Лабораторная работа № 8. Системы эконометрических уравнений
Задание 1.(Двухшаговый метод наименьших квадратов) Цель упражнения – оценка макроэкономической модели I Клейна по данным по экономике США с 1920 по 1941 с интервалом наблюдений 1 год. Модель имеет вид:
Здесь CN – совокупное потребление, W – совокупный фонд заработной платы, P – незарплатный доход (прибыль), I – чистые инвестиции, K – запас капитала, W1 – заработные платы работников, занятых в частном секторе, W2 – заработные платы работников, занятых в государственном секторе, TX – косвенные налоги на бизнес, E – чистый продукт (национальный доход Y + косвенные налоги на бизнес TX – фонд оплаты труда в государственном секторе), Y – совокупный спрос, G – государственные расходы, YEAR – год наблюдения. Данные для оценки содержатся в файле Klein.xls. Файл содержит временные ряды с интервалом наблюдений 1 год (с 1920 по 1941) для 10 переменных: YEAR, KLAG (запас капитала на начало года), CN, P, W1, W2 , I, TX ,E, G. Все переменные (кроме YEAR) измерены в миллиардах долларов 1934 г.
1. Определите эндогенные, экзогенные и предопределенные переменные в модели. 2. Определите, идентифицируемо ли каждое из уравнений модели. 3. Запишите приведенную форму модели. 4. Постройте недостающие переменные - времени T=YEAR-1931, - общего фонда заработной платы W=W1+W2, - совокупного спроса Y=CN+I+G-TX. 5. Оцените обычным МНК параметры уравнений потребления, инвестиций и частного фонда заработной платы. Дайте интерпретацию параметрам модели. 6. Оцените двухшаговым МНК параметры системы. Для этого на первом шаге оцените МНК приведенную форму модели и по этой модели постройте прогноз эндогенных переменных P, W, E. На втором шаге оцените параметры структурной формы МНК, используя в правой части вместо переменных P, W, E их прогнозы. Дайте интерпретацию параметрам модели. 7. Значительно ли отличаются 2МНК-оценки от МНК оценок? Какой метод предпочтительнее? Почему? Задание 2. (Косвенный метод наименьших квадратов) Цель упражнения – оценка упрощенной макроэкономической модели I Клейна (государственный сектор отсутствует) по данным по экономике США с 1920 по 1941 с интервалом наблюдений 1 год. Модель имеет вид:
1. Определите эндогенные, экзогенные и предопределенные переменные в модели. 2. Определите, идентифицируемо ли каждое из уравнений модели. 3. Запишите приведенную форму модели. 4. Получите оценки параметров приведенной формы модели и дайте их интерпретацию. 5. Получите оценки структурной формы модели и дайте их интерпретацию. ЛИТЕРАТУРА 1. Доугерти К. Введение в эконометрику. – М.: Финансы и статистика, 2001. 2. Магнус Я.Р., Катышев П.К., Перессецкий А.А. Эконометрика: Начальный курс. – М.: Дело, 1998. 3. Елисеева И.И. Эконометрика. – М.: Финансы и статистика, 2001. 4. Елисеева И.И. Практикум по эконометрике. – М.: Финансы и статистика, 2002. 5. Кремер Н.Ш., Путко Б.А. Эконометрика. – М.: ЮНИТИ, 2002. 6. Орлов А.И. Эконометрика. – М.: Экзамен, 2004. СОДЕРЖАНИЕ Лабораторная работа № 1. Модели множественной регрессии. 2 Лабораторная работа № 2. Бинарные переменные в моделях множественной регрессии 3 Лабораторная работа № 3. Гетероскедастичность. 5 Лабораторная работа № 4. Автокорреляция. 7 Лабораторная работа № 5. Трендовые модели временных рядов. 9 4.4 Лабораторная работа № 6. Аддитивная и мультипликативная модели временного ряда 9 Лабораторная работа № 7. Метод экспоненциального сглаживания для прогнозирования временных рядов. 22 Лабораторная работа № 8. Системы эконометрических уравнений. 25 ЛИТЕРАТУРА.. 28
Популярное: Как вы ведете себя при стрессе?: Вы можете самостоятельно управлять стрессом! Каждый из нас имеет право и возможность уменьшить его воздействие на нас... Как выбрать специалиста по управлению гостиницей: Понятно, что управление гостиницей невозможно без специальных знаний. Соответственно, важна квалификация... ![]() ©2015-2024 megaobuchalka.ru Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. (477)
|
Почему 1285321 студент выбрали МегаОбучалку... Система поиска информации Мобильная версия сайта Удобная навигация Нет шокирующей рекламы |