Тесты по дисциплине «Эконометрика»

2019-08-13

1433

Обсуждений (0)

0.00 из 5.00 0 оценок

⇐ Предыдущая 2 3 4 5 678 9 10 11 Следующая ⇒

Тема 1: Эконометрика как научная дисциплина

Тест 1 (уровень сложности 1)

Эконометрика - это
а) наука, которая дает количественное выражение взаимосвязей в экономике
б) учение о системе показателей, дающих представление об экономике
в) различного рода цифровые данные

Тест 2 (уровень сложности 1)

Эконометрическая модель описывает
а) стохастические связи между переменными
б) функциональные связи между переменными
в) набор цифровых данных
г) состав переменных

Тест 3 (уровень сложности 1)

Переменные, задаваемые «из вне», в определенной степени управляемые (планируемые), называются
а)экзогенные
б)эндогенные
в) предопределенные

Тест 4 (уровень сложности 1)

Верификация модели – это
а) проверка точности модельных данных
б)статистическое оценивание неизвестных параметров модели
в)формулировка вида модели, состава и формы входящих в нее связей
г)сбор необходимой статистической информации

Тест 5 (уровень сложности 1)

К одному из методов эконометрики относится
а) анализ временных рядов
б) индексный анализ
в) счета и двойная запись
г) кластерный анализ

Тест 6 (уровень сложности 1)

Идентификация модели – это
а)статистическое оценивание неизвестных параметров модели
б)формулировка вида модели, состава и формы входящих в нее связей
в)сбор необходимой статистической информации
г)проверка точности модельных данных

Тема 2: Основные понятия теории вероятностей и статистики, применяемые в эконометрике

Тест 7 (уровень сложности 1)

Статистическими называются выводы, полученные путем
а) обобщения свойств выборки на генеральную совокупность
б) измерения генеральной совокупности
в) сбора статистических данных

Тест 8 (уровень сложности 1)

Выборочное среднее квадратическое отклонение является
а)оценкой разброса в генеральной совокупности
б)оценкой среднего в генеральной совокупности
в)наиболее часто встречающейся величиной в генеральной совокупности

Тест 9 (уровень сложности 1)

Если линейный коэффициент корреляции между двумя случайными величинами больше нуля, то значит
а)случайные величины имеют прямую линейную зависимость
б)случайные величины имеют обратную линейную зависимость
в)случайные величины не зависимы

Тест 10 (уровень сложности 2)

Вероятность события А изменяется в пределах
а)
б)
в)

Тест 11 (уровень сложности 1)

Случайной величина
а) заранее не известное численное значение, зависящее от случайных обстоятельств
б)количественная мера для сравнения событий по степени возможности их появления
в)исход или совокупность исходов вероятностного эксперимента

Тест 12 (уровень сложности 2)

Функцией распределения случайной величины Х называется
а)функция, определяющая вероятность того, что случайная величина X примет значение, меньшее, чем Х
б)соответствие между всеми возможными значениями случайной величины и их вероятностями
в)функция, производная от функции распределения непрерывной случайной величины

Тест 13 (уровень сложности 2)

Плотностью распределения вероятностей случайной величины Х называется
а)функция, производная от функции распределения случайной величины
б)соответствие между всеми возможными значениями случайной величины и их вероятностями
в)функция, определяющая вероятность того, что случайная величина X примет значение, меньшее, чем Х

Тест 14 (уровень сложности 2)

Стандартизированное нормальное распределение имеет параметры
а)
б)
в)

Тест 15 (уровень сложности 2)

Оценка b* значения параметра модели b является несмещенной, если
а)
б)b * обладает наименьшей дисперсией по сравнению с другими оценками
в)При N®¥, вероятность отклонения b* от значения b cтремится к 0
г)
д)Математическое ожидание b * равно b

Тест 16 (уровень сложности 2)

Оценка b * значения параметра модели b является эффективной, если
а)Математическое ожидание b * равно b
б)b * обладает наименьшей дисперсией по сравнению с другими оценками
в)
г)При N®¥, вероятность отклонения b* от значения b cтремится к 0
д)

