Тема. Обязательные экономические нормативы деятельности коммерческих банков

Цели установления обязательных нормативов деятельности банков, их виды.

Порядок установления обязательных экономических нормативов.

Контроль Банка России за выполнением банками обязательных экономических нормативов.

Задача

Рассчитайте и оцените фактический уровень коэффициентов процентной маржи, беспроцентного дохода банка на основе следующих данных:

		млн руб.
1	Процентная маржа за период	1,2
2	2. Средний остаток активов за период в том числе:	27,8
	=> активы, приносящие доход	11,3
	из них:
	* кредиты	11,2
	* вложения средств в другие предприятия	0,04
	* вложения средств в ценные бумаги	0,06
3.	Беспроцентный доход за период	0,12
4.	Беспроцентный расход за период	0,13
5.	Доход от операций на рынке с ценными бумагами	0,02
6.	Доходы банка всего	1,5

 

 

Вариант 9.

 

Тема. Активные операции коммерческого банка

Понятие и структура активных операций.

Классификация активов по степени риска, уровню доходности и ликвидности.

Анализ активных операций конкретного банка.

Задача

В договоре о кредитовании клиента на основе не возобновляемой кредитной

линии установлен лимит выдачи в сумме 4000 тыс. руб. сроком на 9 месяцев.

До истечения срока действия кредитной линии осталось 3 месяца. Клиент три

раза получал ссуду в счет указанного лимита в общей сумме 3600 тыс.руб. и

перечислил средства в погашение основного долга на 1000 тыс.руб. Заемщик

обратился с просьбой о новом транше на 1200 тыс.руб.

Требуется: решить вопрос о возможности удовлетворения банком просьбы клиента и обосновать свои выводы

 

 

Вариант 10.

 

Тема. Кредитные операции коммерческого банка

Понятие кредитных операций, виды банковских ссуд.

Методы предоставления банковских ссуд.

Кредитная политика коммерческого банка (на примере конкретного банка).

Задача

Банк предлагает долгосрочные кредиты под 14% годовых с ежеквартальным

начислением процентов, 16% годовых с полугодовым начислением процентов и 10% годовых с ежемесячным начислением процентов.

Требуется: определить наиболее выгодный для банка вариант кредитования.

 

Вариант 11.

 

Тема. Управление кредитным портфелем коммерческого банка

Управление кредитным портфелем коммерческого банка: понятие и цели.

Методы управления кредитным портфелем.

Управление кредитным портфелем конкретного банка.

Задача

Рассчитать коэффициент достаточной процентной маржи по данным из отчетности коммерческого банка:

	Млн руб.
Средний остаток активов в периоде	408
Активы, приносящие доход	294
Доходы банка- всего	41,4
В том числе:
- проценты полученные	23,6
- непроцентные доходы	17,8
из них
• комиссионные доходы	5,4
• полученные штрафы	0,8
•доходы спекулятивного характера от	11,6
Расходы банка-всего	41,2
В том числе:
- проценты уплаченные	14,8
- комиссия уплаченная	3,8
- хозяйственные и прочие расходы	8,6
- расходы на оплату труда	3,4
-штрафы оплаченные	0,1
- расходы (убытки) по операциям на рынке	10,6

Требуется определить:

‒ стабильные непроцентные расходы

‒ сальдо комиссионных доходов

‒ коэффициент достаточности процентной маржи

 

Вариант 12.

 

Тема. Кредитный процесс в коммерческом банке

Организационные основы кредитного процесса.

Характеристика этапов кредитного процесса.

Анализ кредитного процесса в отдельном банке.

Задача

Предприятие получило в банке кредит в сумме 1 000 000 руб. сроком на два

года под 15 % годовых и по истечении срока кредита должно вернуть ссуду с

процентами (проценты простые).

Требуется определить: сколько должно заплатить предприятие за пользование кредитом

 

Вариант 13.

 

Тема. Кредитоспособность клиента

Понятие кредитоспособности заемщика и критерии его оценки.

Методы анализа кредитоспособности заемщика

Анализ кредитоспособности заемщика на примере конкретного банка.

Задача

000 - торговое предприятие, клиент банка в течение 4 лет, являющееся акционером банка (номинальная стоимость пакета акций - 90000 тыс. руб., рыночная - 240 млн. руб.) обратилось в банк с просьбой о предоставлении

кредита в сумме 30 млн. руб. сроком на 1 год.

Предприятие отнесено банком к I классу кредитоспособности. Оно уже имеет задолженность по ранее выданной ссуде в сумме 140,0 млн. руб., из них 80 млн. руб. должно быть погашено через 1 месяц, а остающаяся часть – через 3 месяца. Процентная ставка по кредитам банка - 22% годовых.

Ранее выданная ссуда была выдана под залог акций банка. Залоговая маржа, установленная банком - 35 % от стоимости заложенных ценностей.

Собственный капитал банка - 300 млн. руб.

Требуется: Аргументировать решение о целесообразности или нецелесообразности выдачи ссуды.

В случае положительного решения указать возможный размер ссуды.

 

Вариант 14.

 

Тема. Обеспечение банковских ссуд

Понятие обеспечения банковской ссуды.

Классификация ссуд по степени обеспеченности. Виды залога. Другие виды обеспечения (гарантия, поручительство, страховой полис).

Анализ обеспеченности ссуды на примере конкретного заемщика.

Задача

Инвестиционный портфель банка содержит следующие ценные бумаги

Вид ценной бумаги Номинал	руб.	Количество, шт.	Сумма дивидендов по простым акциям, руб.	Сумма дивидендов по привилегированным акциям, руб.	Сумма процентов по облигация руб.
Простые акции	350	2000
Привилегированные акции	2500	1000
Облигации	3000	1000
Доходы			70000	340000	550000

 

Требуется определить наиболее доходную ценную бумагу инвестиционного Портфеля

 

 

Вариант 15.