Показатель ВВП Сингапура 297 900 000 000 USD

Основные функции Денежно-кредитного управления Сингапура:

1. Осуществлять деятельность как центральный банк Сингапура, включая осуществление денежно-кредитной политики, эмиссию денежных знаков, надзор за платёжными системами и обслуживание Правительства Сингапура в качестве банкира и финансового агента
2. Осуществление надзора за финансовыми услугами и мониторинг финансовой стабильности
3. Управление валютными резервами Сингапура
4. Развивать Сингапур как международный финансовый центр

Основные функции ЦБ РФ:

1. Во взаимодействии с Правительством Российской Федерации разрабатывает и проводит единую государственную денежно-кредитную политику

2. Осуществляет надзор за деятельностью кредитных организаций и банковских групп

3. Организует и осуществляет валютное регулирование и валютный контроль в соответствии с законодательством Российской Федерации

Первый коммерческий банк в России открылся 1 ноября 1864 года в Санкт-Петербурге. Затем в Москве возник ряд коммерческих банковских контор. В 1870 году был образован Волжско-Камский и Азовско-Донской банки.

OCBC Bank – был основан в 1932 году. Крупнейший банк по рыночной капитализации, с активами превышающими 253 млрд. сингапурских доллара.

Рассмотрим различия в форме коммерческих банков, функционирующих в стране.

В России только традиционные коммерческие банки. В Сингапуре: оптовые, оффшорные, торговые.

На основе проведенного сравнения можно сделать следующие выводы:

1. В России банки появились на 60 лет раньше, чем в Сингапуре.

2. Функции ЦБ России и денежно-кредитного управления Сингапура схожи.

3. Показатели денежной массы, денежной базы и ВВП Сингапура превышают показатели России, что говорит о недостаточно эффективной денежно – кредитной политике России.

4. Обе страны имеют двухуровневую структуру банковской системы.

5. Количество банков в России примерно в шесть раз превышает количество банков в Сингапуре.

 

 

Глава №2. Расчетная часть

 

На основании данных варианта 13, руководствуясь Инструкцией №139-И ЦБ РФ, необходимо рассчитать основные нормативы деятельности коммерческого банка. Требования Банка России по соблюдению этих нормативов представляют собой приемы административного регулирования ликвидности балансов коммерческих банков (табл.2).

 

 

Таблица 2 - Исходные данные для расчета нормативов деятельности коммерческого банка

Агрегированные показатели	1 год	2 год	3 год
Собственный капитал банка ( )
Сумма активов за минусом величины резерва на возможные потери по соответствующим статьям активов, взвешенных с учетом риск ( )
Величина кредитного риска по инструментам, отраженным на внебалансовых счетах ( )
Величина кредитного риска по срочным сделкам ( )
Величина рыночного риска ( )
Ликвидные активы ( )
Высоколиквидные активы ( )
Обязательства до востребования ( )
Обязательства до востребования и на срок до 30 дней ( )
Продолжение таблицы 2
Кредиты, выданные банком ( )
Обязательства банка по кредитам ( )
Активы (А)
Обязательные резервы (P0)
Сумма требований банка к заемщику ( )
Совокупная величина крупных кредитных рисков ( )
Совокупная сумма обязательств банка (Овкл)
Показатель Крз в отношении тех акционеров, вклад которых в уставный капитал банка превышает 5% от его зарегистрированной Банком России величины ( )

 

Таблица 2 - Нормативы деятельности коммерческого банка

 

Наименование норматива	Формула для расчета	Рекоменд.	Результат
1 год	2 год	3 год
Норматив достаточности капитала (Н1)	Н1=	≥10%	22.3	34.64	38.82
Норматив мгновенной ликвидности (Н2)	Н2 =	≥15%	18.92	12.09	10.21
Норматив текущей ликвидности (Н3)	Н3 =	≥50%	21,29	22,93	22,62
Норматив долгосрочной ликвидности (Н4)	Н4=	≤120%	255.97	107.46	123.75
Норматив общей ликвидности (Н5)	Н5 =	≥15%	43.03	38.83	24.91
Максимальный размер риска на 1 заемщика или группу связанных заемщиков (Н6)	Н6 =	≤25%	39.01	21.45	26.11
Максимальный размер крупных кредитных рисков (Н7)	Н7 =	≤800%	295.41	134.98	88.95
Максимальный размер риска на одного кредитора (Н8)	Н8 =	≤25%	35.6	34.06	37.98
Максимальный размер кредитного риска на одного акционера (Н9)	Н 9 =	≤50%	21.76	16.53	27.45

