Главная | О нас | Обратная связь Автоматизация Автостроение Антропология Археология Архитектура Астрономия Предпринимательство Биология Биотехнология Ботаника Бухгалтерский учет Генетика География Геология Государство Демография Деревообработка Журналистика и СМИ Зоология Изобретательство Иностранные языки Информатика Информационные системы Искусство История Кинематография Кораблестроение Кулинария Культура Лексикология Литература Логика Маркетинг Математика Математический анализ Материаловедение Машиностроение Медицина Менеджмент Металлургия Метрология Механика ОБЖ Охрана Труда Педагогика Политология Правоотношение Программирование Производство Промышленность Психология Радио Разное Социология Спорт Статистика Строительство Теология Технологии Туризм Усадьба Физика Физиология Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электротехника Библиографический список 2020-02-03 234 Обсуждений (0) Библиографический список 0.00 из 5.00 0 оценок Скачать документ Задание 1   Известны следующие данные по основным показателям деятельности крупных коммерческих банков, млн.руб (таблица 1.1). Коэффициент 2,6.   Таблица 1.1 Показатели деятельности банков Банк Работающие рисковые активы Собственный капитал Привлеченные средства Прибыль «Нефтяной» 10661,0 4345,1 732,2 82,2 Фондсервисбанк 11156,6 2512,1 1421,9 120,4 Нижегородпром-стройбанк 11897,6 3911,2 575,9 348,7 Экспобанк 12093,1 3995,9 1199,4 105,0 «Юниаструм» 12307,4 3340,7 1466,7 194,5 Межтопэнергобанк 13316,2 4757,7 346,3 244,1 Оргэсбанк 13328,9 5166,2 317,2 3080,0 СКБ-Банк 13445,1 2848,3 534,0 83,2 Конверсбанк 13588,9 5841,4 3035,5 569,4 Мастер-банк 14454,2 7481,0 686,9 1081,1 Сибирское О. В. К. 14844,4 2301,8 130,5 409,2 «Таврический» 15024,4 3337,1 23,1 185,9 «Кредит-Урал» 15510,8 4721,6 62,4 1037,7 Лефко-Банк 15860,8 6353,9 2245,4 83,5 Пересвет» 16836,0 3029,3 318,8 689,5 Интерпромбанк 17122,3 2177,8 208,0 6328,4 Транскапиталбанк» 17383,1 3162,6 1613,0 445,4 Новикомбанк 17648,3 3119,0 262,1 4270,0 "Россия" 18110,0 3451,8 75,7 669,8 Югбанк 18332,6 2614,3 67,6 294,3 МИБ 18696,3 6938,9 300,0 1069,9 «Стройкредит» 18701,5 3008,5 130,0 130,5 Славинвестбанк 18932,7 3594,8 1521,5 396,2 Промторгбанк 19340,9 5591,0 72,8 132,3 «Северная казна» 20577,7 2882,4 267,0 294,3 Первое О. В. К. 20932,9 2614,3 8141,4 14,0 Московский Кредитный 21222,5 5070,0 3304,6 190,3 Абсолют Банк 21632,3 4455,9 7735,0 67,6 ВЭБ Инвест банк 24808,7 5557,0 4204,5 352,0 Татфондбанк 27392,8 6796,1 3262,2 286,0 Итого	505160,0	124977,6	44261,6	23255,4
Среднее значение	16838,7	4165,9	1475,4	775,2

Решение:

1. Проведем группировку банков по размеру работающих рисковых активов, образовав 5 групп с равными интервалами.

Ширина равного интервала определяется по формуле:

Сформируем интервалы группировки – (10661-14007,4); (14007,4-17353,8); (17353,8)-20700); (20700-24046,4); (24046,4-27392,8). Для построения самой группировки построим рабочую таблицу 1.2.

По итоговым данным из рабочей таблицы построим аналитическую группировку, рассчитав все показатели в среднем по группам, а также другие необходимые показатели. Каждую группу охарактеризуем числом банков, размером рисковых активов, собственного капитала, привлеченных средств и прибыли.

Результаты представлены в таблице 1.3.

