Анализ инвестиционных рисков методами имитационного моделирования

План

Введение

1. Общая характеристика методов имитационного моделирования.

2. Сравнительный анализ имитационных моделей оценки риска инвестиционного проекта.

3. Пример оценки риска инвестиционного проекта методом имитационного моделирования.

Заключение

Введение. Необходимо обосновать актуальность темы, определить основную цель и задачи, подлежащие решению, объект и предмет исследования, раскрыть теоретическую и практическую значимость данной проблемы.

В первом вопросе раскрыть сущность методов имитационного моделирования и обосновать их применение для решения задач оценки риска инвестиционных проектов.  

Во втором вопросе провести сравнительный анализ моделей имитационного моделирования, описать их особенности. Отдельно выделить вероятностные модели: модель диссипации риска (диверсификации поставщиков), модель компенсации риска (создания запасов сырья).

В третьем вопросе описать алгоритм оценки риска одним из методов имитационного моделирования, привести практический пример реализации данного алгоритма в среде Excel.

Заключение. Отразить свои выводы на основе теоретического материала и результатов расчета.

Рекомендуемая литература: [6, гл.6; 11, гл.7; 8, гл.8; периодические издания и сеть Internet].

 

9. Методы анализа и модели оценки риска результатов планирования предпринимательской деятельности

План

Введение

1. Общие подходы к оценке риска при составлении бизнес-плана предприятия.

2. Модели оценки риска результатов планирования на основе точек безубыточности и динамики зон риска.

3. Примеры оценки риска результатов планирования.

Заключение

Введение. Обосновать актуальность темы, выделить основную цель и задачи, подлежащие решению, определить объект и предмет исследования, раскрыть теоретическую и практическую значимость данной проблемы.

В первом вопросе рассмотреть порядок идентификации рисков результатов планирования и дать характеристику методам их анализа.

Во втором вопросе рассмотреть модели оценки риска результатов планирования на основе точек безубыточности и модели динамики зон рисков последствий результатов планирования.

В третьем вопросе описать алгоритмы моделей оценки риска результатов планирования и привести практические примеры их реализации в среде Excel.

Заключение. Отразить свои выводы по результатам оценки рисков на основе рассмотренных моделей.

Рекомендуемая литература: [3*, гл. 5; 8, гл.4; периодические издания и сеть Internet].

 

Управление производственными рисками на предприятии

План

Введение

1. Общая характеристика производственных рисков на предприятии.

2. Механизм управления производственными рисками на предприятии.

3. Примеры оценки рисковой ситуации на предприятии в условиях благоприятной и неблагоприятной конъюнктуры рынка.

Заключение

Введение. Показать актуальность темы, выделить основную цель и задачи, подлежащие решению, определить объект и предмет исследования, раскрыть теоретическую и практическую значимость данной проблемы.

В первом вопросе дать общую характеристику производственным рискам на предприятии и выделить способы управления ими.

Во втором вопросе рассмотреть управляющие воздействия на операционный, финансовый и сопряженный рычаги. Описать каким образом учитывается воздействие различных факторов на уровень производственных рисков.

В третьем вопросе описать алгоритмы оценки рисковой ситуации на предприятии в условиях благоприятной и неблагоприятной конъюнктуры рынка, привести практический пример реализации данных алгоритмов в среде Excel.

Заключение. Отразить свои выводы по возможности управления производственными рисками на основе теоретического материала и результатов, полученных в результате решения конкретных задач.

Рекомендуемая литература: [3*, гл. 5; 12, гл.9;  периодические издания и сеть Internet].

 

Литература

Основная

 

1. Беннинга, Шимон. Финансовое моделирование с использованием Excel.: 2-е издание.: Пер. с англ. – М.: ООО «И.Д. Вильямс», 2007. – 207. – 592 с.

2. Воронцовский А.В. Управление рисками: Учеб. пособие. 2-е изд., испр. и доп. – СПб.: Изд-во С.Петерб. ун-та, 2000; ОЦЭиМ, 2004. – 458 с.

3. Ступаков В.С., Токаренко Г.С. Риск-менеджмент: Учеб. пособие. – М.: Финансы и статистика, 2007. – 228 с.