Тест 17 (уровень сложности 2)

Оценка b * значения параметра модели b является состоятельной, если
а)b * обладает наименьшей дисперсией по сравнению с другими оценками
б)Математическое ожидание b * равно b
в)
г)При N®¥, вероятность отклонения b * от значения b cтремится к 0
д)

Тест 18 (уровень сложности 3)

При проверке гипотезы против альтернативной обследуется выборка . Дисперсия неизвестна) В этом случае на уровне 0,05 критическое значение статистики равно
а) 2,1315
б)1,7531
в)1,96
г)1,645
д)-1,96
е)-1,645

Тест 19 (уровень сложности 3)

При проверке гипотезы против альтернативной обследуются две выборки и , причем было получено . Тогда на уровне 0,05 критическое значение статистики равно
а)2,63
б)2,77
в)2,53
г)2,46

Тема 3. Линейная модель парной регрессии и методы ее оценивания

Тест 20 (уровень сложности 1)

Суть метода наименьших квадратов (МНК) отражена в следующем выражении
а)
б)
в)
г)

Тест 21 (уровень сложности 2)

Если коэффициент уравнения регрессии (bk) статистически значим, то
а)bk > 1
б)|bk | > 1
в)bk ¹ 0
г)bk > 0
д)0 < bk < 1

Тест 22 (уровень сложности 2)

Выберите формулу для расчета коэффициента детерминации{
а)
б)
в)
г) }

Тест 23 (уровень сложности 2)

Выберите формулу для расчета фактического значения F – критерия Фишера
а)
б)
в)
г)

Тест 24 (уровень сложности 1)

Если фактор не оказывает влияния на результат, то линия регрессии на графике{
а)параллельна оси ох
б)параллельна оси оу
в)является биссектрисой первой четверти декартовой системы координат

Тест 25 (уровень сложности 1)

Остаточная сумма квадратов равна нулю в том случае, когда
а)у связан с х функционально
б)значения у, рассчитанные по уравнению регрессии, равны среднему значению у
в)вся общая дисперсия у обусловлена влиянием прочих факторов

Тест 26 (уровень сложности 1)

Общая сумма квадратов отклонений совпадает с остаточной, когда
а)фактор х не оказывает влияния на результат
б)прочие факторы не влияют на результат
в) фактор х и прочие факторы в равной степени влияют на результат

Тест 27 (уровень сложности 2)

Какое из утверждений истинно
а)оценки коэффициентов регрессии будут иметь нормальное распределение, если случайные отклонения распределены нормально
б)чем больше стандартная ошибка регрессии (остаточная дисперсия), тем точнее оценки коэффициентов
в)90%-й доверительный интервал для условного математического ожидания зависимой переменной определяет область возможных значений для 90 % -ов наблюдений за зависимой переменной при соответствующем уровне объясняющей переменной

Тест 28 (уровень сложности 2)

Если переменная Х принимает среднее по выборке значение х, то
а)наблюдаемая величина зависимой переменной У равна среднему значению у
б)регрессионная величина Ух в среднем равна среднему значению у, но не обязательно в каждом конкретном случае
в)регрессионная величина Ух равна среднему значению у
г)регрессионный остаток минимален среди всех других отклонений

Тест 29 (уровень сложности 1)

С увеличением числа наблюдений n дисперсии оценок а и b
а)уменьшаются
б)увеличиваются
в) не изменяются

Тест 30 (уровень сложности 1)

Филипп оценил парную регрессию, он анализирует влияние пробега подержанной машины (mileage) на ее стоимость (price):

Price = a+b*mileage+e.

Средний пробег 562 км, а средняя цена равна 500 000 рублей.