По каждой группе рассчитаем вышеперечисленные показатели в среднем на 1 банк. Рассчитаем коэффициент доходности капитала (прибыль/собственный капитал), рентабельность рисковых активов (прибыль/рисковые активы), коэффициент достаточности капитала (собственный капитал/рисковые активы) и представим их в таблице 1.4

По результатам проведенной аналитической группировки банков по величине работающих рисковых активов, собственного капитала, привлеченных средств, прибыли и итогам расчетных показателей можно сделать следующие выводы:

- наибольшее количество банков -1 и 3 группы - по 9 банков в каждой с размером рисковых активов в среднем на один банк –12421,64 и 18635,90млн. руб.;

- самый высокий коэффициент доходности капитала у 2 группы- 0,33 (7 банков);

- самая высокая рентабельность рисковых активов также у 2 группы – 0,09;

- самый высокий коэффициент достаточности капитала у 1 группы – 0,33 (9 банков)

2.По сгруппированным данным рассчитаем:

а) модальное и медиальное значение рисковых активов;

 = 13398,93 млн.руб.

= 18190,39 млн. руб.

Наиболее часто встречаются коммерческие банки с величиной работающих рисковых активов 13398,93 и 18190,39 млн. руб.

 млн. руб.

Одна половина из всех коммерческих банков имеет величину работающих рисковых активов меньше млн. руб., другая больше, чем млн. руб.

б) показатели вариации банков по размеру рисковых активов.

Для расчетов показателей вариации банков по размеру рисковых активов заполним таблицу 1.5:

R= х_max – х_min = 27392,8-10661,0= 16731,8 млн. руб.,

где R – размах вариации

 млн. руб.,

где d- среднее линейное отклонение

 млн. руб.,

где  - среднее значение работающих рисковых активов

 млн. руб.²,

где  - дисперсия

,

где К - коэффициент вариации

Так как значение  меньше 33%, то совокупность банков по работающим рисковым активам считается однородной.

3.Построим уравнение регрессии зависимости между величиной собственного капитала и объемом привлеченных средств. Для этого:

-рассчитаем параметры а₁ и а₀ уравнения регрессии . Для этого заполним таблицу 1.6.

Таблица 1.6

Параметры уравнения регрессии рассчитываются по формулам:

= +0,09х

Так как а₁>0, показывает, что при увеличении объема привлеченных средств на 1 млн.руб. будет расти собственный капитал на 0,1 млн.руб.

-изобразим графически линию регрессии:

4.Оценим степень связи между величиной собственного капитала и объемом привлеченных ресурсов с помощью коэффициента корреляции.

Коэффициент корреляции найдем по формуле:

r_yx= 0,09* означает плохую прямую связь между признаками у и х, так как модуль r_yx близок к 0.

Коэффициент детерминации найдем по формуле:

 показывает, что 1% результативного признака у объясняется вариацией х. Таким образом, 1 % привлеченных средств объясняется собственным капиталом. На долю прочих факторов приходится 99%.

5.Определим коэффициент эластичности.

Коэффициент эластичности показывает средние изменения результативного признака при изменении факторного признака на 1%. Таким образом, с возрастанием привлеченных средств на 1% следует ожидать повышения собственного капитала в среднем на 0,033%.

Задание 2

Имеются следующие данные о депозитах физических лиц в кредитных организациях

Таблица 2.1 Депозиты физических лиц

Решение:

1.Проанализируем структуру депозитов физических лиц по годам, сделаем вывод, как менялась доля рублевых и валютных средств в депозитах. Заполним табл. 2.2.

коммерческий банк уравнение регрессия

Таблица 2.2 – Изменение относительных показателей структуры депозитов

Вывод: за период 1999-2010 гг. среднее значение доли депозитов на рублевых счетах составило - 65,6%, на валютных счетах – 34,4%. За этот период, в среднем, доля рублевых депозитов возросла на 0,4%, соответственно валютных – уменьшилась на 0,4%. В сравнении с 1999 годом, в среднем, доля рублевых депозитов увеличилась на 3,9%, доля валютных депозитов - уменьшилась на 3,9%. В среднем на 1 млрд.руб. депозитов на валютных счетах приходится 1,9 млрд.руб. депозитов на рублевых счетах.

2.Проведем анализ динамики общей суммы депозитов физических лиц (на рублевых и валютных счетах) путем расчета показателей анализа ряда динамики:

а) среднего уровня ряда;

б) абсолютного прироста (цепного и базисного);

в) темпа роста и прироста (цепного и базисного);

г) абсолютного содержания 1% прироста;

д) среднегодового абсолютного прироста (двумя способами);

е) среднегодового темпа роста и прироста (цепного и базисного).

Результаты расчетов представим в виде таблицы и сделаем выводы.

Для этого заполним таблицу 2.3.

