Пути снижения банковских рисков

Рассмотрим некоторые пути снижения рисков в банковской деятельности:

1. оценка степени использования находящихся в распоряжении банка депозитов. Для этого определяется коэффициент связанности депозитов, который должен быть равен единице. Это означает, что все депозиты банка задействованы в его обороте. Депозитный риск тесно взаимосвязан с различными банковскими рисками. Таким образом, проведение банком комплекса мероприятий по минимизации депозитного риска повышает степень надежности ресурсной базы банка и возможность расширения в перспективе перечня проводимых операций и услуг.

2. систематическая обработка банка по регулированию риска ценных бумаг. В этих целях необходимо: систематически проводить анализ доходности по различным видам ценных бумаг; оценивать степень возникающего риска; осуществлять своевременный мониторинг портфеля ценных бумаг. Наибольшая доля ценных бумаг должна состоять из долгосрочных облигаций, уравновешенных краткосрочными ценными бумагами, при отсутствии ценных бумаг со средними сроками. Каждый банк с учетом особенностей своей деятельности должен разработать инвестиционную политику на рынке ценных бумаг и руководствоваться ею в своей деятельности. Важны и субъективные факторы, а именно компетенция и профессионализм работника, ответственного за осуществление инвестиционной программы банка. Своевременная оценка степени риска операций с ценными бумагами позволит минимизировать негативные последствия обесценения ценных бумаг для коммерческих банков, а также повысить инвестиционную привлекательность российского рынка корпоративных ценных бумаг.

3. предварительная оценка возможных потерь с помощью прогнозных методов анализа статической и динамической достоверной информации о деятельности самих банков, их клиентов, контрагентов, их поставщиков и посредников, конкурентов и различных групп контактных аудиторий. Для этой цели коммерческим банкам необходимо создать отделы, занимающиеся анализом уровня рисков и вырабатывающие меры по управлению ими в системе маркетинга;

4. изучение и контроль динамики процентных ставок, которые при увеличении степени риска увеличиваются, и наоборот, т.е. ставки по свободно обращающимся инструментам ниже ставок по инструментам с ограниченной обратимостью; ставки по пассивным операциям на межбанковском рынке обычно ниже ставок по активным операциям и кредитным операциям с клиентурой; чем стабильнее заемщик, тем ниже процентные ставки; долгосрочные меняются более плавно, чем краткосрочные; ставки по кредитам с обеспечением и краткосрочным операциям ниже, чем ставки без обеспечения и по краткосрочным операциям;

5. отказ от предложений заемщика при слишком большом риске;

6. предоставление кредитов более мелкими суммами большему количеству клиентов при сохранении общего объема кредитования;

7. предоставление кредитов на консорциональной основе, когда для выдачи большой суммы кредита объединяются несколько банков, образуя консорциум;

8. привлечение депозитных вкладов, ценных бумаг более мелкими суммами от большего числа вкладчиков;

9. получение достаточного обеспечения по выданным кредитам.

Важными условиями реализации последнего пути снижения банковского риска являются наличие залогового права; умение правильно анализировать и оценивать платежеспособность заемщиков; правильная ориентация по оперативному взысканию долга; применение системы нормативов по активным и пассивным операциям. Они устанавливаются центральным банком и обязательны для выполнения.

Таким образом, подведем итоги.

Система управления банковскими рисками подкрепляется совокупностью методов их минимизации и ограничения. Существуют общие и специальные методы управления банковскими рисками. К общим методам управления рисками следует отнести: диверсификацию (представляющую собой его рассредоточение); минимизацию рисков на основе установления лимитов; страхование и хеджирование. К специфическим методам относят – управление активами; метод линейного программирования; метод коэффициентов.

Кроме того, система внутренних механизмов нейтрализации банковских рисков предусматривает использование следующих основных методов: избежание риска и распределение риска (данный механизм основан на частичной их передаче партнерам по отдельным банковским операциям таким образом, чтобы возможные потери каждого участника были относительно невелики).

