АРБ, Уральский банковский союз. Предложения по пересмотру достаточности банковского капитала

В целях ослабления возможных негативных последствий внедрения упрощенного стандартизированного подхода к оценке операционного риска и обеспечения условий стабильности российской банковской системы полагаем целесообразным осуществить поэтапный переход к оценке достаточности капитала с учетом операционного риска. Предлагаем рассмотреть возможность установления трехлетнего (Уральский банковский Союз – годового) переходного периода.

Аналогичный подход уже использовался Банком России при введении Инструкции № 62а "О порядке формирования и использования резерва на возможные потери по ссудам" от 30.06.97 г.

Просьба о проведении соответствующих расчетов направлена в АРБ и Ассоциацию региональных банков 15.02.2008 г.

Запсибкомбанк

В соответствии с обязательными критериями соблюдения 6 Принципа "Достаточность капитала" Основополагающих принципов эффективного банковского надзора Базельского комитета по банковскому надзору (октябрь 2006 года) требования к достаточности капитала банков должны учитывать условия, в которых функционирует банковская система той или иной страны. Исходя из этого, надзорные органы вправе устанавливать более высокие требования к достаточности капитала, нежели минимально определенные Базельским комитетом по банковскому надзору. В качестве одного из показателей, характеризующих условия функционирования банковских систем, может рассматриваться и инвестиционная привлекательность экономики страны для иностранных инвесторов, которую характеризует, в определенной степени, долгосрочный суверенный рейтинг.

Справочно. В настоящее время долгосрочный рейтинг Российской Федерации в иностранной валюте, присвоенный Standard&Poor’s, FitchRatings, составляет ВВВ+ (50% коэффициент риска - стандартизованный подход Базеля II).

АРБ, Уральский банковский союз, Ассоциация региональных банков. Вопрос о пересмотре порогового значения критериальной оценки показателя РГК

Согласно ст. 48 Федерального закона от 23.12.2003 № 177-ФЗ "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации" в случае, если банк не соответствует требованиям к участию в системе страхования вкладов (ССВ) в течение трех месяцев подряд, Банк России вводит запрет на работу с вкладами. В соответствии с Указанием Банка России от 16.01.2004 № 1379-У одним из основных показателей оценки соответствия банка установленным требованиям к финансовой устойчивости в целях признания ее достаточной для участия в ССВ является показатель РГК (обобщающий результат по группе показателей оценки капитала).

Это означает, что установленное Банком России минимальное предельно допустимое значение норматива достаточности собственных средств (капитала) в размере 10% фактически не является минимальным.

На основании изложенного, полагаем целесообразным обратить внимание Банка России и ГК "Агентство по страхованию вкладов" на необходимость обеспечения единства подходов к оценке достаточности капитала и определения количественных требований к показателям деятельности кредитных организаций и предложить рассмотреть вопрос о пересмотре порогового значения критериальной оценки показателя РГК.

Ассоциация региональных банков. Предлагается допустить применение понижающих коэффициентов по розничным кредитам и по ипотеке, чтобы учесть профиль риска кредитной организации

Данный вопрос неоднократно рассматривался, в том числе в рамках рабочей группы Банка России по вопросам внедрения Базеля II. Согласно Базелю II при принятии решения о применении пониженного коэффициента к требованиям, полностью обеспеченным залогом жилой недвижимости, надзорный орган должен быть убежден, что этот коэффициент будет применяться исключительно в отношении жилой недвижимости, в соответствии со строгими пруденциальными критериями. Надзорный орган должен также оценить целесообразность введения пониженного коэффициента риска с позиций статистики дефолтов по рассматриваемой категории активов. Если статистика дефолтов по ипотечным заемщикам свидетельствует о более высоких рисках, присущих национальному рынку ипотечных заимствований, величину коэффициента кредитного риска следует увеличить. Аналогичный подход (в части низкой статистики дефолтов) применяется Базелем II и в отношении розничных кредитных требований. Исходя из отсутствия сколько-нибудь достоверной оценки реальных рисков в этом сегменте банковского сектора РФ, в частности статистического анализа частоты дефолтов ипотечных заемщиков, а также достаточной статистической информации о рынке жилищного финансирования (история российского рынка на сегодня составляет не более половины полного цикла обращения кредитного продукта, который составляет не менее 10 лет), основания для применения пониженных (менее 100%) коэффициентов риска к ипотечным и розничным кредитным требованиям российских кредитных организаций на сегодня отсутствуют.