Проходит ли линия регрессии через точку (562; 500 000)

Выберите один из 4 вариантов ответа:

а) нет, но парная регрессия иногда проходит через среднюю точку

б) да, парная регрессия всегда проходит через среднюю точку

в) да, но парная регрессия не всегда проходит через среднюю точку

г) нет, такого не может быть никогда

Тема 4. Экономическая и статистическая интерпретация модели парной регрессии

Тест 31 (уровень сложности 1)

Коэффициент уравнения регрессии показывает
а)на сколько % изменится результат при изменении фактора на 1%
б)на сколько % изменится фактор при изменении результата на 1%
в)на сколько единиц изменится результат при изменении фактора на 1 единицу
г)на сколько единиц изменится фактор при изменении результата на 1 единицу
д)во сколько раз изменится результат при изменении фактора на 1 единицу

Тест 32 (уровень сложности 1)

На основании наблюдений за 100 домохозяйствами построено эмпирическое уравнение регрессии, у- потребление, х –доход У=145,65+0,825*х
Соответствуют ли знаки и значения коэффициентов регрессии теоретическим представлениям
а)да
б)нет
в)частично соответствуют

Тест 33 (уровень сложности 2)

Студент Филипп оценил свою первую регрессию: R^2=0,6; RSS=150. Чему равно TSS?

Выберите один из 4 вариантов ответа:

а) 325

б) 375

в) 150

г) 100

Тест 34 (уровень сложности 1)

Зная, что регрессионная сумма квадратов составила 110,32, остаточная сумма квадратов 21,43, найдите коэффициент детерминации
а)0,837
б)0,999
в)1,000
г)0,736

Тест 35 (уровень сложности 2)

Для уравнения зависимости выручки от величины оборотных средств получено значение коэффициента детерминации, равное 0,7. Следовательно, _______ процентов дисперсии обусловлено случайными факторами
а)30%
б)100%
в)70%
г)0%

Тест 36 (уровень сложности 1)

Подбор аналитической формы зависимости для уравнения парной регрессии возможен на основе графиков разброса…{
а)теоретических точек с координатами :

б)остатков модели
в)центрированных по факторной переменной точек с координатами

г)эмпирических точек с координатами

Тест 37 (уровень сложности 1)

Студент Филипп хочет построить поле корреляции по данным о длине тормозного пути автомобиля и скорости автомобиля, но сомневается, какой из типов диаграмм в MS Excel ему выбрать?

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) гистограмма

2) круговая

3) точечная

4) линейчатая

Тест 38 (уровень сложности 2)

В таблице представлены результаты дисперсионного анализа) Количество наблюдений, по которым построено уравнение регрессии, можно определить как ________ плюс единица

Дисперсионный анализ	Число степеней свободы	Сумма квадратов
	df	SS
Регрессия	3	30
Остаток	10	10
Итого	13	40

число на пересечении столбца «df» и строки «Регрессия»
а)«Остаток» + «Итого»
б)число на пересечении столбца «df» и строки «Регрессия»
в)сумму чисел, определенных на пересечении столбца «df» и строк «Регрессия» и «Остаток»}

Тест 39 (уровень сложности 2)

Эконометрическая модель представляет собой парную линейную регрессию, коэффициент корреляции факторного и результативного признака равен 0,9. Тогда коэффициент детерминации рассматриваемой модели равен…
а)0,81
б)-0,9
в)0,1
г)0,99

Тест 40 (уровень сложности 3)

По совокупности 15 предприятий торговли изучается зависимость между ценой на товар А и прибылью торгового предприятия. При оценке линейной регрессионной модели были получены следующие результаты

Фактическое значение F- критерия, значимость уравнения регрессии следующие
а) уравнение статистически не значимо на уровнях 0,01 и 0,05
б) уравнение статистически значимо только на уровне 0,1;
в) уравнение статистически значимо только на уровнях 0,1 и 0,05;
г) уравнение статистически значимо на всех уровнях

Тест 41 (уровень сложности 3)

Зависимость объема продаж y от расходов на рекламу х характеризуется по 12 предприятиям концерна следующим образом

t-статистика коэффициента регрессии равна
а)4,7
б)3,9
в)2,4
г)2,5

Тема 5. Линейная модель множественной регрессии и оценка ее параметров

Тест 42 (уровень сложности 1)

Дано уравнение регрессии . Определите спецификацию модели
а)линейное уравнение множественной регрессии
б)полиномиальное уравнение парной регрессии
в)линейное уравнение простой регрессии
г)полиномиальное уравнение множественной регрессии

