Тема 2 Управление рисками в системе банковского менеджмента

Вопросы по дисциплине

«Анализ деятельности банков и управление рисками» для комплексного государственного экзамена

По специальности 1–25 01 04 Финансы и кредит

Специализации 1– 25 01 04 02 Банковское дело

1. Экономический анализ банковской деятельности: сущность, значение и особенности организации

2. Риски в банковской деятельности: экономическая сущность, специфика и необходимость управления. Основные виды банковских рисков и их взаимосвязь

3. Система управления банковскими рисками: экономическая сущность, основные элементы и подходы к ее организации

4. Методы управления банковскими рисками.

5. Стресс-тестирование в системе управления банковскими рисками

6. Стандарты Базельского комитета по банковскому надзору: характеристика, значение и особенности внедрения в Республике Беларусь

7. Риск-ориентированный банковский надзор и его реализация в Республике Беларусь

8. Анализ собственного капитала банка и оценка его достаточности

9. Анализ привлеченных средств банка и оценка их стабильности

10. Анализ активных операций банка и оценка качества банковских активов с позиции их ликвидности и сроков размещения

11. Анализ активных операций банка и оценка качества банковских активов с позиции их доходности и рискованности

12. Анализ кредитных операций банка и оценка их эффективности

13. Кредитный риск банка: экономическая сущность, виды и система управления

14. Способы и источники возмещения кредитного риска. Специальный резерв на покрытие возможных убытков по активам, подверженным риску.

15. Кредитоспособность кредитополучателя – юридического лица: сущность, способы оценки.

16. Оценка кредитоспособности физических лиц.

17. Анализ операций банка с ценными бумагами и оценка их эффективности

18. Анализ процентной политики банка и оценка ее эффективности

19. Процентный риск: экономическая сущность, виды и система управления

20. Анализ валютных операций банка и оценка их эффективности

21. Валютный риск банка: экономическая сущность, виды и система управления

22. Анализ операций банка с платежными карточками и оценка их эффективности

23. Операционный риск банка: экономическая сущность, виды и система управления

24. Риск ликвидности банка: экономическая сущность, виды и система управления. Анализ ликвидности банка

25. Анализ доходов банка и оценка их стабильности

26. Анализ расходов банка

27. Анализ прибыли банка

28. Рентабельность банковской деятельности: система показателей и их анализ

29. Оценка рыночной стоимости банка: экономическая сущность, значение и основные методы

30. Рейтинги и рейтинговые системы: экономическая сущность, виды и особенности применения в банковской деятельности. Кредитные рейтинги и их роль в банковской практике

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

Тема 1 Экономический анализ в системе управления банковской деятельностью и особенности его организации

Экономический анализ деятельности банков, его сущность и роль в системе управления банковской деятельностью. Цели анализа банковской деятельности. Содержание и предмет анализа банковской деятельности. Объекты и субъекты анализа банковской деятельности.

Виды анализа. Виды анализа по элементам управления. Управленческий и финансовый анализ. Виды анализа с точки зрения временных характеристик: перспективный, оперативный и текущий. Полный и тематический анализ. Функциональный, структурный, операционно-стоимостный анализ.

Методы экономического анализа банковской деятельности и их особенности. Основные методические принципы анализа деятельности банка. Классификация приемов и методов экономического анализа. Традиционные модели и методы анализа. Методы анализа баланса банка. Метод группировки. Метод сравнения. Метод коэффициентов. Метод наглядного изображения результатов анализа. Индексный метод. Метод системного анализа. Экономико-математические методы анализа. Методы и модели факторного анализа.

Направления и этапы аналитической работы в банке. Особенности организации анализа в различных структурных подразделениях банка.

Информационное обеспечение анализа деятельности банка. Система внешней и внутренней информации. Источники внешней и внутренней информации. Бухгалтерская и финансовая отчетность банка. Виды балансов и их использование в анализе банковской деятельности. Пруденциальная отчетность и ее использование в анализе банковской деятельности.

Тема 2 Управление рисками в системе банковского менеджмента

Риск как экономическая категория. Функции риска. Теории рисков.

Сущность и специфика рисков в банковской деятельности. Необходимость управления банковскими рисками. Стратегия и тактика управления рисками в банке. Цикличность и непрерывность управления банковскими рисками.

Классификация банковских рисков. Виды банковских рисков. Иерархия банковских рисков. Уровни банковских рисков: индивидуальный риск, риск микроуровня, риск макроуровня. Внешние риски. Внутренние риски. Кредитный риск. Риск ликвидности. Рыночный риск. Валютный риск. Процентный риск торгового портфеля. Фондовый риск. Товарный риск. Операционный риск. Правовой риск. Комплаенс риск. Стратегический риск. Процентный риск банковского портфеля. Риск потери деловой репутации банка. Риск концентрации. Взаимосвязь основных банковских рисков.

Банковские риски и требования органов банковского регулирования/надзора.

Система управления банковскими рисками. Принципы построения системыриск-менеджмента в банке. Подходы и модели организации системы банковского риск-менеджмента. Взаимодействие системы управления банковскими рисками со структурными подразделениями банка, системой внутреннего контроля, системой корпоративного управления банком.

Процесс управления банковскими рисками. Идентификация (выявление) банковских рисков. Основные методы и способы оценки (измерения) банковских рисков. Статистический способ. Способ экспертных оценок. Расчетно-аналитический способ. Пруденциальные нормативы. Качественная и количественная оценка банковских рисков. Методы ограничения (снижения) банковских рисков. Избежание риска. Лимитирование риска. Хеджирование. Методы диссипации (рассеивания) рисков. Диверсификация и интеграция рисков. Методы компенсации рисков. Страхование и самострахование рисков. Мониторинг и контроль банковских рисков. Стресс-тестирование.