Какой критерий используется для диагностики автокорреляции?

+Дарбина-Вотсона

 

Какой критерий не использ. для диагностики гетероскедастичности?

+Дарбина-Вотсона

 

Какой можно сделать вывод, если для некоторого параметра модели наблюдаемое значение t-статистики равно 4.8, а пороговое значение 2.4?

+Рассматриваемый параметр статистически значим

 

Какой метод является самым распространенным при оценке параметров регрессионной модели?

+Метод наименьших квадратов (МНК)

 

Какой принцип лежит в специфик. модели с помощ. критерия Рамсея?

+Построение расширенной модели, в которую включены функция эндогенной переменной, соответствующая распределению остатков первоначальной модели

 

Какой вывод можно сделать, если в модели Рамсея расчетное значение критерия Фишера больше критического?

+Модель плохо специфицирована

 

Какой вывод можно сделать, если критерий Амемья для первой модели больше, чем для второй?

+Вторая модель лучше специфицирована

 

Какой вывод можно сделать, если наблюдаемое значение статистики Дарбина-Вотсона находится между нижней и верхней границей критических значений?

+Объем выборки недостаточен для принятия решения

 

Какое из следующ. утвержден.о влиянии гетероскедастичности верно

+Оценки параметров перестают быть эффективными и состоятельными

 

Какое распределение должны иметь остатки модели?

+Нормальное

 

Какое утверждение неверно для модели Y = 5 + 3*X1 - 4*X2?

+При увеличении Х1 эндогенная переменная увеличивается в 3 раза

 

Какое из утверждений неверное, если в модели Y=3*X+2, Y - это темп роста преступлений по району в тысячах, X - темп роста неблагополучных семей в % за год?

+При темпе роста числа неблагополучных семей в -2%, рост числа преступлений составит 3 тыс.

 

Какое из утверждений верное?

+Наблюдаемое значение t-статистики некоторого параметра модели зависит от значения самого параметра и несмещенной дисперсии случайной величины

 

Какое из утверждений неверное применительно к парной регрессии?

+Если коэффициент детерминации больше единицы, то все точки лежат ниже прямой регрессии

 

Какое распределение используется при проверке гипотезы о статистической значимости параметров модели?

+Распределение Стьюдента

 

Какое распределение используется при построении доверительного интервала для параметров модели?

+Распределение Стьюдента

 

Какое распределение используется при проверке гипотезы об адекватности регрессионной модели?

+Распределение Фишера

 

Какое распределение используется при построении доверительного интервала для эндогенной переменной модели?

+Распределение Стьюдента

 

Какое значение критерия Дарбина-Вотсона позволяет утверждать об отсутствии автокорреляции?

+2

 

Какие характеристики обеспечивает взвешенный МНК

+Несмещённость оценок в условиях неравноточности проведения наблюдений

 

Какие из следующих утверждений об оценках модели в условиях автокорреляции верны

+Оценки дисперсий МНК-оценок параметров оказываются заниженными, что влечет неверные выводы о значимости переменных

 

Какие из следующих утверждений о свойстве оценок параметров модели в условиях мультиколлинеарности верны

+Получение неверных знаков у параметров модели, противоречащих постулатам экономической теории

 

Какие оценки дает обычный МНК для уравнений СОУ?

+Смещенные и несостоятельные

 

Каким образом проверяется наличие пропущенных переменных?

+С помощью произведения коэффициентов корреляции пропущенной переменной и остальных переменных модели

 

Какая переменная модели квалифицируется как независимая?

Экзогенная переменная

 

Какой смысл вкладывается в понятие «адекватности модели»?

Соответствие расчетных значений по модели выборочным данным

 

Какое из следующих утверждений о влиянии (последствиях) гетероскедастичности является неверным?

- Оценки параметров модели перестают быть эффективными и состоятельными

- Оценки параметров модели остаются несмещенными

- Дисперсии оценок параметров рассчитываются со смещением

- Выводы полученные на основе t и F статистик, интервальные оценки ненадежны

 

Какое из следующих утверждений об оценках модели в условиях автокорреляции является неверным?

Оценки параметров, оставаясь несмещенными, перестают быть эффективными

-дисперсии оценок являются смещенными

-снижение значимости оценок параметров

-выводы по моделям – неверны

-прогнозные качества модели ухудшаются

 

Какое из следующих утверждений о свойстве оценок параметров модели в условиях мультиколллениарности верно

Получение неверных знаков у параметров модели, противоречащих постулатам эконометрической теории

 

Каких переменных не бывает в эконометрических моделях

Постопредельных, корреляционных

 

Какой вид уравнений не используется в эконометрических моделях?

Предопределенное уравнение

 

К методам спецификации эконометрической модели не относится

Построение оценок параметров модели

 

Какой из методов не относится к методам диагностики мультиколллениарности?

Критерий Дарбина-Вотсона