Выбор минимальной величины риска из максимальных рисков

Задание 12

«Выбор стратегии»

Принятие стратегического решения в условиях риска

Необходимо оценить риск, связанный с переходом на выпуск нового вида продукции. Решение такой задачи всегда связано с неопределенностью, которая может возникнуть, например, из-за колебания спроса, возможности поступления на рынок изделий лучшего качества, неосведомленности людей, принимающих решения, об условиях предстоящих решений.

При переходе на выпуск новых видов изделий возможны четыре решения: Р1, Р₂, Р3, Р4. Каждому из них соответствует отдельный вид обстановки или их сочетание.

Результаты выбираемых в этих условиях решений зависят от обстановки (например, от степени обеспеченности производства материально-техническими ресурсами). Эта обстановка заранее неизвестна и может быть трех вариантов: О1, О₂, О_3.

В этой ситуации необходимо выбрать решение, которое по сравнению с другими будет выгодным и оптимальным для предприятия.

Каждой паре сочетаний решений (Р) и обстановке (О) соответствует определенный выигрыш, который характеризует относительную (вероятную) величину результатов предстоящих действий (например, прибыль, издержки производства и т.д.).

На этой основе составляется таблица 12.1 эффективности новых образцов продукции.

Таблица 12.1- Эффективность новых образцов продукции.

Далее на основании составленной таблицы 12.1 рассчитывается с применением теории статистических решений риск, представляющий собой разность между ожидаемым результатом действий при наличии точных данных обстановки и результатом, который может быть достигнут, если эти данные не определены.

Например, при точно известной обстановке О1 выбирается решение Р₄, что обеспечивает по расчетам выигрыш 0,80. Но так как неизвестно, какую обстановку ожидать, можно принять и решение, дающее выигрыш всего 0,25.

Величина выигрыша (а это и есть величина риска) соответственно будет: 0,80 - 0,25 = 0,55.

Этим способом рассчитывается таблица 12.2 величины риска выпуска новых видов продукции.

Таблица 12.2 - Величины риска выпуска новых видов продукции

Таблица 12.2 дает представление о вероятностях достижения предполагаемого результата при выборе определенного решения и соответствующего ему варианта обстановки.

12.2 Выбор варианта решения в стратегическом менеджменте

Стратегия принятия управленческого решения в условиях рынка - это искусство управления риском в неопределенной социально-экономической ситуации, основанное на прогнозировании рисков и приемов его снижения. Стратегия включает правила, на основе которых принимаются рисковые решения и способы выбора варианта решения.

Правила - это основополагающие принципы действия в риск-менеджменте.

Правила принятия решения в условиях риска достигаются способами выбора варианта решения:

12.2.1 Выбор варианта решения (стратегии) при условии, что вероятности возможных хозяйственных ситуаций известны.

В этом случае должно выбираться решение, при котором среднее ожидаемое значение выигрыша (прибыли, дохода) максимально. Оно находится по правилам теории вероятностей как сумма произведений вероятностей различных вариантов обстановки на соответствующие выигрыши.

Например, если принять, что вероятность 1 варианта обстановки равно 0,50, О₂ - 0,30, О₃ - 0,20, то наибольшее среднее ожидаемое значение результата даст четвертое решение (Р₄):

Для Р4: 0,50*0,25 + 0,30*0,35 + 0,40*0,20 = 0,31

Для Р₂: 0,50*0,70 + 0,30*0,20 + 0,30*0,20 = 0,47

Для Р₃: 0,50*0,35 + 0,30*0,85 + 0,20*0,20 = 0,47

Для Р₄: 0,50*0,80 + 0,30*0,10 + 0,20*0,35 = 0,50

Следовательно, решение Р₄ является оптимальным.

12.2.2 Выбор наилучшего решения, когда вероятности возможных вариантов обстановки неизвестны, но имеются соображения об их относительных значениях.

Если считать, что любой из вариантов обстановки не более вероятен, чем другие, то вероятности различных вариантов обстановки можно принять равными и производить выбор решения так же, как это сделано в предыдущем случае (принцип недостаточного основания Лапласа).

Например, вероятность каждого варианта обстановки = 0,33. Находим среднее наибольшее значение результата и получаем в качестве оптимального решение Р3.

Для Р1: 0,33 (0,25 + 0,35 + 0,40 ) = 0,33* 1 = 0,33

Для Р₂: 0,33 (0,7 + 0,2 + 0,3 ) = 0,33* 1,2 = 0,396 = 0,40

Для Р₃: 0,33 (0,35 + 0,85 + 0,20 ) = 0,33*1,4 = 0,462 = 0,46

 Для Р₄: 0,33 (0,80+ 0,10+ 0,35 ) = 0,33*1,25 = 0,41

12.2.3 Выбор наилучшего решения, когда вероятности возможных вариантов не известны, но существуют следующие примеры подхода к оценке результатов действий:

1) выбор максимального результата из максимальных величин;

2) выбор максимальной величины риска из максимальных рисков;

3) выбор средней величины результата.

Выбор максимального результата из минимальных величин

Может потребоваться гарантия, что выигрыш (прибыль, доход) в любых

условиях окажется не меньше, чем наибольший возможный в худших условиях. Это линия поведения по принципу «рассчитывай на худшее».

Оптимальным решением в данном случае будет то, для которого выигрыш окажется максимальным из минимальных при различных вариантах обстановки (максимальный критерий Вальда).

Из таблицы 12.1 видно, что таким решением является решение Р1, при котором максимальный из минимальных результатов равен 0,25.

Выбор минимальной величины риска из максимальных рисков

Может иметь место требование в любых условиях избежатьбольшого

риска.

Здесь оптимальным решением будет то, для которого риск,
максимальный при различных вариантах обстановки окажется минимальным
(критерий минимального риска Сэвиджа).                                    

Из таблицы 12.2 видно, что таким решением является решение Р₃, для которого минимальный из максимальных рисков равен 0,20.