Системы эконометрических моделей

Автор и составитель программы. – к.ф.-м.н. С.А.Ланец,

Корреляционно-регрессионный анализ.

Статистическая связь переменных. Корреляция.

Парная регрессия. МНК. Оценка параметров регрессии. Анализ выполнимости предпосылок классической модели регрессии. Теорема Гаусса-Маркова.

Критерии качества модели - , R , Стьюдента, Фишера.

Доверительные интервалы. Примеры применения.

Модель множественной регрессии.

Классическая модель линейной множественной регрессии.

Основные гипотезы МНК в случае множественной регрессии.

Теорема Гаусса-Маркова.

Статистические критерии , R , R , критерии Стьюдента и Фишера.

Доверительные интервалы.

Статистические свойства МНК оценок

Методы анализа множественной регрессии. Примеры применения. Модель оценки рынка недвижимости.

Нелинейные модели множественной регрессии.

Нелинейные модели множественной регрессии и их линеаризация.

Логарифмические, полулогарифмические модели и интерпретация их параметров. Экспоненциальные, полиномиальные и степенные модели.

Специфика эконометрического анализа производственных функций Кобба-Дугласа. Нелинейные модели в модели рынка недвижимости.

Различные аспекты множественной регрессии.

Мультиколлинеарность и методы ее устранения.

Фиктивные переменные и модели с переменной структурой.

Моделирование сезонных колебаний с помощью фиктивных переменных. Моделирование сезонных колебаний методом скользящего среднего.

Автокорреляция.

Корреляция во времени. Автокорреляция. Критерий Дарбина – Уотсона.

Преобразование данных при автокорреляции. Обобщенные разности.

Регрессия при условии автокорреляции. Анализ остатков регрессии.

Прогнозирование в условиях автокорреляции.

Исследование линейной взаимосвязи между доходами домашних хозяйств и расходами на питание.

Динамические модели.

Динамические модели. Модели с распределенным лагом.

Распределение Алмон и Койка. Определение структуры лагов. Эконометрический анализ модели динамики ОПФ ( основных производственных фондов) как функции от инвестиций с распределенным лагом .

Временные ряды.

Элементы временного ряда. Тренд, сезонная компонента, циклическая составляющая.

Сглаживание данных и прогнозирование. Модели взвешенной средней и авторегрессия. Структурное моделирование временных рядов.

Метод фиктивных переменных для вычисления сезонных компонент и построение рядов экономических показателей, очищенных от сезонности.

Системы эконометрических моделей.

Модели одновременных уравнений. Структурная и приведенная формы систем одновременных уравнений. Меры согласия для систем одновременных уравнений. Косвенный, двухшаговый и трехшаговый МНК.

Одновременная оценка функций спроса и предложения в форме системы одновременных уравнений и отличие их от оценок при раздельном оценивании.