Тест 43 (уровень сложности 1)

Показатель, характеризующий на сколько сигм изменится в среднем результат при изменении соответствующего фактора на одну сигму, при неизменном уровне других факторов, называется ____________коэффициентом регрессии

Выберите один из 4 вариантов ответа:

а) стандартизованным

б) нормализованным

в) выровненным

г) центрированным

Тест 44 (уровень сложности 1)

В стандартизованном уравнении множественной регрессии 0,3; -2,1. Определите, какой из факторов или оказывает более сильное влияние на {
а) , так как l-2,1l>l0,3l
б)по этому уравнению нельзя ответить на поставленный вопрос, так как неизвестны значения «чистых» коэффициентов регрессии
в) , так как 0,3>-2,1
г)по этому уравнению нельзя ответить на поставленный вопрос, так как стандартизированные коэффициенты несравнимы между собой}

Тест 45 (уровень сложности 1)

Добавление новой объясняющей переменной
а)никогда не уменьшает значение коэффициента детерминации
б)иногда уменьшает значение коэффициента детерминации
в)не оказывает влияния на значение коэффициента детерминации

Тест 46 (уровень сложности 1)

В эконометрической модели линейного уравнения множественной регрессии величина параметра а характеризует среднее по совокупности значение зависимой переменной, при значениях ___, равных 0.

Выберите один из 4 вариантов ответа:

а) xj

б) y

в) a

г) e

Тест 47 (уровень сложности 1)

Если коэффициент детерминации равен нулю, то{
а)величина зависимой переменной Y линейно не зависит от независимых переменных Xi
б)величина зависимой переменной Y линейно зависит от независимых переменных Xi
в)нельзя сделать вывод о линейной зависимости Y от независимых переменных Xif

Тест 48 (уровень сложности 2)

Множественный коэффициент корреляции Rух1x2=0,8. Определите, какой процент дисперсии зависимой переменной у объясняется влиянием х1 и x2

а)80%
б)28%
в)32%
г)64%

Тема 6. Оценка качества модели множественной регрессии

Тест 49 (уровень сложности 2)

По результатам 20 наблюдений найден множественный коэффициент корреляции Rух1x2=0,8. Проверьте значимость Rух1x2 при уровне значимости 0,05 и определите разность между наблюдаемым и критическим значениями критерия Фишера{
а)11.5
б)2.8
в)13.6
г)9.4

Тест 50 (уровень сложности 1)

Какое значение не может принять множественный коэффициент корреляции{
а)1,2
б)-1
в)-0.5
г)0

Тест 51 (уровень сложности 1)

Величина остаточной дисперсии при включении существенного фактора в модель:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

а) не изменится

б) будет увеличиваться

в) будет равно нулю

г) будет уменьшаться

Тест 52

(уровень сложности 2)

Известно, что х2 усиливает связь между у и х1. По результатам наблюдений получен частный коэффициент корреляции Rух1/x2=-0,45. Какое значение может принять парный коэффициент корреляции rух1?
а)-0.5
б)0.4
в)0.2
г) 1.2

Тест 53 (уровень сложности 2)

Какие требования в линейной модели множественной регрессии предъявляются к математическому ожиданию и дисперсии случайных отклонений{
а)
б)
в)
г)

Тест 54 (уровень сложности 1)

Объем выборки для модели множественной регрессии определяется …

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) числовыми значением переменных, отбираемых в выборку

2) объемом генеральной совокупности

3) числом параметров при независимых переменных

4) числом результативных переменных

Тест 55 (уровень сложности 1)

По результатам бюджетного обследования пятидесяти семей записано следующее уравнение регрессии накоплений (регрессоры – доход и имущество, тыс. руб) ) y=0,279+0,123x1-0,029x2
Оцените, как возрастут накопления семьи, если ее доход вырос на 10 тыс. руб) ,а стоимость имущества не изменилась?
а)10,123
б)1,23
в)0,123
г)10,0

Тест 56 (уровень сложности 3)

По 18 наблюдениям получены следующие данные:

