Показатели деятельности коммерческих банков
При изучении социально-экономических явлений на макроуровне часто применяют группировки, интервалы которых не будут ни прогрессивно возрастающими, ни прогрессивно убывающими. Такие интервалы называются произвольными и, как правило, используются при группировке предприятий различных отраслей промышленности. Количество зарегистрированных и лицензированных кредитных организаций (КО) и их динамика дают представление о развитии банковской системы в целом. Для характеристики развития филиальной сети кредитных организаций банковская статистика учитывает: 1. Филиалы действующих ОК на территории РФ, региона - всего из них: Сбербанка России (СБ РФ); Банков со 100% -ным иностранным участием в уставном капитале. 2. Филиалы действующих ОК за рубежом; 3. Филиалы банков-нерезидентов на территории РФ. Статистика характеризует статистику банковской системы по следующим типам действующих кредитных организаций: Паевые; Акционерные; С участием иностранного капитала. Наибольшее число кредитных организаций имеют паевую форму организации. Банковская система характеризуется так же показателем зарегистрированного условного капитала действующих кредитных организаций и их группировкой по этому показателю. Аналогичная группировка кредитных организаций проводится в разрезе федеральных округов, областей, краев и республик в составе РФ. Для характеристики видов операций, осуществляемых кредитными организациями, используется их группировка по наличию лицензий, предоставляющих право: Привлечение вкладов населения; Осуществление операций в инвалюте; Проведение операций с драгоценными металлами; Банки, имеющие генеральные лицензии. Генеральная лицензия дает право на осуществление всех банковских операций, кроме проведения операций с драгоценными металлами. Характеристика банковской системы по числу кредитных организаций, их филиалов в регионах дополняется показателем среднего числа филиалов на один банк, зарегистрированный в регионе. В число филиалов для расчета включаются все зарегистрированные филиалы независимо от места регистрации их головной кредитной организации. Среднее число филиалов на один банк в регионе сопоставляется со средним показателем по России. В условиях развития экономики и банковской системы для характеристики степени удовлетворения потребностей населения в банковских услугах рассчитывается число банков на 100 тысяч среднегодового населения и на 1,0 млрд. рублей доходов населения. Стоимостную характеристику развития банковской системы дают показатели: совокупные активы (пассивы) и капитал. Совокупные активы рассчитываются в номинальном и реальном исчислении. Для определения величины совокупных активов по номиналу активы в инвалюте пересчитывают в рублях. Для этого используется курс рубля к доллару США установленный ЦБ РФ. Для определения реальных совокупных активов номинальные совокупные активы корректируются на индекс потребительных цен (ИПЦ). Расчетная часть
Имеются следующие выборочные данные о деятельности российских банков за год (выборка 3% -ная механическая), млн. руб.:
Таблица 1.1
Задание 1 Признак - пассивы. Число групп - пять. Образуем пять групп банков с разными интервалами. Величину интервала определим по формуле Построим ранжированный ряд по признаку пассивы Таблица 1.2 Ранжированный ряд по признаку пассивы
Рис.1. График по данным ранжированного ряда
Определим шаг группировки по формуле:
h = ,
где Хmax и Хmin - максимальное и минимальное значение признака
млн. руб.
Обозначим границы групп:
1-я группа - 4667 - 10095,2 (4677+5418,2=10095,2) 2-я группа - 10095,2 - 15513,4 (10095,2+5418,2=15513,4) 3-я группа - 15513,4 - 20931,6 (15513,4+5418,2=20931,6) 4-я группа - 20931,6 - 26349,8 (20931,6+5418,2=26349,8) 5-я группа - 26349,8 - 31768 (26349,8+5418,2=31768)
После того как определен группированный признак - пассивы, задано число групп и образованы сами группы, необходимо отобразить ряд распределения.
Таблица 1.3. Ряд распределения предприятий по пассивам
В данном ряду распределения наиболее многочисленной является вторая группа (13 банков). Наименьшее число банков содержит четвертая группа (3 банка) и по ней наблюдается близкая к средним показателям по пассивам (от 10095 до 15513,4 млн. руб.). Остальные группы по числу входящих в них банков относят к однородным, они содержат по 9, 6 и 5 банков в группе.
Рис 2.
Определим моду
Mo = xo + i * ( fмо - fмо-1) / ( fмо - fмо-1) + ( fмо - fмо+1) Мо = 10095,2+5418,2* (13-9) / (13-9) + (13+9) = 10897,89 млн. руб.
Рис 3
Определим медиану
Me = xo + i * ( Σf/2 - Sme-1) / fme Me = 10095.2+5418.2* (36/2-9) /13 = 13846,261млн. руб.
Рассчитаем среднюю арифметическую по формуле:
X = ,
Где f - частота, х - середина интервала.
X = = 15513,4 млн. руб.
Рассчитаем среднее квадратическое отклонение
Коэффициент вариации
V= V=
Так как 46,2% > 33% - это означает, что совокупность неоднородна и средняя величина нетипична для этой совокупности. При сравнении средней арифметической по исходным данным (10897,89 млн. руб) и средней арифметической, вычисленной по интервальным группам (7167,6 млн. руб) видим разницу между данными показателями 3730,29 млн. руб. Данная неточность возникает за счет того, что при расчете средней арифметической по интервальному ряду делается предположение о равномерности распределения единиц признака внутри группы. Задание 2. Связь между признаками - пассив и активы. Определение связи между признаками. Определим наличие связи между признаками методом аналитической таблицы. Построим аналитическую таблицу.
Таблица 2.1. Аналитическая таблица по сгруппированным данным пассивов
Определим наличие связи между признаками методом аналитической таблицы. Данные таблицы, представленной в задании 1, показывают, что работающие активы увеличились в среднем в 4,45раз (26857/6026=4,45) от первой группы к пятой, пассивы увеличились в 4,52 раз (30591/6761=4,52) Это свидетельствует о том, что между рассматриваемыми показателями существует прямая корреляционная связь. Для того, чтобы определить наличие связи между признаками методом корреляционной таблицы нам необходимо разбить совокупность на группы с равными интервалами по обоим признакам и построить таблицу, в которой необходимо сопоставить эти группы с целью определения сосредоточения частот. Построим группировку по работающим активам. Определим шаг группировки
млн. руб. 1-я группа - 4296 - 9285,4 (4296+4989,4) 2-я группа - 9285,4 - 14274,8 (9285,4+4989,4) 3-я группа - 14274,8 - 19264,2 (14274,8 +4989,4) 4-я группа - 19264,2 - 24253,6 (19264,2+4989,4) 5-я группа - 24253,6 - 29243 (24253,6 +4989,4)
Построим корреляционную таблицу
Таблица 2.2. Корреляционная таблица
Сосредоточение частот по диагонали из левого верхнего угла в правый нижний угол дают возможность предположить о наличии прямой разнонаправленной связи. Рассчитаем тесноту связи между признаками по формулам:
; ,
Где - групповая средняя, - общая средняя
,
свидетельствует о весьма тесной связи между полными пассивами и в средними. Во втором задании определили наличие связи между признаками методом аналитической таблицы. Построена корреляционная таблица, рассчитана групповая средняя она равна 15382,78 млн. руб. Задание 3. По результатам выполнения задания № 1 с вероятностью 0,954 определите. Ошибку выборки средней величины пассивов банков и границы, в которых будет находиться средняя величина пассивов в генеральной совокупности.
∆ = t* ∆=2* = x - ∆ <x<x+∆ 15513,4 - 22136,97<x<15513,4+22136,97 6623,57<x<37650,37
С вероятностью 0,954 средний уровень величины пассивов будет находиться в пределах от - 6623,57 тыс. руб. до 37650,37тыс. руб. 2. Ошибку выборки доли банков с величиной пассивов, равной 12819 млн. руб. и более и границы, в которых будет находиться генеральная доля.
W= ∆w=2 22%
Определим границы, в которых находится:
W-∆w p W+∆w 56% -22% p 56%+22% 34% p 78%
С вероятностью 0,954 генеральная доля будет находиться в границах от 34% до 78%. Задание 4. Динамика остатков средств физических лиц на счетах банка на 1 января характеризуется следующими данными:
Таблица 3.1
Определите остаток средств на всех счетах (рублевых и валютных) в рублях и поэтому показателю рассчитайте: Абсолютные приросты (базисные и цепные) Темпы роста и прироста (базисные и цепные) Результаты расчетов представьте в таблице Среднегодовой темп роста. Постройте график динамики остатков средств на всех счетах физических лиц в национальной валюте. произведите факторный анализ динамики остатков средств в национальной валюте на валютных счетах, рассчитав абсолютный прирост активов средств на 1 января 2004 г. по сравнению с 1 января 2003 г. за счет изменения: курса доллара; остатка средств на счетах. Сделайте выводы. Переведем доллары США в рубли.
2000) 24305*27,00=656235 2001) 28446*28,16=801039 2002) 43825*30,67=1344113 2003) 64317*31,78=2043994 2004) 69330*29,45=2041769
Определим остаток средств на всех счетах в рублях (млн. руб)
2000) 1984+656,235=2640,235 2001) 2386+801,039=3187,039 2002) 3362+1344,113=4706,113 2003) 4836+2043,994=6879,994 2004) 7695+2041,769=9736,769
Таблица 3.2
Рассчитаем абсолютный прирост тыс. руб.: базисный, рассчитывается по формуле: Δyб = уi - уо где, Уi - уровень сравнительного периода; Уо - уровень базисного периода.
2001) 3187,039-2640,235=+546,804 2002) 4706,113-2640,235=+2065,878 2003) 6879,994-2640,235=+4239,759 2004) 9736,769-2640,235=+7096,534
цепной, рассчитывается по формуле:
Δуц = уi - yi-1
где, Уi-1 - уровень предшествующего периода
2001) 3187,039-2640,235=+546,804 2002) 4706,113-3187,039=+1519,074 2003) 6879,994-4706,113=+2173,881 2004) 9736,769-6879,994=+2856,775
Определим темп роста, %. базисный, определяется по формуле:
Тр = уi/y0*100 2001) 3187,039/2640,235*100=121 2002) 4706,113/2640,235*100=178 2003) 6879,994/2640,235*100=260 2004) 9736,769/2640,235*100=369
цепной, определяется по формуле:
Тр = yi/ yi-1*100 2001) 3187,039/2640,235*100=121 2002) 4706,113/3187,039*100=148 2003) 6879,994/4706,113*100=146 2004) 9736,769/6879,994*100= 142
Коэффициенты роста, характеризуют интенсивность изменения производства по годом и за весь период. Определим темп прироста,%: базисный и цепной определяется по формуле:
Тпр=Тр-100
Базисный:
2001) 121-100=21 2002) 178-100=78 2003) 260-100=160 2004) 369-100=269
Цепной:
2001) 121-100=21 2002) 148-100=48 2003) 146-100=46 2004) 142-100=42
Таблица 3.3
Рассчитаем средний темп роста
Кр =
где, n - число коэффициентов роста, Кр1,…., Крn - цепные коэффициенты роста. Рассчитаем средний темп роста остатка средств на всех счетах.
Кр = = =1,388
Рис.4. Динамика остатков средств на всех счетах физических лиц в национальной валюте.
Произведем факторный анализ динамики основных средств в национальной валюте на валютных счетах, рассчитав абсолютный прирост остатков средств на 1 января 2004 г. по сравнению с 1 января 2003 г. за счет изменения: курса доллара
29,00-31,78=-2,33 руб.
Следовательно курс доллара на 1 января 2004 г. сократился по сравнению с 1 января 2003 годом на 2,33 руб. Самый большой курс доллара США наблюдался в 2003 г., он составляет 31,78 руб. А самый низкий был в 2000 г. он составлял 27,00 руб. остатка средств на счетах
9736,769-6879,994=+2856,775
Абсолютный прирост на 1 января 2004 г. по сравнению с 1 января 2003 г. увеличился на 2856,775. Самый большой абсолютный прирост в базисном периоде наблюдался в 2004 г +7096,534 руб. а, самый маленький в 2001 г. он равен +546,804 руб. В данной части работы определен остаток средств на всех счетах в рублях и рассчитаны абсолютный прирост и среднегодовой темп изменения валютного курса который составил 1,388 это означает, что с 2000 г. по 2004 г. темп роста снизился. Аналитическая часть
Банковская деятельность осуществляется на основе определенных показателей. К таким показателям относятся капитал, чистые активы, пассивы, обязательства, расчетные счета, ценные бумаги, объемы кредитов, прибыль. В данной части работы мы проведем аналитическую группировку развития банков по двум показателям объем кредитов и прибыль. Данный анализ позволяет судить о том, как развиваются банки по данным показателям. Данные взяты из журнала Деньги №47 [603] 27.11.03 12.2006 год, стр.124 - 127. По взятым данным рассмотрен анализ деятельности 30 банков.
Таблица 1. Имеются следующие выборочные данные о деятельности российских банков за 1 октября 2006 года, тыс. руб.:
Статистические расчеты и ее составляющих выполнены с применением пакета прикладных программ обработки электронных таблиц MS Excel Windows. Расположение на рабочем листе Excel исходных данных (табл.1) и расчетных формул (в формате Excel) представлено в таблице 2. Определим шаг группировки по формуле:
h = , где
Хmax и Хmin - максимальное и минимальное значение признака
47296403.8 млн. руб. 1-я группа - 20041762 - 67338165,8 2-я группа - 67338165,8 - 114634569,6 3-я группа - 114634569,6 - 161930873,4 4-я группа - 161930873,4 - 209227277,2 5-я группа - 209227277,2 - 256523781 После того как определен группированный признак - объем кредитов, задано число групп и определены сами группы. Определим наличие связи между признаками, для этого необходимо построить аналитическую таблицу. Полученные данные занесем в таблицы:
Расчет аналитической таблицы по объему кредитов тыс. руб.
Результаты расчетов приведены в таблице 3
Аналитическая таблица по объему кредитов тыс. руб.:
По данным таблицы общий объем кредитов составляет 2374663051 тыс. руб., а прибыль в целом составляет 66886168 тыс. руб. Самый большой объем кредитов приходится на первую группу банков (20041762 - 67338165,8 тыс. руб), что составляет 726315095 или 31%. Самый маленький входит в четвертую группу (161930873,4 - 209227277,2 тыс. руб), он равен 175138562 или 7%. Для того чтобы определить наличие связи между признаками методом корреляционной таблицы нам необходимо разбить совокупность на группы с равными интервалами по обоим признакам и построить таблицу, в которой необходимо сопоставить эти группы с целью определения сосредоточения частот. Построим группировку по прибыли. Определим шаг группировки.
тыс. руб. 1-я группа - 225380 - 1237158,4 2-я группа -1237158,4 - 2248936,8 3-я группа - 2248936,8 - 3260715,2 4-я группа - 3260715,2 - 4272493,6 5-я группа - 4272493,6 – 5284272
Построим корреляционную таблицу
Таблица 4 Корреляционная таблица
По данным корреляционной таблицы построим следующие диаграммы.
Рис.5.
Рис.6.
Заключение
Метод группировок - это необходимая часть применения решения задач, возникающих в ходе научного статистического исследования. Метод группировок применяется в различных хозяйственных субъектах по формам собственности, в секторах экономики и т.д. В теоретической части курсовой работы рассматривали метод статистических группировок. Раскрыли его понятие, сущность и классификации, а так же этапы построения статистических группировок. Раскрыто понятие коммерческих банков и даны основные показатели их деятельности. В расчетной части был построен ранжированный ряд и по этим данным построен график. Сделана структурная группировка коммерческих банков по величине капитала. После чего была определена мода и медиана
Мо=10897,89 млн. руб. Ме=13846,261млн. руб.
Рассчитана средняя арифметическая она равна 15513,4 млн. руб., определено среднее квадратическое отклонение 7167,6 млн. руб. и коэффициент вариации он составляет 46,2%. Определена ошибка выборки пассивов с вероятностью 0,954 среднего уровня величины пассивов находится в пределах от - 6623,57тыс. руб. до 37650,37тыс. руб. Произведен факторный анализ динамики остатков средств в национальной валюте на валютных счетах, где разница курса доллара на 1 января 2004 г. по сравнению с 1 января 2003 составил 2,23 руб., а остатка средств на счетах 2225 тыс. руб. В аналитической части проведена аналитическая группировка развития банков по двум показателям объем кредитов и прибыль. Рассчитаны группы банков по показателю - объем кредитов, построена корреляционная таблица. Статистические расчеты выполнены с применением пакета прикладных программ обработки электронных таблиц MS Excel Windows. Литература
1. Годин А.М. Статистика: Учебник для вузов, Москва 2004. - 66с 2. Гусаров В.М. Статистика: Учеб. пособие для вузов. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. - 41c 3. Ефимова М.Р., Петрова Е.В., Румянцев В.Н. Общая теория статистики: Учебник для вузов - 2-е изд. испр. и доп. - М.: ИНФРА - М., 2001. - 113с 4. Журнал "Деньги" №47 [603] 27.11.03.12 2006г. - с124 5. Манашкин В.Г., Шмойлова Р.А., Садовникова Н.А., Рыбакова Е.С., Статистика, Москва 2005. - 33с 6. Мхитаряна В.С., Статистика: учебник/ под ред. - М.: Экономист, 2005. 7. Назарова М.Г., Социально-экономическая статистика, Москва 2000. - 269с 8. Организация государственной статистики в РФ (Госкомстат России) М.: Б. и., 2004. - 72с 9. Плисецкий Д.Е., Банковское дело №6 2004 "Об основных тенденциях и перспективах развития банковской системы России" - 14с 10. Россия в цифрах 2005: Крат. стат. сб. Росстат - М., 2005. 11. Ряузов Н.Н., Общая теория статистики, учебник - Москва - с76 12. Салин В.Н., Шпаковская Е.П. Социально-экономическая статистика: Учебник - М.: Юристь, 2002. 13. Теймурова Т.Ю., Клизогуб Л.М. Финансовая статистика: Учебное пособие. Под ред.Т.Ю. Теймуровой. - Калуга: Эйдос, 2003. - 81с
Популярное: Как распознать напряжение: Говоря о мышечном напряжении, мы в первую очередь имеем в виду мускулы, прикрепленные к костям ... Как построить свою речь (словесное оформление):
При подготовке публичного выступления перед оратором возникает вопрос, как лучше словесно оформить свою... ©2015-2024 megaobuchalka.ru Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. (177)
|
Почему 1285321 студент выбрали МегаОбучалку... Система поиска информации Мобильная версия сайта Удобная навигация Нет шокирующей рекламы |