Методические указания по выполнению контрольных работ

Общие методические рекомендации по изучению дисциплины

Согласно учебному плану студенты факультета заочного обучения специальности 080109 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» изучают дисциплину «Эконометрика» в объеме 80 часов, в том числе 12 часов аудиторных занятий, из них лекций 6 часов. На самостоятельную работу отводится 68 часов, результаты которой оформляются в виде контрольной работы и зачета.

Для усвоения материала по дисциплине и выполнения контрольной работы рекомендуются следующие учебные и методические пособия – п.4.

Рекомендуется следующая последовательность изучения курса:

1) ознакомление с программой курса и методическими указаниями;

2) изучение теоретических вопросов дисциплины по литературным источникам;

3) выполнение контрольной работы по одному из вариантов, подбираемых преподавателем в зависимости от количества студентов в группе.

Каждый студент получает вариант контрольной работы, предусматривающий решение двух задач по темам: «Парная регрессия и корреляция в эконометрическом моделировании» и «Моделирование одномерных временных рядов».

Результаты решения оформляются на листах формата А – 4. Титульный лист должен содержать название дисциплины, курса, номер группы, ф.и.о. студента, шифр зачетной книжки, вариант работы и другие официальные реквизиты (название учебного заведения, кафедры).

2. Цель, задачи и содержание дисциплины

Цель эконометрики – эмпирический вывод экономических закономерностей.

Задачи эконометрики – построение экономических моделей и оценивание их параметров, проверка гипотез о свойствах экономических показателей и формах их связи.

Тема 1. Предмет и метод эконометрики: основные понятия, особенности метода, связь с другими дисциплинами, измерения в эконометрике.

Тема 2. Парная регрессия и корреляция в эконометрических исследованиях: спецификация модели; содержание линейной регрессии и корреляции; оценка существенности параметров; интервальный прогноз на основе линейного уравнения регрессии; нелинейная регрессия и корреляция; оценка качества модели.

Тема 3. Множественная регрессия и корреляция: спецификация модели; отбор факторов; выбор формы уравнения; оценка параметров уравнения; частные уравнения регрессии; множественная корреляция; частная корреляция; оценка надежности результатов множественной регрессии и корреляции;

фиктивные переменные; предпосылки метода наименьших квадратов; обобщенный метод наименьших квадратов.

Тема 4. Система эконометрических уравнений: общее понятие о системах уравнений; структурная и приведенная форма модели; проблема идентификации; оценивание параметров структурной модели; применение системы эконометрических уравнений.

Тема 5. Моделирование одномерных временных рядов: основные элементы ряда; автокорреляция уровней ряда и выявление его структуры; моделирование тенденции ряда, сезонных и циклических колебаний; применение фиктивных переменных для моделирования сезонных колебаний; моделирование тенденции при наличии структурных изменений.

Тема 6. Изучение взаимосвязи по временным рядам: специфика статистической оценки взаимосвязи двух временных рядов; методы исключения тенденции; автокорреляция в остатках; коинтеграция временных рядов.

Методические указания по выполнению контрольных работ.

Задание 1 по теме «Парная регрессия и корреляция в эконометрическом моделировании» предусматривает изучение зависимости оборота розничной торговли от уровня денежных доходов на душу населения по субъектам Приволжского федерального округа. Выполнение задания состоит из следующих этапов: определение формы связи, оценка параметров уравнений и показателей тесноты связи, качество уравнений по средней ошибке аппроксимации, статистической значимости коэффициентов регрессии и корреляции по F – критерию Фишера, прогнозирование результативного признака в виде доверительного интервала при увеличении факторного признака на 10 % (или другое возможное значение).

Для выполнения задания используются данные приложения 1 и 2. Каждый студент получает вариант по информации за один какой-либо год и по одной из возможной для изучения в данном случае формы связи между признаками: линейной, степенной и гиперболической форм связи (материалы приложений позволяют выделить 27 вариантов).

Достаточно детально методика выполнения задания по данной теме изложены в учебных пособиях: 6 (разд.1); 7 (разд..1); 8 (гл.2); 9 (гл.2); 10 (зад.1).

Значительно уменьшить трудоемкость выполнения задания можно при использовании ППП MS Excel и Statgrahics. Обязательный пункт выполнения задания – раскрытие студентом экономического содержания рассчитанных показателей.

Задание 2 по теме «Моделирование одномерных временных рядов» предусматривает по одному из рядов динамики экономических показателей (прил. 3, 4, 5, 6, 7) решение комплекса вопросов в определенной последовательности для аддитивной модели: выявление структуры ряда; выравнивание исходного ряда методом скользящей средней; определение сезонной компоненты; устранение сезонной компоненты из исходных уравнений; аналитическое выравнивание уровней и расчет значений трендовой составляющей (для выполнения задания использовать линейную форму тренда и расчет параметров уравнения способом от условного нуля); оценка качества модели при помощи абсолютных и относительных ошибок; прогнозирование значений уровня ряда на ближайшую перспективу (3 года или 3 квартала); комментарии экономического содержания расчетов.

Методика выполнения задания по данной теме изложена в учебных пособиях: 8 (гл.5), 9 (гл.6) и 10 (зад.6).решение на компьютере с использованием ППП MS Excel и Statistica.