Управление экономикой территории

Вариант 1.

Перед Правительством региона стоит следующая задача. Имеются определенные средства на инвестирование различных проектов. Необходимо наиболее эффективно использовать инвестиции с учетом социальных, экономических, политических и других факторов. Сочетание этих фак­торов по влиянию на эффективность инвестиций можно разбить на четыре состояния природы B₁, В₂, В₃, В₄. Типы проектов обозначим А₁, А₂, А₃, А₄. Эффективность вложений определяется как процент прироста дохода по отно­шению к сумме инвестиций. Информацию, отража­ющую постановку задачи, представим в таблице 12.

 

Таблица 12 - Информация, отража­ющая постановку задачи

 

 

Задание:

1) Определить приоритетный проект по критериям:

- Вадьда;

- Гурвица;

- максимакса;

- Сэвиджа.

2) Определить приоритетный проект, применив принцип Байеса.

3) Разработать формат управленческого решения.

 

Вариант 2.

Органами управления регионом принимается стратегия социально-экономического развития. При этом планируется реализация инвестиционных проектов Аj. Необходимо определить, какой из них принять. Определена прибыль от реализации каждого проекта в зависимости от состояний экономической среды Вi. Значения прибыльности от реализации проектов и состояний природы приведены в следующей таблице 13.

 

Таблица 13 - Значения прибыльности от реализации проектов и состояний природы

 

Вид продукции	Состояние экономической среды
В1	В2	В3
А1
А2
А3
А4
А5

Задание:

1) Построить матрицу рисков.

2) Требуется выбрать лучший проект, используя критерии Вальда, Сэвиджа, Гурвица при коэффициенте пессимизма 0,4, максимакса.

3) Сравнить решения и сделать выводы. Разработать формат управленческого решения.

 

Туризм

Вариант 1.

Фирма решила инвестировать средства в развитие туристической отрасли. При этом имеются 4 стратегии вложения: А₁ – в зимний спорт; А₂ – в развитие курорта; А₃ – в строительство нового отеля; А₄ – в строительство аквапарка. Данные представлены в виде матрицы эффективности.

 

Задание:

1) Построить матрицу рисков.

2) Найти наилучшие стратегии:

- по критериям максимакса,

- по критериям Вальда,

- по критериям Сэвиджа,

- по критериям Гурвица (коэффициент пессимизма равен 0,4),

- по критериям Гурвица применительно к матрице рисков (коэффициент пессимизма равен 0,45).

3) Сделать выводы о выборе варианта инвестирования.

4) Предложить формат финансовой стратегии.

 

Вариант 2.

Перед компанией стоит выбор: построить каток, аквапарк или дополнительную гостиницу. Размер выигрыша, который компания может получить, зависит от благо­приятного или неблагоприятного состояния рынка (таблица 14).

 

Таблица 14 – Состояние рынка

 

Номер стратегии	Действия компании	Выигрыш, тысяч рублей, при состоянии экономической среды*
благоприятном	неблаго­приятном
	Строительство катка(а1)	24 500	- 5 400
	Строительство аквапарка (a2)	32 100	- 6 500
	Строительство дополнительной гостиницы (a3)	17 600	- 4 500

• Вероятность благоприятного и неблагоприятного состояний экономичес­кой среды соответственно равна 0,6 и 0,4.

Задание:

1) На основе данной таблицы построить дерево решений;

2) На основе расчета среднего ожидаемого выигрыша обосновать выбор одной из трех стратегий.

3) Описать финансовую стратегию.

 

Страхование

Вариант 1.

Ювелирная компания вла­деет бриллиантом стоимостью 100 000 дол. и желает застраховать его от кражи. Страховка покупается по правилу: цена страховки составляет 20 % от суммы, которую страхуют. Например, если бриллиант страхуется на всю стоимость (100 000 дол.), страховка стоит 20 000 дол., если страхуется на половину цены (50 000 дол.), то страховка обходится в 10 000 дол. Если компания будет знать (построит) свою функцию полезности, он сможет рассчитать, на какую оптимальную сумму следует застраховать дорогую вещь.

Ювелирная компания может оказаться в одной из двух ситуации: 1) бриллиант украден; 2) бриллиант не украден. Чем больше сумма страхования, тем больше его капитализация, если бриллиант украден, но тем меньше ее состояние, если брил­лиант не украден.

Задание:

1) Построить функцию полезности.

2) Найти оптимальную величину страхования.

3) Предложить стратегию развития.

 

Вариант 2.

Допустим, что функция полезности ЛПР логарифми­ческая U(W) = ln(W) и весь его капитал составляет 5 млн. руб. (ЛПР – лицо, принимающее решение).

Задание:

Возникают две ситуации:

1) С вероятностью 0,5 ЛПР может выиграть и проиграть 1 млн. руб. Есть ли смысл покупать страховой полис, устраняющий риск, за 125 тыс. руб.?

2) ЛПР рискнул, отказался от страхового полиса и проиграл 1 млн. руб. Та же ситуация возникла во второй раз. Следует ли ему застрахо­ваться от риска на прежних условиях (125 тыс. руб. за страховой полис). Что целесообразнее: приобрести полис или принять участие в игре?

3) Сделайте выводы по ситуации. Разработайте формат управленческого решения.

 

Сфера лизинга

Вариант 1.

Предприятию необходимо выбрать лизинговую компанию для сотрудничества. Крупнейшими участниками рынка лизинговых услуг по итогам года стали "ВТБ-Лизинг", "Бизнес Альянс", "Магистраль Финанс", "Альфа-Лизинг", "Лизинговая компания Уралсиб". Их деятельность по итогам года представлена в виде матрицы игры с природой в условиях полной неопределенности (элементы матрицы – выигрыши):

 

Задание:

1) Построить матрицу рисков.