; ; ; ;
Значения скорректированного коэффициента детерминации, частных коэффициентов эластичности и параметра равны
а)
б)
в)
г) }

Тест 57 (уровень сложности 3)

При построении регрессионной зависимости некоторого результативного признака на 8 факторов по 25 измерениям коэффициент детерминации составил 0,736. После исключения 3 факторов коэффициент детерминации уменьшился до 0,584. Обоснованно ли было принятое решение на уровнях значимости 0,1, 0,05 и 0,01{
а)Да, только на уровнях 0,05 и 0,01
б)Да, на всех уровнях значимости
в)Нет, на всех уровнях значимости
г)Да, только на уровне 0,01
д)Да, только на уровнях 0,1 и 0,05

Тест 58 (уровень сложности 3)

Уравнение регрессии, построенное по 15 наблюдениям, имеет вид

Доверительный интервал для с вероятностью 0,99 равен
а)
б)
в)
г)

Тема 7. Мультиколлинеарность

Тест 59 (уровень сложности 1)

Мультиколлинеарность факторов эконометрической модели подразумевает
а)наличие нелинейной зависимости между двумя факторами
б)наличие линейной зависимости между более чем двумя факторами
в)отсутствие зависимости между факторами
г)наличие линейной зависимости между двумя факторами}

Тест 60 (уровень сложности 1)

Признаком мультиколлинеарности является
а)высокие коэффициент детерминации и частные коэффициенты корреляции
б)высокий DW
в)высокое значение F-статистики

Тест 61 (уровень сложности 1)

Одним из признаков мультиколлинеарности, использующий понятие Д-определителя матрицы межфакторной корреляции является выражение…
а)Д 1
б)Д 0
в)Д 1
г)Д 0

Тест 62 (уровень сложности 1)

О присутствии мультиколлинеарности свидетельствуют величины недиагональных элементов матрицы межфакторной корреляции…
а)близкие к нулю
б)равные между собой
в)по абсолютной величине превышающие значения 0.75-0.8
г)не превышающие по абсолютной величине 0.5

Тест 63 (уровень сложности 1)

Из пары коллинеарных факторов в эконометрическую модель включается тот фактор
а)который при достаточно тесной связи с результатом имеет меньшую связь с другими факторами
б)который при отсутствии связи с результатом имеет меньшую связь с другими факторами
в)который при достаточно тесной связи с результатом имеет наибольшую связь с другими факторами
г)который при отсутствии связи с результатом имеет максимальную связь с другими факторами

Тест 64 (уровень сложности 1)

Укажите ложное утверждение
а)мультиколлинеарность не ухудшает качество модели
б)мультиколлинеарность не приводит к получению смещенных оценок коэффициентов, но ведет к получению смещенных оценок для дисперсии коэффициентов
в)при наличии мультиколлинеарности оценки коэффициентов остаются несмещенными, но их t-статистики будут занижены

Тест 65 (уровень сложности 2)

Строится эконометрическая модель уравнения множественной регрессии для зависимости y от пяти факторов х⁽¹⁾, х⁽²⁾, х⁽³⁾, х⁽⁴⁾, х⁽⁵⁾. Получена матрица парных коэффициентов линейной корреляции (y - зависимая переменная):

Требование отсутствия коллинеарных независимых переменных выполняется в модели …

Выберите один из 4 вариантов ответа:

Тест 66 (уровень сложности 2)

Для эконометрической модели линейного уравнения множественной регрессии вида построена матрица парных коэффициентов линейной корреляции (y - зависимая переменная; х⁽¹⁾, х⁽²⁾, х⁽³⁾- независимые переменные):

Количество пар коллинеарных независимых переменных в данной модели равно …

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) 3

2) 4

3) 8

4) 2

Тема 8. Гетероскедастичность

Тест 67 (уровень сложности 1)

Гетероскедастичность подразумевает
а)постоянство дисперсии остатков независимо от значения фактора
б)зависимость математического ожидания остатков от значения фактора
в)зависимость дисперсии остатков от значения фактора
г)независимость математического ожидания остатков от значения фактора

Тест 68 (уровень сложности 1)

