Тест 3. Обобщенные эконометрические модели
1. Условие гетероскедастичности означает, что вероятность того, что случайный член примет какое-либо конкретное значение _________ наблюдений: а) зависит от числа наблюдений; б) зависит от времени проведения; в) зависит от номера; г) одинакова для всех; д) не зависит от времени проведения. 2. Чем больше число наблюдений, тем ___________ зона неопределенности для критерия Дарбина-Уотсона: а) левее расположена; б) уже; в) шире; г) правее расположена; д) неизменна. 3. Гетероскедастичность приводит к _________ оценок параметров регрессии по МНК: а) смещению; б) уменьшению дисперсии; в) усложнению вычисления; г) неэффективности; д) увеличению дисперсии. 4. Автокорреляция первого порядка – ситуация, когда коррелируют случайные члены регрессии в __________ наблюдениях: а) нечетных; б) последовательных; в) k первых и k последних; г) четных; д) всех. 5. Значение статистики Дарбина-Уотсона находится в пределах: а) от 0 до 6; б) от -3 до 3; в) от 0 до 4; г) от -1 до 1; д) от -2 до 2. 6.Какое из следующих утверждений верно в случае гетероскедастичности остатков? а) выводы по t и F- статистикам являются ненадежными; б) гетероскедастичность проявляется через низкое значение статистики Дарбина-Уотсона; в) при гетероскедастичности оценки остаются эффективными; г) оценки параметров уравнения регрессии являются смещенными. 7.На чем основан тест ранговой корреляции Спирмена? а) на использовании t – статистики; б) на использовании F – статистики; в) на использовании ; г) на графическом анализе остатков. 8.На чем основан тест Уайта? а) на использовании t – статистики; б) на использовании F – статистики; в) на использовании ; г) на графическом анализе остатков. 9.Каким методом можно воспользоваться для устранения автокорреляции? а) обобщенным методом наименьших квадратов; б) взвешенным методом наименьших квадратов; в) методом максимального правдоподобия; г) двухшаговым методом наименьших квадратов. 10.Какие методы можно применить для обнаружения гетеро-скедастичности? а) тест Голфелда-Квандта; б) тест ранговой корреляции Спирмена; в) тест Дарбина- Уотсона. 11.На чем основан тест Голфельда -Квандта а) на использовании t – статистики; б) на использовании F – статистики; в) на использовании ; г) на графическом анализе остатков. 12.С помощью каких методов нельзя устранить автокорреляцию остатков? а) обобщенным методом наименьших квадратов; б) взвешенным методом наименьших квадратов; в) методом максимального правдоподобия; г) двухшаговым методом наименьших квадратов.
13.Как называется нарушение допущения о независимости остатков? а) мультиколлинеарность; б) автокорреляция; в) гетероскедастичность; г) гомоскедастичность. 14.Каким методом можно воспользоваться для устранения гетероскедастичности? а) обобщенным методом наименьших квадратов; б) взвешенным методом наименьших квадратов; в) методом максимального правдоподобия; г) двухшаговым методом наименьших квадратов. 15.Каким методом нельзя воспользоваться для устранения гетероскедастичности? а) обобщенным методом наименьших квадратов; б) взвешенным методом наименьших квадратов; в) методом максимального правдоподобия; г) двухшаговым методом наименьших квадратов. 16.Если по t-критерию большинство коэффициентов регрессии статистически значимы, а модель в целом по F- критерию незначима то это может свидетельствовать о: а) мультиколлинеарности; б) об автокорреляции остатков; в) о гетероскедастичности остатков; г) такой вариант невозможен. 17.Какой из перечисленных методов не может быть применен для обнаружения автокорреляции? а) метод рядов; б) критерий Дарбина-Уотсона; в) тест ранговой корреляции Спирмена; г) тест Уайта. 18. Если в линейной множественной регрессии более, чем две независимые переменные связаны между собой достаточно тесной линейной зависимостью, тогда имеет место ____ факторов. а) гомоскедастичность; б) автокорреляция; в) мультиколлинеарность; г) коллинеарность. 19.Мультиколлинеарность – это линейная связь между… а) объясняющими и зависимой переменными; б) одной объясняющей и зависимой переменными; в) соседними случайными отклонениями; г) объясняющими переменными. 20.В линейной регрессионной модели для каждого значения фактора фактические значения случайных отклонений имеют одинаковую дисперсию. Выполнение этого условия называют ____ остатков. а) автокорреляцией; б) мультиколлинеарностью; в) гомоскедастичностью; г) гетероскедастичностью. 21.Дисперсия значения случайной компоненты в линейной регрессионной модели зависит от номера наблюдения. Это свидетельствует о(об) ______ остатков. а) автокорреляции б) равномерном распределении в) гетероскедастичности г) гомоскедастичности 22.Обобщенный метод наименьших квадратов рекомендуется применять в случае _____ остатков. а) гомоскедастичных б) отсутствия автокорреляции в) наличия автокорреляции г) нормально распределенных 23.Метод оценки параметров моделей с гетероскедастичными остатками называется _______ методом наименьших квадратов. а) минимальным б) косвенным в) обобщенным г) обычным 24.Обобщенный метод наименьших квадратов может использоваться для корректировки _______ остатков. а) доверительного интервала б) стандартной ошибки в) гетероскедастичности и автокорреляции г) минимальной суммы квадратов
Популярное: Почему люди поддаются рекламе?: Только не надо искать ответы в качестве или количестве рекламы... Как построить свою речь (словесное оформление):
При подготовке публичного выступления перед оратором возникает вопрос, как лучше словесно оформить свою... Генезис конфликтологии как науки в древней Греции: Для уяснения предыстории конфликтологии существенное значение имеет обращение к античной... ©2015-2024 megaobuchalka.ru Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. (1163)
|
Почему 1285321 студент выбрали МегаОбучалку... Система поиска информации Мобильная версия сайта Удобная навигация Нет шокирующей рекламы |