Этапы построения эконометрической модели

ОГЛАВЛЕНИЕ

Этапы построения эконометрической модели.. 3

Множественная линейная регресия………………...………………………………6

Список литературы.. 14

Этапы построения эконометрической модели

Построение эконометрической модели является центральной проблемой любого эконометрического исследования, поскольку ее качество определяет достоверность и обоснованность результатов анализа тенденций развития, прогнозов рассматриваемых социально-экономических явлений и процессов, а также вытекающих из них выводов, в том числе и по вопросам разработки необходимых управленческих мероприятий. В эконометрических исследованиях обычно предполагается, что закономерности моделируемого процесса складываются под влиянием других явлений, факторов.

Обобщенная форма эконометрической модели, описывающей закономерности развития какого-либо социально-экономического процесса или явления, обозначенного переменной , в зависимости от уровней воздействующих на него внешних процессов или явлений, факторов , , можно представить следующим уравнением:

,

где – функция, выражающая вид и структуру взаимосвязей между уровнями переменных и в моменты времени , Т (или на интервалах );

– вектор значений независимых переменных (факторов) в момент времени ;

– вектор параметров модели; параметр выражает степень влияния фактора на переменную у на всем рассматриваемом интервале (1, Т); – постоянная модели;

– случайная ошибка модели в момент , в отношении свойств и характеристик которой обычно выдвигаются некоторые дополнительные предположения.

Основные этапы эконометрического моделирования:

Цели эконометрического исследования:

1) анализ изучаемого экономического процесса (явления, объекта);

1. Постановочный этап, на котором определяются конечные цели и задачи исследования, а также число включенных в модель факторных и результативных переменных.

2. Априорный этап, на котором осуществляется теоретический анализ сущности изучаемого процесса, а также формализуется априорная информация.

3. Этап параметризации, на котором происходит выбор общего вида модели, а также определяется состав и формы формирующих ее связей.

Задачи, решаемые на этапе параметризации:

- задача выбора наиболее подходящего вида функциональной зависимости результативной переменной от факторных переменных. При возникновении ситуации выбора между линейной и нелинейной формами зависимости предпочтение всегда отдается линейной форме как более простой;

- задача спецификации модели:

а) аппроксимация математической формой обнаруженных связей и соотношений между параметрами модели;

б) определение зависимых и независимых переменных;в) выражение исходных предпосылок и ограничений модели.

5. Этап идентификации модели, на котором реализуется статистический анализ модели и происходит оценивание ее параметров.

6. Этап оценки качества модели, на котором проверяются достоверность и адекватность модели. Созданная модель должна быть адекватна реальному экономическому процессу. При неудовлетворительном качестве модели возвращаются ко второму этапу моделирования.

7. Этап интерпретации результатов моделирования.

2) прогноз экономических показателей, характеризующих изучаемый процесс (явление, объект);

3) моделирование поведения процесса (явления, объекта) при различных значениях факторных переменных;

4) формирование управленческих решений.

Количество переменных, включенных в эконометрическую модель, не должно быть слишком большим и должно быть теоретически обоснованным. В модели должна отсутствовать функциональная или тесная корреляционная связь между факторными переменными, что может привести к явлению мультиколлинеарности.

При формировании исходной информации для эконометрической модели чрезвычайно важной проблемой является выбор показателей, адекватных сущности исследуемых явлений. Часто эконометрическая модель строится именно для выражения закономерности, существующей между явлениями. Следует обратить внимание на определенную подмену понятий, которая обычно происходит на первом этапе построения модели при переходе от содержательного анализа явлений к формированию отражающих их уровни количественных характеристик (показателей). В ходе содержательного анализа явление часто рассматривается на качественном уровне. Однако при построении модели используется исходная информация, наборы показателей, которые выражают эти явления, их свойства, тенденции в виде количественных характеристик.