4. Уродовских В.Н. Управление рисками предприятия: Учеб. пособие. – М.: Вузовский учебник, 2010. - 168 с.

5. Финансовая математика: Математическое моделирование финансо­вых операций: Учеб. пособие / Под ред. В.А. Половникова и А.И. Пилипенко. М.: Вузовский учебник, 2004.

6. Чернова Г.В., Кудрявцев А.А. Управление рисками: Учеб. пособие.– М.: Проспект, 2008. – 160 с.

7. Шапкин А.С., Шапкин В.А. Экономические и финансовые риски. Оценка, управление, портфель инвестиций. 7-е изд. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К^о», 2009. – 544 с.

8. Энциклопедия финансового риск-менеджмента / Под ред. канд. экон. наук А.А. Лобанова и А.В.Чугунова. – 4-е изд., испр. и доп. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2009. – 932 с.

Дополнительная

 

1. Бартон Т.Л., Шенкир У.Г., Уокер П.Л. Комплексный подход к риск-менеджменту: стоит ли этим заниматься, издательский дом «Вильямс», 2003.

2. Бригхэм Ю., Эрхардт М. Финансовый менеджмент. 10-е изд. / Пер. с англ. под ред. к.э.н. Е.А. Дорофеева. – СПб.: Питер, 2007. -960с.

3. Васин С.М. Управление рисками на предприятии: учебное пособие / С.М. Васин, В.С. Шутов. – М.: КНОРУС, 2010. – 310 с.

4. Воробьев С. Н., Балдин К. В. Управление рисками в предпринимательстве – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 2007. – 772 с.
5. Долматов, А.С. Математические методы риск-менеджмента: учебное пособие / А.С. Долматов. – М.: Издательство «Экзамен», 2007. – 319 с.

6. Лукасевич И.Я. Анализ финансовых операций. Методы, модели, техника вычислений: Учеб. посбие для вузов. - М: Финансы, ЮНИТИ, 1998. – 400 с.

7. Моделирование рисковых ситуаций в экономике и бизнесе: Учеб. пособие / А.М. Дубров, Б.А. Лагоша, Е.Ю. Хрусталев, Т.П. Барановская; Под ред. Б.А. Лагоши. 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2003. – 224 с.

8. Островская Э. Риск инвестиционных проектов / Эльжбета Островская. Пер. с польского. – М: ЗАО «Издательство экономика», 2004. – 269 с.

9. Первозванский А.А., Первозванская Т.Н. Финансовый рынок: расчет и риск. – Инфра-М, 1994. -192 с.

10. Риск-анализ инвестиционного проекта: Учебник для вузов / Под ред. М.В. Грачевой. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. 231 с.

11. Риск-менеджмент инвестиционного проекта: учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям / Под ред. М.В. Грачевой, А.Б. Секерина. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009. – 544с.

12. Тепман Л.Н. Управление рисками: учебное пособие для студентов экономических вузов. – М.: «Анкил», 2009. – 352с.

13. Тэпман Л.Н. Риски в экономике: Учеб. пособие для вузов / Под ред. проф. В.А. Швандера. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. – 380 с.

14. Уткин Э.А., Фролов Д.А. Управление рисками предприятия: Учеб.-практ. пособие. – М. : ТЕИС , 2003 - 247 с.

15. Учет и анализ банкротств: учебное пособие / Л.В. Попова, И.А. Маслова. – М.: Дело и Сервис, 2009. -240 с.

16. Четыркин Е.М. Финансовые риски: науч.-практич. пособие. – М.: Издательство «Дело» АНХ, 2008. – 176 с.

17. Шапкин А.С., Шапкин В.А. Теория риска и моделирование рисковых ситуаций. Учебник – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К^о», 2009. – 880 с.

18. Шеремет А.Д. Комплексный анализ хозяйственной деятельности: Учебник для вузов. – М.: ИНФРА-М, 2008. – 416с.

19. Хохлов Н.В. Управление риском: Учеб. пособие для вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 1999. – 239 с.

Периодические издания

1. Журнал «Управление финансовыми рисками»

2. Журнал «Финансовый менеджмент»

3. Журнал «Менеджмент в России и за рубежом»

4. Журнал «Менеджмент сегодня»

5. Журнал "Риск-менеджмент"