Старший преподаватель (подпись)

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и

образования

Федеральное государственное бюджетное образовательное

учреждение высшего профессионального образования

«Красноярский государственный аграрный универстет»

Институт экономики и финансов АПК

 

 

Кафедра Бизнес-информатика и

информационно-компьютерная безопасность

Дисциплина Эконометрическое моделирование

 

Курсовой проект

Тема «Система эконометрических уравнений»

 

 

Выполнил:

студент группы 35

специальность 08050062

очная форма обучения ________________ Белявская А. А.

(подпись)

 

 

Проверил:

ст. преподаватель ________________ Калитина В. В.

(подпись)

 

 

Красноярск, 2015

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и

образования

Федеральное государственное бюджетное образовательное

учреждение высшего профессионального образования

«Красноярский государственный аграрный универстет»

Институт экономики и финансов АПК

Направление Бизнес-информатика 080500.62

Зав. кафедрой: Бизнес-информатики и

информационно-компьютерной

безопасности

к.м. доцент Богульская Н.И.

(подпись)

Задание

По курсовому проекту

Тема курсового проекта «Парная и корреляционная регрессия».

Исходные данные к проекту.

3. Содержание расчетно-пояснительной записки:

Создание таблиц, решение формул и вычисление примеров.

Дата выдачи задания 29.09.2014г.

Руководитель Калитина В. В.

Старший преподаватель (подпись)

Задание принял к исполнению Белявская А. А.

(подпись)

 

Календарный план

Название этапов проекта	Срок выполнения этапов проекта	Примечание
Получение задания	29.09.2014-05.10.2014
Изучение предметной области	05.10.2014-12.11.2014
Решение задачи	12.11.2014-25.11.2014
Реализация задачи на ЭВМ	25.11.2014-12.12.2014

РуководительКалитина В. Д.

 

Задание принял к исполнению Белявская А. А.

 

 

Реферат

Курсовой проект 29 стр., 4 таб., 13 рисунков, 7 источников.

Работа выполнялась в программе MicrosoftOfficeExcel 2007.

Объект исследования – парная и корреляционная регрессия.

Цель работы – получение навыков работы по созданию структуры таблиц, заполнению таблиц. Решение парной и корреляционной регрессии с помощью ЭВМ. Создание таблиц в Excel и их редактирование.

В процессе работы совершенствовались навыки работы в MicrosoftOfficeExcel 2007, проводились различные вычисления с помощью анализа данных и функций вычисления.

В результате исследования была реализована задача на ЭВМ.

 

 

Содержание

Введение…………………………………………………………………………...6

1. Описание задания……………………………………………………………...8

2. Описание решения лабораторной работы…………………………………...10

2.1. Этап 1………………………………………………………………………...10

2.2. Этап 2……………………………………………………………………...…10

2.3. Этап 3……………………………………………………………………...…12

2.4. Этап 4…………………………………………………………………...……14

2.5. Этап 5…………………………………………………………………...……17

2.6. Этап 6………………………………………………………………...………23

2.7. Этап 7………………………………………………………………………...25

3. Заключение…………………………………………………………………….28

Библиографический список……………………………………………………..29

 

Введение

 

Очень часто экономические модели описываются системами эконометрических уравнений, так как не всегда получается описать адекватно сложное социально-экономическое явление с помощью только одного соотношения (уравнения). Кроме того, некоторые переменные могут оказывать взаимные воздействия и трудно однозначно определить, какая из них является зависимой, а какая независимой переменной.

В любой экономической модели в зависимости от конечных прикладных целей ее использование все участвующие в ней переменные подразделяются на:

· экзогенные (независимые) – значения которых задаются «извне», автономно, в определенной степени они являются управляемыми;

· эндогенные (зависимые) – значения которых определяется внутри модели, или взаимозависимые;

· лаговые – экзогенные или эндогенные эконометрической модели, датированные предыдущими моментами времени и находящиеся в уравнении с текущими переменными;

· предопределенные – переменные, определяемые вне модели. К ним относятся лаговые и текущие экзогенные переменные, а так же лаговые эндогенные переменные.

Все эконометрические модели предназначены для объяснения текущих значений эндогенных переменных по значениям предопределенных переменных.

Принципиальные сложности применения систем эконометрических уравнений связаны с ошибками спецификации модели.

 

Система уравнений в эконометрических исследованиях может быть построена по-разному. Выделяют следующие три вида систем уравнений:

1. Система независимых уравнений, когда каждая зависимая переменная рассматривается как функция только от предопределенных переменных.

2. Система рекурсивных уравнений, когда в каждом последующем уравнении системы зависимая переменная представляет функцию от зависимых и предопределенных переменных предшествующих уравнений.

3. Система взаимозависимых (совместных, одновременных) уравнений, когда зависимые переменные в одних уравнениях входят в левую часть (т.е. выступают в роли признаков-результатов), а в других уравнениях – в правую часть систему (т.е. выступают в роли признаков-факторов) одновременно.

В правой части структурной формы взаимозависимой системы могут стоять эндогенные переменные.

Некоторые из уравнений системы могут быть представлены в виде тождеств, т.е. параметры этих уравнений являются константами.

Целью настоящей лабораторной работы является оценка параметров системы эконометрических уравнений, соответствующей определенной макроэкономической модели.

Описание задания

Изучается модифицированная модель Кейнса:

;

;

,

где C – расходы на потребление;

Y – доход;

I – инвестиции;

G – государственные расходы;

t – текущий период;

t-1 – предыдущий период.

По заданным исходным данным для заданной модели необходимо выполнить следующие этапы:

1) выделить эндогенные и экзогенные переменные;

2) применив необходимое и достаточное условие идентификации, определить, идентифицировано ли каждое из уравнений модели;

3) определить метод оценки параметров модели;

4) записать приведенную форму модели;

5) определить коэффициенты приведенной формы модели;

6) определить коэффициенты структурной формы модели;

7) проверить значимость полученных уравнений и их коэффициентов.