Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

Задания для контрольной работы

Написать эссе по заданной теме. В конце у каждого варианта должны быть приведены 5 примеров задач с решениями по своей теме.

Номер варианта – последняя цифра в журнале.

Если будут отсутствовать примеры с решениями по заданной теме, контроль не будет зачтен.

Объем работы 8-10 страниц без задач + задачи с решениями + список использованной литературы.

Вариант1. Основные понятия финансовых рынков

Основные понятия финансовых рынков

После изучения данной темы Вы должны отразить в эссе  следующее:

1. Понятие финансового рынка и финансового актива.
2. Виды финансовых рынков.
3. Показатели, характеризующие финансовые рынки: участники рынка, объемы торгов, волатильность, ликвидность, законодательная база.
4. Показатели оценки эффективности инвестиций, риска и доходности.

Вариант 2.  Международный валютный рынок

После изучения данной темы Вы должны отразить в эссе следующее:

1. Рынок FOREX: характеристика, принципы функционирования, регулирование.
2. Участники международного валютного рынка.
3. Режим работы рынка.
4. Определение курса валют.
5. Основные понятия, связанные с функционированием валютного рынка: валютный курс, прямые котировки, косвенные (обратные) котировки, спот-курс, кросс-курс, спрэд, дата валютирования, валютный дилинг.
6. Виды валютных операций.
7.  Маржинальная торговля на международном валютном рынке: основные операции маржинальной торговли.

Вариант 3. Фондовый рынок США

После изучения данной темы Вы должны отразить в эссе следующее:

1. Особенности американского рынка акций на современном этапе развития: основные показатели, регулирование рынка акций, участники рынка.
2. Ценные бумаги и их виды: обыкновенные акции корпораций, бумаги с фиксированным доходом.
3. Стандартизированные опционы.
4. Фьючерсные контракты.
5. Достоинства и недостатки различных ценных бумаг.
6. Уровни рынка ценных бумаг (первичный рынок, вторичный рынок, третичный рынок, четвертичный рынок).
7. Интегральные показатели рынка ценных бумаг: Классификация индексов, методы расчета.

Вариант 4. Мировой товарный рынок

После изучения данной темы Вы должны знать следующие понятия:

1. Биржевые и небиржевые товары.
2. Примеры: рынок нефти, рынок золота и драгоценных металлов.
3. Ведущие товарные биржи и рынки мира.
4. Фьючерсная и форвардная торговля.
5. Ограничения при торговле товарными фьючерсами.
6. Интегральные показатели рынка: индекс CRB. Методы расчета.

Вариант 5. Кредитный рынок

После изучения данной темы Вы должны знать следующие понятия:

1. Организация рынка кредитов: ведущие участники, виды операций.

2. Рейтинги и рейтинговые агентства.

3. Классификация рейтингов, их методы и методика составления.

Вариант 6. Отечественные финансовые рынки

После изучения данной темы Вы должны знать следующие понятия:

1. Специфика национального рынка капиталов.

2. Рынок ценных бумаг РФ.

3. Рынок МБК в РФ.

4. Рынок государственных заимствований в РФ.

5. Валютный рынок.

6. Взаимосвязь отечественной и мировой экономик.

Вариант 7. Подходы к анализу и прогнозированию финансовых рынков

После изучения данной темы Вы должны знать следующие понятия:

1. Основные предпосылки и принципы теории случайного блуждания.

2. Основные предпосылки и принципы теории эффективного рынка.

3. Примеры моделей финансового поведения.

4. Понятие фундаментального финансового анализа.

5. Понятие технического анализа.

Вариант 8. Теория эффективного рынка и ее модели

После изучения данной темы Вы должны знать следующие понятия:

1. Теория эффективного рынка (слабая, полустрогая и строгая форма эффективности).

2. Модель оценки капитальных активов (CAPM): основные предпосылки, сущность, выводы из модели.

3. Арбитражная теория рынка (APT): основные предпосылки, сущность, выводы из модели.

4. Модель арбитражного ценообразования С.Росса: основные предпосылки, сущность, выводы из модели.

Вариант 9. Фундаментальный финансовый анализ

После изучения данной темы Вы должны знать следующие понятия:

1. Основные макроэкономические индикаторы США и их взаимосвязь с динамикой курсов финансовых активов.

