Регулирование ликвидности со стороны ЦБ РФ

Следует выделять два уровня управления ликвидностью:

Макроуровень – регулирование банковской ликвидности со стороны центрального банка.

Микроуровень – управление ликвидностью со стороны коммерческих банков.

В целях контроля за состоянием ликвидности банка, то есть его способности обеспечить своевременное и полное выполнение своих денежных и иных обязательств, вытекающих из сделок с использованием финансовых инструментов, устанавливаются нормативы ликвидности, которые регулируют (ограничивают) риски потери банком ликвидности и определяются как отношение между активами и пассивами с учетом сроков, сумм и типов активов и пассивов, других факторов.

В настоящее время ЦБ РФ использует следующие нормативы:

Норматив мгновенной ликвидности банка регулирует риск потери банком ликвидности в течение одного операционного дня:

где:

Лам – высоколиквидные активы, то есть финансовые активы, которые должны быть получены в течение ближайшего календарного дня или могут быть незамедлительно востребованы банком или в случае необходимости реализованы банком в целях незамедлительного получения денежных средств;

Овм – обязательства до востребования, по которым вкладчиком или кредитором может быть предъявлено требование об их незамедлительном погашении;

Овм* – величина минимального совокупного остатка средств по счетам физических и юридических лиц (кроме кредитных организаций) до востребования.

Норматив текущей ликвидности банка регулирует риск потери банком ликвидности в течение ближайших к дате расчета норматива 30 календарных дней:

где:

Лат – ликвидные активы, то есть финансовые активы, которые должны быть получены банком или могут быть востребованы в течение ближайших 30 календарных дней или в случае необходимости реализованы банком в течение ближайших 30 календарных дней в целях получения денежных средств в указанные сроки;

Овт – обязательства до востребования, по которым вкладчиком или кредитором может быть предъявлено требование об их незамедлительном погашении, и обязательства банка перед кредиторами сроком исполнения в ближайшие 30 календарных дней;

Овт* – величина минимального совокупного остатка средств по счетам физических и юридических лиц (кроме кредитных организаций) до востребования и со сроком исполнения обязательств в ближайшие 30 календарных дней.

Норматив долгосрочной ликвидности банка регулирует риск потери банком ликвидности в результате размещения средств в долгосрочные активы:

где:

Крд – кредитные требования с оставшимся сроком до даты погашения свыше 365 или 366 календарных дней, а также пролонгированные, если с учетом вновь установленных сроков погашения кредитных требований сроки, оставшиеся до их погашения, превышают 365 или 366 календарных дней;

К – собственные средства (капитал) банка;

ОД – обязательства банка по кредитам и депозитам, полученным банком, а также по обращающимся на рынке долговым обязательствам банка с оставшимся сроком погашения свыше 365 или 366 календарных дней;

О* – величина минимального совокупного остатка средств по счетам со сроком исполнения обязательств до 365 календарных дней и счетам до востребования физических и юридических лиц (кроме кредитных организаций), не вошедшим в расчет показателя ОД.

Вопросы для самоконтроля.

1. Какие инструменты абсорбирования ликвидности банков применяет в настоящее время Банк России?

2. Каковы инструменты предоставления ликвидности банков применяет в настоящее время Банк России?

3. Раскройте суть метода анализа денежных потоков при управлении ликвидностью.

4. Назовите требования к документу о политике банка по управлению ликвидностью.

5. Каковы теории управления ликвидностью и их суть?

6. Раскройте суть известных Вам методов прогнозирования ликвидности.

7. Назовите способы регулирования ликвидности при стойком её нарушении.

8. Назовите способы регулирования ликвидности при кратковременном недостатке ликвидных средств.