 

 

Таблица 3 – Расчеты нормативов деятельности коммерческого банка

 

Наименование норматива	Расчеты
1 год	2 год	З год
Норматив достаточности капитала (Н1)	4000000/(10143765+1461307 + 800000 + 5531100) *100%	7340500/(12531600 + 1650100 + 6230400+ 776413)*100%	8431982/(14116230 + 1650100 + 551135 + 5400700) *100%
Норматив мгновенной ликвидности (Н2)	(1600515/8456011) *100%	(1100500/9100200) *100%	(929450/9100200) *100%
Норматив текущей ликвидности (Н3)	(2414760/11340800) * 100%	(2600300/11340800) *100%	(1903300/8415300) *100%
Норматив долгосрочной ликвидности (Н4)	12543600/(900500 +4456000)*100%	9500400/(1500700+7870 800)*100%	11300514/(700600+8431982)*100%
Норматив общей ликвидности (Н5)	2414760/(6311620+ 700000)*100%	2600300/(7413000+ 715900)*100%	2600300/(1100500+9100200)*100%
Максимальный размер риска на 1 заемщика или группу связанных заемщиков (Н6)	(1560340/4000000) *100%	(1574201/7340500) *100%	(2201345/8431982) *100%
Максимальный размер крупных кредитных рисков (Н7)	(11816432/4000000) *100%	(9908203/7340500) *100%	(7500302/8431982) *100%
Максимальный размер риска на одного кредитора (Н8)	(1423700/4000000)*100%	(2500400/7340500)*100%	(3202415/8431982)*100%
Максимальный размер кредитного риска на одного акционера (Н9)	(870200/4000000) *100%	(1213438/7340500) *100%	(2314700/8431982) *100%

 

Основываясь на проделанных расчетах, можно сделать следующие выводы:

Норматив достаточности собственных средств банка (Н1), регулирует (ограничивает) риск несостоятельности банки и определяет требования по минимальной величине собственных средств банка, необходимых для покрытия кредитного и рыночного риска. Рекомендуемое значение для российской практики ≥10%. Норматив достаточности капитала (Н 1) соответствует требованиям, что говорит о достаточности собственных средств: имеющийся капитал покрывает (по нормативным требованиям) активы, взвешенные с учетом риска.

Норматив мгновенной ликвидности банка (Н2) регулирует риск потери банком ликвидности, то есть способность, какого либо актива трансформироваться в денежные средства, незамедлительно или в случае необходимости. Рекомендуемое значение ≥15%. Норматив мгновенной ликвидности (Н2) более 15 % в 1 год, значит высоколиквидных активов достаточно для покрытия обязательств до востребования, а во 2 и 3 года, наоборот.

Норматив текущей ликвидности банка (Н3). Регулирует риск потери банком ликвидности в течение ближайших 30 календарных дней. Рекомендуемая норма - ≥50%. Норматив текущей ликвидности во все года не соответствует требованиям, это говорит о том, что наличных средств во не достаточно для покрытия обязательств до востребования на срок до 30 дней.

Норматив долгосрочной ликвидности банка (Н4). Регулирует риск потери банком ликвидности в результате размещения средств в долгосрочные активы. Рекомендуемое значение Н4 ≤ 120%. Норматив долгосрочной ликвидности Н4 менее 120% только во 2 год, следовательно, капитал банка и обязательства до востребования не покрывают в 1 и 3 года задолженности банка

Норматив общей ликвидности банка (Н5). Регулирует долю активов, которые могут быть конвертированы в денежные средства в течение ближайших 30 дней (ликвидных активов) в общей массе активов. Не должен превышать 15%. По всем трем годам показатель был выше нормативного значения.

Норматив максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков (Н6). Регулирует кредитный риск банка в отношение одного заемщика или группы связанных заемщиков и определяет максимальное отношение совокупной суммы кредитных требований банка к заемщику или группе связанных заемщиков к собственным средствам (капиталу) банка. Максимальный размер риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков Н6 должен быть менее 25%, в 1 и 3 года норматив не удовлетворяет требованиям, а во 2 год норматив, наоборот, удовлетворяет установленным границам, это свидетельствует тому что совокупные требования банка в 1 и 3 года не могли быть удовлетворены собственными средствами банка.

