Лидеры и аутсайдеры рейтинга надежности банковских вкладов

В рейтинг вошли банки из первых двух групп по ранкингу НБУ, активно работающие с депозитами населения.

В формировании прогноза принимали участие аналитики инвестиционной компании Astrum Investment Management и Dragon Capital.

Из рейтинга этот раз были исключены банки из третьей группы по ранкинг НБУ, поскольку часть из них являются кептивными, а их незначительные размеры не позволяют адекватно сравнивать с крупнейшими учреждениями.

Также в рейтинге вы не найдете банка "Кредит Агриколь", ИНГ банка и Сити банка, потому что эти финансовые институты не принимают депозиты от физических лиц в Украине, соответственно не целесообразно рассматривать их финансовую стабильность в разрезе надежности депозитных вкладов.

Лидерами рейтинга банков уже традиционно стали государственные банки Укрэксимбанк и Ощадбанк, а также Райффайзен банк Аваль, входящий в австрийскую международную финансовую группу и в прошлом рейтинге занимал лишь 10 место.

Банки группы "А" кроме достаточного уровня поддержки акционеров отмечаются высокими показателями ликвидности, прибыльности и существенным приростом собственного капитала за последнее полугодие. Сочетание таких факторов способствует росту финансовой надежности учреждений.

Впрочем, как свидетельствуют опросы клиентов, кроме положительного финансового профиля лидерам стоит позаботиться о более высоком уровне обслуживания вкладчиков, которого несколько недостает в громоздких системных банках.

Рейтинг банков по надежности депозитных вкладов

Таблица 1. Рейтинг банков по надежности депозитных вкладов

В шапке таблицы номера обозначают:

1 Долгосрочная динамика депозитов населению

2 Соответствие капитала активам

3 Ликвидность

4 Уровень поддержки акционеров

5 Эффективность деятельности банка

6 Уровень долговых обязательств

7 Динамика собств. капитала за полугодие

8 Изменение доверия банков-партнеров

9 Коэффициент системности / проблемности

10 Общий рейтинг и прогноз

11 Динамика депозитов населению за год, млн. грн

12 Динамика депозитов населению за год, %

13 Рейтинг банка на 01/10/2009

14 Оценка на 01/06/2010

Уровень А (4) - "надежный", B (3) - "стабильный", C (2) - "удовлетворительное"; D (1) - "плохой", F - "катастрофический".

Прогноз "+ +" - абсолютно положительный, "+" - скорее положительный, чем отрицательный, "=" - нейтральный, "-" - скорее отрицательный, чем положительный "--" - абсолютно отрицательный.

На дне рейтинга надежности депозитов продолжают оставаться банки Надра и Родовид, с крайне низкой капитализацией, ликвидностью и высоким уровнем долгового бремени.

Несмотря на договоренности банка Надра о реструктуризации субординированного долга на сумму 50 миллионов долларов, население продолжает забирать свои вклады из учреждения.

За последние 12 месяцев депозитный портфель банка Надра похудел на треть: имиджевые потери привели к выводу вкладчиками более 2,5 млрд. гривен за последний год.

Рекапитализирован государством летом прошлого года Родовид банк нуждается в реструктуризации и дополнительных финансовых вливаний, чтобы покрыть рекордные убытки, достигшие 3,6 млрд. гривен в первом полугодии.

Такой результат на рынке объясняют дисбалансом между пассивами и активами, возникший после перевода депозитов ликвидированного Укрпромбанка.

В течение I полугодия доходы от проблемного кредитного портфеля были на 505 млн гривен, или на 55% ниже суммы, которую "Родовид" вернул вкладчикам в виде процентов.

При этом в банке на 901 млн. гривен, или на 37% выросли резервы под кредитные риски.

В середине рейтинговой таблицы в основном произошли позитивные изменения. Большинство банков повысили свои показатели, а соответственно и суммарный рейтинг.

В группу "стабильных" вошли банки, которые пользуются высоким доверием у вкладчиков, о чем свидетельствуют высокие годовые объемы наращивания депозитов населения. Среди них Приватбанк, прирост депозитов на 14,4 млрд. гривен; Укрсиббанк - 3,5 миллиарда гривен, Укрсоцбанк - 2,7 млрд.гривен и ВТБ - 2,5 млрд. и т.д.

По итогам комплексного оценивания в группу С (удовлетворительный уровень) попали такие иностранные банки как Форум (Германия), Эрсте Банк (Австрия), Кредобанк (Польша), Сведбанк (Швеция).

Причины схожи - снижение собственного капитала и негативные финрезультаты вследствие значительных отчислений в резервы под проблемные кредитные портфели.

Если менеджмент данных банков успеет провести успешную рестуктуризацию бизнеса, сохранив существующий уровень ликвидности, доверие клиентов и поддержку материнских структур, существуют высокие шансы для роста их рейтинга надежности в будущем.

К тому же в большинстве случаев, более низкий результат иностранных банков связан с тем, что они честнее отражают финансовые показатели учреждения.

Методика

Рейтинг привлекательности банков для вкладчиков - информационный проект, направленный на комплексное оценивание наибольших по объему активов банков Украины, учитывающий важнейшие факторы привлекательности учреждений для вкладчиков, которые можно рассчитать на основе публичной информации.

Объект рейтинга - банки из первой и второй групп по классификации НБУ, работающие на рынке розничных депозитов.

Предмет рейтинга - привлекательность банков для вкладчиков, определяется количественно как общая сумма баллов факторов привлекательности - от 1 до 4, взвешенных важность каждого фактора - от 0 до 1.

Качественно привлекательность банков определяется рейтинговой категорией группы банков - a, b, c или d, которая зависит от суммы общего зачета. При этом главное значение имеет рейтинговая категория группы банка, а не его порядковый номер в таблице.

Периодичность рейтингования: каждые полгода после опубликования Нацбанком и Ассоциацией украинских банков показателей деятельности учреждений на соответствующую дату.

Источники данных: показатели финансовой отчетности банков, опубликованные на официальных сайтах АУБ, НБУ, а также на корпоративных сайтах банков, участвующих в рейтинге.

Для определения фактора "Уровень иностранной или государственной поддержки" используется официальная информация НБУ о владельцах существенной доли банка, а также данные информагентств.

Прогноз дальнейшей финансовой устойчивости банков - это среднее арифметическое прогнозов опрошенных экспертов.