2. Показатели экономической статистики G7.

3.  Фьючерсы S&P500: Отраслевой анализ и виды отраслей.

4. Взаимосвязь и влияние мировых финансовых рынков на конъюнктуру: рынка ценных бумаг, рынка нейти, рынка драгоценных металлов, рынка государственных заимствований, рынка валют.

5. Примеры моделей, построенных на базе фундаментального анализа. Особенности их применения на разных финансовых рынках.

Вариант 10.Технический анализ

После изучения данной темы Вы должны знать следующие понятия:

1. Аксиоматика и методы технического анализа.

2. Типы ценовых графиков в практике технического анализа.

3. Графические методы технического анализа.

4. Технические индикаторы.

5. Основные предпосылки волновой теории Элиота.

6. Особенности применения технического анализа на разных финансовых рынках.

Рекомендуемая учебно-методическая литература: основная [1-4], дополнительная [1,4,9].

Вариант 11. Модели оценки риска

После изучения данной темы Вы должны знать следующие понятия:

1. Понятие риска. Подходы к оценке риска.
2. Подход к оценке риска согласно теории оптимального портфеля Г.Марковица.
3. Современные методики оценки риска (Value-at-Risk, VaR), Short fall.

Вариант 12. Математические модели управления капиталом

После изучения данной темы Вы должны знать следующие понятия:

1. Классическая модель Блэка – Шоулза и ее модификации.

2. Однофакторные и многофакторные модели временной структуры процентных ставок.

3. Биномиальные и триномиальные модели дерева приятия решений.

4. Метод оптимального «F» Р. Винса.

 

                 

№п/п	Наименование, автор	Выходные данные	Библиотека Пермского института (филиала) РЭУ им Г.В.Плеханова		Количество экземпляров на кафедре (в лаборатории) (шт.)	Числен-ность студентов (чел.)	Показатель обеспеченности студентов литературой: = 1 (при наличии в ЭБС); или =(колонка 4/ колонка 7) (при отсутствии в ЭБС)
			количество печатных экземпляров (шт.)	наличие в ЭБС (да/нет), название ЭБС
1	2	3	4	5	6	7	8
Основная литература
1.	Основы финансовых вычислений. Портфели активов, оптимизация и хеджирование : учебник / Ю.Ф. Касимов, Аль-М.С. Натор, А.Н. Колесников. —	Москва : КноРус, 2017. — 322 с. — Для бакалавров. — ISBN 978-5-406-05742	Х	да, ЭБС «BOOK.RU»	Х	Х	1,0
2.	Основы финансовых вычислений. Основные схемы расчета финансовых сделок : учебник / Ю.Ф. Касимов, Аль-М.С. Натор, А.Н. Колесников. —	Москва : КноРус, 2017. — 328 с. — Для бакалавров. — ISBN 978-5-406-05592-2.	Х	да, ЭБС «BOOK.RU»	Х	Х	1,0
3.	Копнова, Е. Д. Финансовая математика : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Е. Д. Копнова. —	М. : Издательство Юрайт, 2019. — 413 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00620-9.	Х	да, ЭБС «Юрайт»	Х	Х	1,0
	Всего
Дополнительная литература
1.	Мардас, А. Н. Основы финансовых вычислений : учебное пособие для академического бакалавриата / А. Н. Мардас. —.	2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 127 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-03038-9	Х	да, ЭБС «Юрайт»	Х	Х	1,0
2.	Шиловская, Н. А. Финансовая математика : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Н. А. Шиловская. —.	2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 202 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-01482-2	Х	да, ЭБС «Юрайт»	Х	Х	1,0
3.	Финансовая математика : учебное пособие / П.Н. Брусов, П.П. Брусов, Н.П. Орехова, С.В. Скородулина. —	Москва : КноРус, 2017. — 223 с. — Для бакалавров. — ISBN 978-5-406-05521-2.	Х	да, ЭБС «BOOK.RU»	Х	Х	1,0
4.	Копнова, Е. Д. Финансовая математика : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Е. Д. Копнова. —	М. : Издательство Юрайт, 2019. — 413 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00620-9.	Х	да, ЭБС «Юрайт»	Х	Х	1,0
5.
	Всего

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы