 |
Главная |
Подпись преподавателя _. Тестовое задание для проведения экзамена по дисциплине «Эконометрика» для студентов
 2015-11-20 |
 490 |
 Обсуждений (0) |
из
5.00
|
| Тестовое задание для проведения экзамена по дисциплине «Эконометрика» для студентов очной формы обучения |
Вариант № 4
Фамилия И.О._______
Группа_____________
Уважаемые студенты, отметьте в каждом задании один (и только один) правильный на Ваш взгляд ответ, например, обведя его или перечеркнув.
Задание № 1.Уравнение регрессии имеет вид: 
. Это уравнение представляет регрессионную модель:
| Варианты | Парная линейная | Парная нелинейная |
| ответов: | Множественная линейная | Множественная нелинейная |
Задание № 2.Экономический показатель Х представлен выборкой:
Тогда выборочное среднее величины Х равно:
| Варианты ответов: | 4,5 | 4,8 |
Задание № 3.В результате анализа корреляционной зависимости между показателями X и Y, оказалось, что связь между факторами значимая и разнонаправленная (с ростом показателя X, показатель Y в среднем убывает). Тогда коэффициент парной корреляции 
может быть равен:
| Варианты ответов: | 0,8 | 1,3 | -2,4 | -0,9 |
Задание № 4.Коэффициент парной корреляции факторов X и Y равен 
. Коэффициент (индекс) детерминации равен:
| Варианты ответов: | -0,04 | 0,04 | 0,2 | Не существует |
Задание № 5.Для определения связи между ценой на товар X и спросом Y была взята выборка этих показателей объемом 
. По этим данным была построена линейная регрессионная модель 
и рассчитан парный коэффициент корреляции =-0,69. Для проверки его значимости была вычислена статистика (наблюдаемое значение) t-критерия Стьюдента. Она оказалась равна:
| Варианты ответов: | 3,3 | 0,48 | 0,69 | 5,12 |
Задание № 6.Исследуется зависимость между двумя экономическими показателями X и Y. На основании опытных данных были построены 4 уравнения регрессии и рассчитаны коэффициенты корреляции для следующих моделей: линейная ( =0,36); гиперболическая 
( =0,64); степенная 
( =0,85) и показательная 
( =0,93). На основании опытных данных, исследуемая зависимость описывается лучше всего моделью:
| Варианты ответов: | Линей-ной | Гипербо-лической | Степен-ной | Показа-тельной |
Задание № 7.При построении множественной линейной модели 
были получены парные коэффициенты корреляции =0,95, 
=0,77, 
=0,85. Какой из факторов X или Y сильнее влияет на результирующую функцию Z.
| Варианты | Сильнее влияет X | Сильнее влияет Y |
| ответов: | Одинаково влияют | Оба не влияют |
Задание № 8.Индекс множественной корреляциилинейной модели равен R=0,82. Число наблюдений . Для оценки значимости индекса множественной корреляции была рассчитана F-статистика критерия Фишера. Она равна:
| Варианты ответов: | 0,67 | 3,36 | 11,48 | 11,29 |
Задание № 9.Временной ряд имеет коррелограмму вида:
Это подтверждает, что временной ряд:
| Варианты от етов: | Имеет тенденцию и циклическую компоненту | Имеет тенденцию, но не имеет цикли-ческую компоненту |
| Не имеет тенденции, но имеет циклическую компоненту | Не имеет ни тенден-ции ни циклической компоненты |
Задание № 10.Временной ряд имеет вид:8,10,12,16,20,28.Тогда простая двухчленная скользящая средняя имеет вид:
| Варианты ответов: | 4,5,6,8,10,14 | 3,5,7,9,11,17 |
| 9,11,14,18,24 | 10,12,16,20,28 |