2) Требуется проанализировать оптимальные стратегии и выбрать подходящую лизинговую компанию, используя критерии пессимизма-оптимизма Гурвица применительно к платежной матрице А и матрице рисков R при коэффициенте пессимизма р=0; 0,5; 1.

3) При этом выделить критерии максимакса, Вальда и Сэвиджа.

4) Обосновать выбор наилучшей лизинговой компании.

5) Обоснуйте финансовую стратегию.

 

 

Вариант 2.

В лизинговую компанию «ВИЕРИ» обратился клиент с просьбой рассмотреть варианты инвестирования.

В результате маркетингового исследования в таблице 15 были предложены 3 варианта (А, В, С).

Размер выигрыша, который инвестор может получить, зависит от благоприятного или неблагоприятного состояния рынка:

 

Таблица 15 – Варианты инвестирования

 

Номер варианта	Проект	Выигрыш, рублей, при состоянии экономической среды, рублей
благоприятном	неблаго­приятном
	А	200 000	100 000
	В	300 000	100 000
	С	270 000	80 000

Вероятность благоприятного исхода проекта А=0,6; проекта В=0,4; проекта С=0,5.

Задание:

1) Используйте дерево решений, для того чтобы помочь инвестору выбрать правильный проект.

2) Обоснуйте свой выбор.

3) Какова ожидаемая денежная оценка наилучшего решения?

4) Предложить финансовую стратегию компании.

 

Заключение

Любая сфера человеческой деятельности, особенно в сфере экономики, связана с принятием решений в условиях неполноты информации. Источники неопределенности могут быть самые разнообразные: нестабильность экономической и/или политической ситуации, неопределенность действий партнеров по бизнесу, случайные факторы, т.е. большое число обстоятельств, учесть которые не всегда представляется возможным (например, погодные условия, неопределенность спроса на товары, неабсолютная надежность процессов производства, неточность информации и др.). Экономические решения с учетом перечисленных и множества других неопределенных факторов принимаются в рамках так называемой теории принятия решений — аналитического подхода к выбору наилучшего действия (альтернативы) или последовательности действий.

Актуальность проблем управления рисками как на уровне организации (предприятия), так и на уровне муниципального образования и региона обусловили написание данных методических указаний.

 

Рекомендуемая литература

Основная литература:

1. Вяткин, В.Н. Риск - менеджмент: учеб.для вузов / В.Н. Вяткин. - М.: Юрайт, 2016. - 353 с. (кол-во - 10)

2. Кричевский, М.Л. Методы исследований в менеджменте / М.Л. Кричевский. – М.: КНОРУС, 2016. – 296 с. (кол-во - 2)

 

Дополнительная литература:

1. Мамаева, Л.Н. Управление рисками / Л.Н. Мамаева. – М.: Дашков и К°, 2010. - 256с.

2. Фомичев, А.Н. Риск-менеджмент / А.Н. Фомичев. - М.: Дашков и К°, 2010. - 376с.

3. Чернова, Г.В. Управление рисками [Электронный ресурс]: электрон. учеб. / Чернова Галина Владимировна, Кудрявцев Андрей Алексеевич. - М. : КноРус, 2009. - 1 электрон. опт. диск

4. Кудрявцев, А.А. Интегрированный риск-менеджмент / А.А. Кудрявцев. – М.: Экономика, 2010. - 655с.

5. Гончаров, Д.С. Комплексный подход к управлению рисками для российских компаний / Д.С. Гончаров. - М.: Вершина, 2009. - 224с.

6. Домащенко, Д.В. Управление рисками в условиях финансовой нестабильности / Д.В. Домащенко. – М.: Магистр, 2010. - 240с.

7. Уродовских, В.Н. Управление рисками предприятия / В.Н. Уродовских. – М.: Вузовский учебник, 2011. – 168с.

8. Круи Мишель. Основы риск-менеджмента [Текст]: учеб. пособие для подгот. к экз. на получение сертификата Associate PRM / Круи Мишель, Д.Галай, Р. Марк / науч. ред. В.Б. Минасян. . – М.: Юрайт, 2011. - 390с

9. Грачева М.В. Управление рисками в инновационной деятельности: учеб. пособие для вузов (спец. экон.) / М.В.Грачева, С.Ю. Ляпина – М.: ЮНИТИ, 2010. - 351с.

10. Теория риска [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.risktheory.ru/l

11. Клуб российских риск-менеджеров [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.riskmanager.ru/

12. Профессиональный портал для риск-менеджеров [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.riskovik.com/

13. сайт Центра Статистических Исследований [Электронный ресурс]. Режим доступа: (ЦеСИ)http://www.riskcontrol.ru

14. Системы менеджмента рисков [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www. riskmanagementsystems.ru

15. Портал о страховании рисков [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://risk-insurance.ru/risk-management

16. Портал ресурсов по управлению рисками для малого и среднего бизнеса [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.risk-academy.ru/

17. Управление рисками в России проект Эксперт РА [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.risk-manage.ru/

 

 

 

 

КОВАЛЕВСКИЙ ВЛАДИМИР ВИКТОРОВИЧ

 

БОТИНА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА

 

 

РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ

Методические указания к выполнению курсовой работы бакалаврами, обучающимися по направлению

38.03.01 «Экономика», профиль «Финансы и кредит»,

всех форм обучения

 

Лицензия НД №14185 от 6.03.2001 г.

Формат 60x94 1/16. Тираж 26 экз. Печ.л. – 2,8. Бесплатно.

Брянский государственный инженерно-технологический университет

241037 г.Брянск, пр. Станке Димитрова, 3, редакционно-

издательский отдел. Подразделение оперативной печати

Подписано к печати ___ ________2016 г