Таблица 2.3

Годы	Общ.сумма депозитов физ. лиц, млрд. руб. у	Абс. прирост ∆у, млрд. руб.		темп роста Тр, %		темп прироста Тпр=Тр-100 %		А%, млрд. руб.
		Цеп. уi-уi-1	Базис. уi-у0	Цеп	Базис	Цеп.	Базис.
1999	2721,2	-	-	-	-	-	-	-
2000	2634,8	-86,3	86,3	96,8	96,8	-3,2	-3,2	27,21
2001	2827,0	192,1	105,8	107,3	103,9	7,3	3,9	26,35
2002	2320,2	-506,7	-400,9	82,1	85,3	-17,9	-14,7	28,27
2003	2407,9	87,6	-313,3	103,8	88,5	3,8	-11,5	23,20
2004	2635,1	227,2	-86,1	109,4	96,8	9,4	-3,2	24,08
2005	2708,9	73,8	-12,2	102,8	99,6	2,8	-0,4	26,35
2006	2774,2	65,3	53,0	102,4	101,9	2,4	1,9	27,09
2007	2927,3	153,1	206,2	105,5	107,6	5,5	7,6	27,74
2008	2986,1	58,8	264,9	102,0	109,7	2	9,7	29,27
2009	3086,2	100,1	365,0	103,4	113,4	3,4	13,4	29,86
2010	3147,8	61,6	426,7	102,0	115,7	2	15,7	30,86
=	2764,7	38,8

=  ,  = ,

где  - среднегодовой абсолютный прирост

 = =38,8 млрд. руб.

= 38,8млрд. руб.

Определим среднегодовой темп роста

=  

= 101,3%

=  =  = 101,3 %

Определим среднегодовой темп прироста

= -100% = 101,3-100=1,3 %

= -100% = 101,3-100=1,3 %

3.Произведем выравнивание ряда динамики:

а) методом пятилетней скользящей средней;

Сущность метода скользящей средней заключается в том, что исчисляется средний уровень из определенного числа первых по счету уровней, затем из такого же числа уровней, но начиная со второго по счету, далее начиная с третьего и т.д. Расчет пятилетней скользящей средней приведен в таблице 2.1.

б) методом аналитического выравнивания (расчет выполните для прямолинейной зависимости).

Представим общую тенденцию развития как прямолинейную функцию времени:

,

где а₀, а₁-параметры уравнения, t-время.

Используя метод наименьших квадратов, получим:

Для определения параметров составим расчетную таблицу 2.4.

Годы	Депозиты, млрд.руб		t	t2	y1t	y2t	y1t	y2t
	на рублевых счетах	на валютных счетах
	у1	у2
1999	1687,66	1033,5	-6	121	-10125,96	-6201	1692,43	931,66
2000	1615,38	1019,46	-5	81	-8076,9	-5097,3	1712,41	935,12
2001	1790,36	1036,62	-4	49	-7161,44	-4146,48	1732,39	938,58
2002	1537,9	782,34	-3	25	-4613,7	-2347,02	1752,37	942,04
2003	1601,08	806,78	-2	9	-3202,16	-1613,56	1772,35	945,50
2004	1822,86	812,24	-1	1	-1822,86	-812,24	1792,33	948,96
2005	1834,82	874,12	1	1	1834,82	874,12	1832,29	955,88
2006	1869,14	905,06	2	9	3738,28	1810,12	1852,27	959,34
2007	1896,7	1030,64	3	25 2020-02-03 234 Обсуждений (0) Библиографический список 0.00 из 5.00 0 оценок Скачать документ Обсуждение в статье: Библиографический список Обсуждений еще не было, будьте первым... ↓↓↓ Имя * Email (необязательно) Комментарий * Отправить сообщение Популярное: Почему наличие хронического атрофического гастрита способствует возникновению и развитию опухоли желудка? Модели организации как закрытой, открытой, частично открытой системы: Закрытая система имеет жесткие фиксированные границы, ее действия относительно независимы... Организация как механизм и форма жизни коллектива: Организация не сможет достичь поставленных целей без соответствующей внутренней... Личность ребенка как объект и субъект в образовательной технологии: В настоящее время в России идет становление новой системы образования, ориентированного на вхождение... ©2015-2024 megaobuchalka.ru Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. (234)	Почему 1285321 студент выбрали МегаОбучалку... Система поиска информации Мобильная версия сайта Удобная навигация Нет шокирующей рекламы