Тема. Кредитный риск коммерческого банка

Понятие кредитного риска, методы его оценки.

Способы минимизации кредитного риска.

Расчет кредитного риска на примере конкретного банка.

Задача

Сельскохозяйственное предприятие получает ссуду в банке в форме возобновляемой кредитной линии. Лимит задолженности установлен в размере 1500 тыс. руб. После заключения договора с банком и открытия им кредитной линии ссуды выдавались пять раз в общем размере 1500 тыс.руб.

Задолженность погашалась периодически на общую сумму 1250 тыс.руб.

Требуется: определить возможно ли удовлетворение заявки заемщика на новый транш кредита в размере 400 тыс.руб.

 

Вариант 16.

 

Тема. Инвестиционная деятельность коммерческого банка

Понятие и виды банковских инвестиций.

Инвестиционная политика коммерческого банка.

Инвестиционный риск и методы его минимизации.

Пример формирования инвестиционного портфеля конкретного банка.

Задача

Клиент берет в банке Хоум Кредит – кредит на сумму170592 руб., (состоящий из суммы к перечислению 150000 и суммы страхового взноса 20592 на личное страхование), по ставке 44,9% годовых, сроком на 48 месяцев.

Требуется: рассчитать ежемесячный платеж, если кредит погашается равными аннуитетными платежами. Сравнить расхождения ручного расчета и компьютерного.

 

Вариант 17.

 

Тема. Операции банков с ценными бумагами

Пассивные операции банка с ценными бумагами.

Активные операции с ценными бумагами.

Анализ операций конкретного банка с ценными бумагами.

Задача

Заемщик - физическое лицо – получил в банке 1 июня 2014 года кредит на неотложные нужды сроком на 9 месяцев под поручительство юридического лица – акционера банка – в сумме 4 500 000млн. руб. под 20% годовых.

Основной долг должен погашаться ежемесячно равными долями, начиная с 01.07.2014 г.

Сумма ежемесячных платежей по кредиту (включая проценты) не должна превышать 40% ежемесячного совокупного дохода заемщика, который составляет 1 500 000 руб.

Требуется: Составить график погашения кредита, определить остаток ссудной задолженности на 1 число каждого месяца и процентные платежи за месяц.

 

Вариант 18.

 

Тема. Инвестиционная политика и методы ее проведения

Понятие и цели инвестиционной политики.

Основные виды инвестиционной стратегии: пассивная и активная.

Пример анализа инвестиционной политики конкретного коммерческого банка.

Задача

Между клиентом и банком заключено факторинговое соглашение. Требуется

определить:

- какое комиссионное вознаграждение получит банк при условиях что:

- факторинговое соглашение заключено с правом регресса (скидка 2%) и в форме предварительной оплаты (75% от суммы счета-фактуры за товар);

- плата за комиссию, взимаемая банком, составляет 2,7%;

- текущая банковская ставка по краткосрочному кредиту составляет

18,5% годовых, за факторинговый кредит на 2% больше;

- переуступка счета-фактуры на сумму 128 000 руб. произведена 7 января, платеж по нему должен наступить 19 января текущего года;

- процент финансирования от уступаемой дебиторской задолженности равен 67%.

 

Вариант 19.

 

Тема. Операционно-кассовое обслуживание коммерческим банком юридических и физических лиц

Понятие операционно-кассового обслуживания, его правовые и организационные основы в России.

Расчетно-кассовое обслуживание юридических и физических лиц.

Анализ расчетно-кассового обслуживания клиентов конкретного банка.

Задача

Акционерное общество, расчетный счет которого открыт в банке А, обратилось в банк Б с просьбой о выдаче кредита на производственные цели в сумме 40 млн руб. сроком на 10 месяцев под 22% годовых.

В обеспечении ссуды банк А может предоставить банку Б гарантию.

Заемщик отнесен банком ко II классу кредитоспособности. В соответствии с ТЭО срок окупаемости кредитуемых мероприятий – 7 месяцев.

Акционерное общество неоднократно получало кредиты в банке А, из них 3 ссуды было погашено в срок, 1 была пролонгирована. В настоящее время задолженность акционерного общества по ссуде в банке А – 180 млн руб.

Банк Б считает банк А первоклассным заемщиком и выдал ему межбанковский кредит сроком на 1 месяц в сумме 120 млн руб.

Собственный капитал банка А составляет 300 млн. руб., банка Б – 320 млн руб.

Требуется:

1. Проанализировать возможность выдачи ссуды.

2. Дать рекомендации банку Б по определению суммы гарантии, предоставляемой банком А.

3. Перечислить документы, которые банк Б должен потребовать от заемщика и гаранта

 

 

Вариант 20.

 

Тема Межбанковские расчеты

Расчеты через учреждения Банка России.

Межбанковские расчеты по корреспондентским счетам.

Анализ межбанковских расчетов конкретного банка.

Задача

Заемщик ОАО «Банка Открытие» взял кредит на сумму 500 000 руб., сроком на 60 месяцев, под ставку 19% годовых. Требуется: рассчитать сумму переплаты по кредиту за весь срок его действия, при условии, что кредит погашается ежемесячно, равными долями.

 

 

Вариант 21.

 

Тема. Ликвидность коммерческого банка

Понятие и факторы, определяющие ликвидность и платежеспособность коммерческого банка.

Практика оценки ликвидности коммерческого банка.

Нормативы ликвидности.

Управление ликвидностью на примере конкретного банка.

Задача

Предприятие (акционер банка) обратилось в банк за кредитом на пополнение оборотных средств в сумме 78,4 млн. руб. на 8 месяцев под 18% годовых.

Собственный капитал банка 315 млн. руб., сумма крупных кредитов на дату обращения заемщика в банк – 798 млн.руб., кредиты акционерам – 47 млн руб.

Требуется: Проанализировать возможность выдачи кредита предприятию.

 

Вариант 22.