Норматив максимального размера крупных кредитных рисков (Н7). Регулирует совокупную величину крупных кредитных рисков банка и определяет максимальное отношение совокупной величины крупных кредитных рисков и размера собственных средств (капитала) банка Максимальный размер крупных кредитных рисков Н7 менее 800%, норматив выполнен банком, значит капитала банка достаточно для предотвращения крупных кредитных рисков.

Максимальный размер риска на одного кредитора (Н8). Норматив не соблюдался ни в одном году.

Норматив максимального размера кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных банком своим участникам (акционерам) (Н9). Регулирует кредитный риск банка в отношении участников (акционеров) банка и определяет максимальное отношение размера кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных банком своим участникам (акционерам) к собственным средствам (капиталу) банка. Рекомендуем значение данного норматива (Н9) - ≤50%. По всем годам банк входит в требуемые границы норматива, следовательно, максимальный размер гарантий и поручительств предоставляемый банком своим акционерам установлен верно в отношении собственных средств банка.

Банк соблюдает все нормативы деятельности за исключением норматива общей ликвидности и норматива максимального размера риска на 1 заемщика или группу связанных заемщиков, это означает, что банку не хватает наличных денежных средств для покрытия всех обязательств и ему необходимо увеличение размера собственных средств.

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

 

В курсовой работе была рассмотрена история Сингапура, особенности его денежной системы, банковской системы. Динамика его основных экономических показателей позволяет сделать следующие выводы:

1. Золотовалютные резервы Сингапура значительно выросли за последнее десятилетие. В их структуре преобладает иностранная валюта и золото. Денежные агрегаты имеют тенденцию к увеличению.

2. ВВП Сингапура увеличивается. В стране проводится политика завышенного валютного курса. Уровень инфляции явно сдерживается.

3.Начиная с 2009 года наблюдалось снижение процентных ставок и увеличение темпов роста ВВП. Это говорит о том, что инструмент денежно-кредитной политики - процентные ставки положительно повлиял на макроэкономический показатель - темп роста ВВП, вызвав его увеличение.

Банковская система Сингапура содержит развитую сеть финансовых учреждений, работающих по международным стандартам

Проведя сравнение банковской системы Сингапура с Российской системой были сделаны следующие выводы:

1. В России банки появились на 60 лет раньше, чем в Сингапуре.

2. Функции ЦБ России и денежно-кредитного управления Сингапура схожи.

3. Показатели денежной массы, денежной базы и ВВП Сингапура превышают показатели России, что говорит о недостаточно эффективной денежно – кредитной политике России.

4. Обе страны имеют двухуровневую структуру банковской системы.

5. Количество банков в России примерно в шесть раз превышает количество банков в Сингапуре.

В Сингапуре создана инвестиционно - привлекательная среда. Что позволяет сосредоточить в маленькой стране, большое количество денег, а грамотному руководству правильно их использовать.

Вывод по расчетной части заключается в следующем: банк соблюдает все нормативы деятельности за исключением норматива общей ликвидности и норматива максимального размера риска на 1 заемщика или группу связанных заемщиков, это означает, что банку не хватает наличных денежных средств для покрытия всех обязательств и ему необходимо увеличение размера собственных средств.

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

 

1. Авдокушин Е.Ф. Международные отношения: Учебник. - М.: Юристъ, 2010. - 366 с.

2. Агапова Т.А., Серегина С.Ф. Макроэкономика. Учебник/ МГУ им. М.В. Ломоносова, М., 2009. - 35-36 с.

3. Булатов А.С. Экономика: Учебник / Общая редакция Булатова А.С. - М.: Экономист, 2006. - 113-116 с.

4. Калашников Н.И. Сингапур: проблемы города-государства. М.: Знание, 1981. - 231-233 с.

5. Карамова О.В. Кредитно-денежная политика // Курс лекций для ИППК. М.: ФА, 2012. - 25-31 с.

6. Кейнс Дж.М. Общая теория занятости процента и денег. М.: Гелиос АРВ, 1999. - 176-177 с.

7. Колпакова Г.М. Финансы. Денежное обращение. Кредит: Учебное пособие. М., 2002. - 56-59 с.

8. Курзанов В.Н. Сингапур в экономике Юго-Восточной Азии. М.: Наука, 1985. - 134 с.

9. Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. современный экономический словарь М.: ИНФРА-М, 2006. - 76-77 с.