На практике гетероскедастичность имеет место, если есть основания считать, что
а)вероятностные распределения случайных отклонений при различных наблюдениях будут различны
б)вероятностные распределения случайных отклонений при различных наблюдениях будут одинаковы
в)дисперсии случайных отклонений постоянны

Тест 69 (уровень сложности 1)

При гетероскедастичности случайных отклонений оценки коэффициентов регрессии становятся
а)неэффективными
б)смещенными
в)нелинейными

Тест 70 (уровень сложности 1)

В координатной плоскости при гомоскедастичности случайных отклонений
а)квадраты случайных отклонений находятся внутри полуплоскости, параллельной оси абсцисс
б)квадраты случайных отклонений находятся в первой четверти системы координат
в)наблюдаются систематические изменения в соотношениях между квадратами случайных отклонений и переменной Х

Тест 71 (уровень сложности 1)

Какое из утверждений верно
а)не существует общего теста для анализа гетероскедастичности
б)тест ранговой корреляции Спирмена основан на использовании статистики Фишера

в)тест Глейзера является частным случаем теста Голдфелда-Квандта

Тест 72 (уровень сложности 2)

Какое из утверждений верно (применительно к гетероскедастичности)
а)оценки вследствие гетероскедастичности перестают быть состоятельными
б)оценки и дисперсии оценок остаются несмещенными
в)выводы по статистикам являются ненадежными (применительно к гетероскедастичности)
г)гетероскедастичность проявляется через низкое значение статистики DW

Тест 73 (уровень сложности 2)

Какое из утверждений о гетероскедастичности не верно
а)проблема гетероскедастичности обычно характерна для перекрестных данных
б)выводы по t –статистикам и F-статистике при гетероскедастичности являются ненадежными
в)не существует общего теста для анализа гетероскедастичности
г)гетероскедастичность проявляется через низкое значение статистики Дарбина – Уотсона

Тест 74 (уровень сложности 1)

Обобщенный метод наименьших квадратов используется для корректировки
а)параметров нелинейного уравнения регрессии
б)точности определения коэффициента множественной корреляции
в)автокорреляции между независимыми переменными
г)гетероскедастичности остатков в уравнении регрессии

Тест 75 (уровень сложности 1)

Когда дисперсии отклонений неизвестны, то для устранения гетероскедастичности применяют
а)коэффициент пропорциональности , или
б)коэффициент пропорциональности
в)коэффициент пропорциональности , или или }

Тест 76 (уровень сложности 3)

Для регрессии за период 1988-2015 гг) получены следующие результаты (для данных 1988-1997 гг) ), ( для данных 2006-2015 гг) ), α = 0,05. Сделайте вывод о постоянстве дисперсии отклонений
а)дисперсия отклонений непостоянна
б)дисперсия отклонений постоянна
в)дисперсия отклонений составляет 35
г)дисперсия отклонений не влияет на качество регрессии}

Тест 77 (уровень сложности 2)

Тест Голдфелда-Квандта, используемый для обнаружения гетероскедастичности остатков основан на
а)предложении пропорциональности между дисперсией остатков и независимой переменной с коэффициентом
б)сравнении рангов значений независимой переменной и остатков модели
в)сравнении рангов значений зависимой переменной и остатков модели
г) минимализации остатков

Тест 78 (уровень сложности 3)

При анализе данных на гетероскедастичность вся выборка была после упорядочения разбита на три подвыборки. Затем по результатам парных регрессий остаточная СКО в первой подвыборке составила 6450, в третьей – 3480. Подтверждается ли наличие гетероскедастичности на уровнях 0,1; 0,05 и 0,01, если объем данных в каждой подвыборке равен 25?
а)да, только на уровне 0,1
б)да, только на уровнях 0,1 и 0,05
в)да, на всех уровнях
г)нет, на всех уровнях
д)да, только на уровнях 0,05 и 0,01
е)да, только на уровне 0,01

Тема 9. Автокорреляция

Тест 79 (уровень сложности 1)

В условиях автокорреляции t-статистики коэффициентов регрессии будут
а)завышены
б)занижены
в)точные