Управление кредитным риском является необходимой частью стратегии и тактики выживания и развития любого коммерческого банка. Поэтому в целях минимизации кредитного риска, банк должен контролировать степень риска при заключении каждой конкретной сделки и отслеживать состояние кредитного портфеля в целом. При осуществлении кредитования в целях снижения возникающего кредитного риска банку необходимо принять во внимание три важных аспекта: кредитоспособность заемщика, степень отражения интересов банка и его вкладчиков в кредитном договоре, возможность удовлетворения иска на активы или доходы заемщика в случае непогашения задолженности.

Заключение

Таким образом, риск – это событие, способное (в случае его реализации) оказать влияние на ход выполнения проекта. Наличие риска не должно быть причиной для беспокойства. Но рисками нужно уметь управлять.

Управление рисками – это процедуры и действия, которые позволяют менеджеру выявлять, оценивать, отслеживать и устранять риски до или во время их превращения в проблемы.

Риски желательно выявить как можно раньше и заведомо еще до того, как они превратились в проблему (обычно в этом случае принятие мер требует меньших ресурсов). После выявления риска необходимо принять решение об ответных действиях.

Банковские риски охватывают все стороны деятельности банков. Классификационная структура банковских рисков базируется на концептуальной основе экономического риска. Традиционная структура банковских рисков предусматривает выделение внешних и внутренних рисков. Вопрос формирования полной и обоснованной классификации банковских рисков остается еще открытым, требующим дальнейшей разработки.

Банковский риск – ситуация, порожденная неопределенностью информации, используемой банком для управления и принятия решения. Причины риска – самые разнообразные: экономические кризисы, рост внешней задолженности, финансовые инновации, инфляционные процессы, рост расходов банка и т.д.

Деятельность коммерческого банка по управлению рисками должна быть организована. С этой целью в банке могут быть созданы специализированные комитеты по управлению рисками. Обычно выделяется целевой комитет по кредитной политике. Одновременно создается комитет с более широкой сферой деятельности для управления по существу всем комплексом банковских рисков – комитет по управлению рисками, связанными с активами и обязательствами.

Банки по своей природе призваны олицетворять надежность и безопасность, поэтому организация процесса управления рисками является одним из ключевых элементов в банковской политике в области предотвращения, регулирования и минимизации рисков. Каждый банк в интересах безопасности проводит защитные мероприятия против риска, которые и составляют содержание рисковой политики. Они осуществляются в двух направлениях: предотвращение риска и смягчение необратимых рисков.

В работе проанализирована и систематизирована совокупность приемов и методов управления банковскими рисками, что позволяет вплотную подойти к созданию эффективной организации управления ими.

Система управления банковскими рисками подкрепляется совокупностью методов их минимизации и ограничения. Существуют общие и специальные методы управления банковскими рисками.

К общим методам управления рисками следует отнести: диверсификацию (представляющую собой его рассредоточение); минимизацию рисков на основе установления лимитов; страхование и хеджирование.

К специфическим методам относят – управление активами; метод линейного программирования; метод коэффициентов.

Кроме того, система внутренних механизмов нейтрализации банковских рисков предусматривает использование следующих основных методов: избежание риска и распределение риска (данный механизм основан на частичной их передаче партнерам по отдельным банковским операциям таким образом, чтобы возможные потери каждого участника были относительно невелики).

Управление кредитным риском является необходимой частью стратегии и тактики выживания и развития любого коммерческого банка. Поэтому в целях минимизации кредитного риска, банк должен контролировать степень риска при заключении каждой конкретной сделки и отслеживать состояние кредитного портфеля в целом. При осуществлении кредитования в целях снижения возникающего кредитного риска банку необходимо принять во внимание три важных аспекта: кредитоспособность заемщика, степень отражения интересов банка и его вкладчиков в кредитном договоре, возможность удовлетворения иска на активы или доходы заемщика в случае непогашения задолженности.