименование дидактической единицы ГОС
| N за- да- ния
| Тема задания
| |
| Линейная модель множественной регрессии
|
| Спецификация эконометрической модели
| |
| Отбор факторов, включаемых в модель множественной регрессии
| |
| Фиктивные переменные
| |
| Линейное уравнение множественной регрессии
| |
| Метод наименьших квадратов (МНК)
|
| Оценка параметров линейных уравнений регрессии
| |
| Предпосылки МНК, методы их проверки
| |
| Свойства оценок параметров эконометрической модели, получаемых при помощи МНК
| |
| Обобщенный метод наименьших квадратов (ОМНК)
| |
| Оценка качества эконометрической модели
|
| Оценка тесноты связи
| |
| Оценка качества подбора уравнения
| |
| Проверка статистической значимости эконометрической модели
| |
| Оценка значимости параметров эконометрической модели
| |
| Нелинейные модели регрессии
|
| Нелинейные зависимости в экономике
| |
| Виды нелинейных уравнений регрессии
| |
| Линеаризация нелинейных моделей регрессии
| |
| Оценка качества нелинейных уравнений регрессии
| |
| Характеристики временных рядов
|
| Временные ряды данных: характеристики и общие понятия
| |
| Структура временного ряда
| |
| Аддитивная и мультипликативная модели временных рядов
| |
| Модели стационарных и нестационарных временных рядов и их идентификация
| |
| Система линейных одновременных уравнений
|
| Общие понятия о системах уравнений, используемых в эконометрике
| |
| Классификация систем уравнений
| |
| Идентификация систем эконометрических уравнений
| |
| Методы оценки параметров систем одновременных уравнений: косвенный метод наименьших квадратов (КМНК) и двухшаговый метод наименьших квадратов (ДМНК)
| Демонстрационный вариант
| ЗАДАНИЕ N 1 ( - выберите несколько вариантов ответа) К видам эконометрических моделей по включенным в нее факторам относятся модели …
| ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:
| 1)
| парной регрессии
|
| 2)
| множественной регрессии
| | 3)
| временного ряда
|
| 4)
| нелинейной регрессии
|
| |
| | ЗАДАНИЕ N 2 ( - выберите несколько вариантов ответа) К методам устранения мультиколлинеарности факторных переменных относятся:
| ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:
| 1)
| метод наименьших квадратов
|
| 2)
| исключение переменных
| | 3)
| изменение спецификации модели
|
| 4)
| добавление фиктивных переменных
|
| |
|
ЗАДАНИЕ N 3 ( - введите ответ) Для оценки заработной платы некоторого работника используется следующая модель  , где  - заработная плата  -го работника;  - общий стаж его работы на данном предприятии;  - количество лет, потраченных работником на профессиональное обучение (в том числе и повышение квалификации);  - переменная, принимающая значение 1, если у работника есть дети и 0, если нет,  - переменная, принимающая значение 1, если работник мужчина, и 0, если женщина;  - количество должностей, которые сменил работник на различных предприятиях в течение последнего года. Сколько факторов необходимо представить в модели фиктивными переменными?
| | ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:
| |
| ЗАДАНИЕ N 4 (  - выберите варианты согласно тексту задания) Установите соответствие между экономическим смыслом параметров уравнений множественной регрессии  и  : 1. среднее изменение у при изменении х1 на одну единицу своего измерения при неизменном уровне других факторов 2. на сколько среднеквадратических отклонений изменится у при изменении х1 на одно среднеквадратическое отклонение 3. значение y при нулевых значениях х1, х2 и х3 при отсутствии влияния случайных факторов 4. среднее изменение у при изменении х3 на одну единицу своего измерения при неизменном уровне других факторов
| | ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:
| |
|
| ЗАДАНИЕ N 5 ( - выберите несколько вариантов ответа) Метод наименьших квадратов применим к уравнениям регрессии …
| ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:
| 1)
| нелинейного вида
|
| 2)
| которые отражают нелинейную зависимость между двумя экономическими показателями, но могут быть приведены к линейному виду
| | 3)
| которые отражают линейную зависимость между двумя экономическими показателями
|
| 4)
| которые отражают нелинейную зависимость между двумя экономическими показателями и не могут быть приведены к линейному виду
|
| |
| ЗАДАНИЕ N 6 ( - выберите несколько вариантов ответа) Укажите выводы, которые соответствуют графику зависимости остатков e от теоретических значений зависимой переменной y': 
| ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:
| 1)
| неверная спецификация модели
|
| 2)
| отсутствует закономерность в поведении остатков
| | 3)
| имеет место автокорреляция остатков
|
| 4)
| остатки носят случайный характер
|
| |
|
| ЗАДАНИЕ N 7 ( - выберите несколько вариантов ответа) Практическая значимость свойств несмещенности, эффективности и состоятельности оценок параметров, полученных при помощи метода наименьших квадратов выражается в …
| ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:
| 1)2
| отсутствии накопления остатков при большом числе выборочных оцениваний
|
| 2) 1
| возможности перехода от точечного оценивания к интервальному
| | 3) 3
| уменьшение точности с увеличением объема выборки
|
| 4) 4
| накоплении значений остатков при большом числе выборочных оцениваний
|
| |
| | ЗАДАНИЕ N 8 ( - выберите варианты согласно указанной последовательности) Укажите последовательность этапов обобщенного метода наименьших квадратов.
| ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:
| 1)
| изменяется спецификация модели (путем преобразования уравнения с учетом коэффициента пропорциональности дисперсий остатков)
|
| 2)
| устанавливается наличие гетероскедастичности или автокорреляции остатков
| | 3)
| оцениваются параметры новой модели и их статистическая значимость
|
| 4)
| оценивается общее качество преобразованной модели
|
| |
|
| ЗАДАНИЕ N 11 ( - выберите несколько вариантов ответа) Если расчетное значение F–критерия Фишера меньше табличного, то можно сделать вывод о …
| ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:
| 1)
| целесообразности использования построенной модели для описания исследуемой зависимости
|
| 2)
| статистической значимости построенной модели
| | 3)+
| статистической незначимости построенной модели
|
| 4)+
| незначимости (несущественности) моделируемой зависимости
|
| |
| | ЗАДАНИЕ N 12 ( - выберите несколько вариантов ответа) Оценку существенности (значимости) отдельного параметра уравнения регрессии можно проводить на основании показателей …
| ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:
| 1)
| доверительного интервала
|
| 2)
| стандартной ошибки
| | 3)
| множественного коэффициента детерминации
|
| 4)
| множественного коэффициента корреляции
|
| |
|
| ЗАДАНИЕ N 15 ( - выберите варианты согласно указанной последовательности) Расположите модели в возрастающем порядке по степени сложности оценки их параметров
| ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:
| 1)
| линейная модель
|
| 2)
| нелинейная модель нелинейная относительно параметров (внутренне линейная)
| | 3)
| нелинейная модель внутренне нелинейная
|
| 4)
| нелинейная модель, линейная относительно параметров
|
| |
| | ЗАДАНИЕ N 16 ( - выберите несколько вариантов ответа) Индекс корреляции, рассчитанный для нелинейного уравнения регрессии характеризует …
| ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:
| 1)
| статистическую значимость (существенность) связи построенного уравнения
|
| 2)
| значение арифметического корня, взятого по значению индекса детерминации для этого нелинейного уравнения
| | 3)
| тесноту нелинейной связи между зависимой и независимой переменными
|
| 4)
| на сколько процентов изменится значение зависимой переменной при изменении на один процент независимой переменной
|
| |
|
| ЗАДАНИЕ N 17 ( - выберите несколько вариантов ответа) Уровень временного ряда может формироваться под воздействием …
| ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:
| 1)
| кратковременных случайных изменений, не оказывающих влияние на исследуемый экономический показатель
|
| 2)
| однотипных экономических объектов
| | 3)
| сезонных колебаний экономического показателя
|
| 4)
| долговременных факторов, формирующих тенденцию временного ряда
|
| |
| | ЗАДАНИЕ N 18 ( - выберите варианты согласно тексту задания) Установите соответствие между эконометрическими терминами и их определениями. 1. автокорреляция уровней временного ряда 2. коэффициент автокорреляции уровней временного ряда 3. автокорреляционная функция 4. коррелограмма
| ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:
| A)
| корреляционная зависимость между последовательными уровнями ряда
|
| B)
| последовательность коэффициентов автокорреляции первого, второго и т.д. порядков
| | C)
| коэффициент линейной корреляции между последовательными уровнями
|
| D)
| график зависимости значений автокорреляционной функции от величины лага
|
| |
|
| ЗАДАНИЕ N 19 ( - выберите несколько вариантов ответа) Компонентами, оказывающими влияние на уровень временного ряда, являются …
| ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:
| 1)
| автокорреляция
|
| 2)
| сезонные колебания
| | 3)
| лаговые переменные
|
| 4)
| тенденция
|
| |
| ЗАДАНИЕ N 20 ( - выберите несколько вариантов ответа) Пусть задан смешанный процесс авторегресси и скользящего среднего   . Тогда данный процесс …
| ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:
| 1)
| обратимым
|
| 2)
| необратимым
| | 3)
| нестационарным
|
| 4)
| стационарным
|
| |
|
| ЗАДАНИЕ N 21 ( - выберите несколько вариантов ответа) Укажите преимущества использования системы эконометрических уравнений перед изолированными уравнениями регрессии:
| ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:
| 1)
| резко возрастает трудоемкость вычислений оценок параметров уравнений
|
| 2)
| учитывается взаимозависимость переменных
| | 3)
| оценки параметров системы эконометрических уравнений всегда являются несмещенными, эффективными и состоятельными
|
| 4)
| система уравнений моделирует реальную взаимосвязь на более высоком уровне, чем изолированное уравнение регрессии
|
| |
| ЗАДАНИЕ N 22 ( - введите ответ) Количество уравнений системы для указанной схемы взаимосвязей между переменными равно … 
| | ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:
| |
|
| ЗАДАНИЕ N 23 ( - выберите несколько вариантов ответа) Выберите верные утверждения по поводу экзогенных переменных:
| ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:
| 1)
| влияют на эндогенные переменные
|
| 2)
| значения экзогенных переменных определяются внутри модели
| | 3)
| не влияют на эндогенные переменные
|
| 4)
| считаются заданными вне системы
|
| |
| | ЗАДАНИЕ N 24 ( - выберите несколько вариантов ответа) Способами устранения коррелированности объясняющей переменной со случайным отклонением в системах линейных уравнений являются …
| ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:
| 1)
| метод моментов
|
| 2)
| косвенный метод наименьших квадратов
| | 3)
| метод инструментальных переменных
|
| 4)
| метод наименьших квадратов
|
| |
|
|
|
2018-06-29
352
Обсуждений (0)
и 
— случайные величины, 
— индекс корреляции (теоретическое корреляционное отношение). Свойствами теоретического корреляционного отношения являются:
, то между переменными корреляционная связь отсутствует
, то между переменными корреляционная связь отсутствует
( 
), является возрастающей функцией …
2. 
3. 
4. 