Тест 80 (уровень сложности 1)

Если график наблюдений переменной Y и график регрессионных значений переменной Y пересекаются редко, то можно предположить наличие
а)положительной автокорреляции остатков
б)отрицательной автокорреляции остатков
в)отсутствие автокорреляции остатков

Тест 81 (уровень сложности 1)

Преобразование соответствует
а)авторегрессионной схеме 1 порядка
б)методу взвешенных наименьших квадратов
в)косвенному методу наименьших квадратов

Тест 82 (уровень сложности 1)

Коэффициент автокорреляции «ро» в авторегрессионной схеме 1 порядка на основе статистики DW определяется
а)1-DW/2
б)DW/2
в)1+DW/2

Тест 83 (уровень сложности 1)

Укажите ложное утверждение
а)при наличии автокорреляции значение коэффициента детерминации всегда будет существенно ниже единицы
б)статистика DW лежит в пределах от 0 до 4
в)статистика DW не используется в авторегрессионных моделях

Тест 84 (уровень сложности 2)

Есть сомнения о наличии автокорреляции в остатках регрессии. Поэтому был построен график остатков) Что можно предположить?

Выберите один из 3 вариантов ответа:

а) по графику нельзя установить наличие автокорреляции в остатках регрессии

б) автокорреляция остатков скорее всего есть

в) автокорреляции остатков скорее всего нет

Тест 85 (уровень сложности 3)

Для модели, связывающей количество вакансий Wt и уровень безработицы Ut :
Wt=2,3-0,78 lnUt, статистика Дарбина-Уотсона составила 0,3. О чем говорит ее значения?
а)свидетельствует о наличии положительной автокорреляции первого порядка ошибок регрессии
б)свидетельствует о тесной связи между количеством вакансий и уровнем безработицы
в)свидетельствует о значимости коэффициентов регрессии
г)подтверждает наличие гетероскедастичности

Тест 86 (уровень сложности 2)

Укажите неверное применительно к автокорреляции выражение
а)оценки коэффициентов перестают быть эффективными
б)выводы по t- и F – статистикам могут быть неверными
в)дисперсия регрессии является смещенной оценкой истинного значения
г)дисперсии оценок коэффициентов остаются несмещенными

Тест 87 (уровень сложности 1)

Обобщенный метод наименьших квадратов отличается от обычного МНК тем, что при применении ОМНК
а)преобразуются исходные уровни переменных
б)остатки не изменяются
в)остатки приравниваются к нулю
г)уменьшается количество наблюдений

Тема 11. Нелинейные регрессии и их линеаризация

Тест 88 (уровень сложности 1)

В производственной функции Кобба-Дугласа параметр b соответствует коэффициенту
а)корреляции
б)вариации
в)эластичности
г)детерминации

Тест 89 (уровень сложности 2)

Какое из уравнений регрессии нельзя свести к линейному виду
а)
б)
в)
г)
д)

Тест 90 (уровень сложности 2)

Какое из уравнений регрессии является степенным?
а)
б)
в)
г)
д)

Тест 91 (уровень сложности 2)

Какой нелинейной функцией можно заменить параболу, если не наблюдается смена направленности связи признаков
а)степенной функцией
б)гиперболой
в)логистической функцией

Тест 92 (уровень сложности 1)

Спецификацию нелинейного уравнения парной регрессии целесообразно использовать, если значение
а)индекса детерминации, рассчитанного для данной модели достаточно близко к 1

б)линейного коэффициента корреляции для исследуемой зависимости близко к 1
в)индекса корреляции для исследуемой зависимости близко к 0
г)доля остаточной дисперсии результативного признака в его общей дисперсии стремится к 1

Тест 93 (уровень сложности 1)

Экспоненциальным не является уравнение регрессии
а)
б)
в)
г)

2019-08-13

1433

Обсуждений (0)

0.00 из 5.00 0 оценок

⇐ Предыдущая 2 3 4 5 678 9 10 11 Следующая ⇒

Обсуждение в статье: Тесты по дисциплине «Эконометрика»

Обсуждений еще не было, будьте первым... ↓↓↓