Представить результаты моделирования и прогнозирования в графическом формате

Список литературы:

1. Бабешко Л.О. Основы эконометрического моделирования [Текст]/Л.О. Бабешко — М.: ЛЕНАНД, 2016. — 432 с.

2. Бабешко Л.О., Бич М.Г., Орлова И.В. Эконометрика и эконометрическое моделирование: учебник [Текст]/ Л.О. Бабешко, М.Г. Бич, И.В. Орлова. — М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М,2017. — 388 с.

3. Невежин В.П. Практическая эконометрика в кейсах [Текст]/ В.П. Невежин, Ю.В. Невежин. — М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2017. — 317 с.

4. Орлова И. В. Эконометрика. Обучающий компьютерный практикум. 2016 http://portal.ufrf.ru/Files/Data/4665749c-adbf-4f6a-93ec-700b17242df7/econometrika_pr.pdf

5. Орлова И.В., Половников В.А. Экономико-математические методы и модели: компьютерное моделирование: Учебное пособие [Текст]/ И.В. Орлова, В.А. Половников. – 3-е изд., перераб. и доп. М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2012. — 389 с.

[1]Регрессия (лат. regressio- обратное движение, переход от более сложных форм развития к менее сложным) - одно из основных понятий в теории вероятности и математической статистике, выражающее зависимость среднего значения случайной величины от значений другой случайной величины или нескольких случайных величин.

[2]Реальный объем промышленного производства по ОКВЭД (IP_EA_Q) в России цепной индекс, где за базу (100%) взят уровень 2002 года. Количество безработныхв среднем за период в млн. чел(UNEMPL_Q). Данные с сайта http://sophist.hse.ru

[3]В Excel критическое значение t-критерия можно найти с помощью функции СТЬЮДЕНТ.ОБР.2Х (в более раннх версиях Excel СТЬЮДРАСПОБР).

· [4] Аргументы должны быть числами или именами, массивами или ссылками, содержащими числа.

· Если аргумент, который является массивом или ссылкой, содержит текст, логические значения или пустые ячейки, то такие значения игнорируются; однако ячейки, которые содержат нулевые значения, учитываются.

· Если массив1 и массив2 имеют различное количество точек данных, то функция КОРРЕЛ возвращает значение ошибки #Н/Д.

· Если массив1 либо массив2 пуст, или если σ (стандартное отклонение) их значений равно нулю, то функция КОРРЕЛ возвращает значение ошибки #ДЕЛ/0!.

[5] В более ранних версиях СТЬЮДРАСПРОБР.

[6] значок « ^ » используется в данной главе для обозначения оценок (приближенных значений).

[7] Если надстройка Анализ данных не установлена, то установить, выполнив следующее: Файл-Параметры-Надстройки-Надстройки Excel-Перейти. В диалоговом окне доступных надстроек отметить флажками Пакет анализа и Поиск решения.

[8] Модель строим по 39 наблюдениям. Последнее наблюдение будет использовано при проверке адекватности модели.

[9]Число степеней свободы —объём выборки минус число оцениваемых параметров.

[10]

[11]Критическое значение статистики Стьюдента можно определить в Excel, в категории "Статистические", при помощи функции "Стьюдраспобр". Параметры функции: вероятность (уровень значимости a), число степеней свободы (для множественной регрессии ). Или, СТЬЮДЕНТ.ОБР.2Х(a, )

[12] В круглых скобках под оценками параметров записывают оценки ско оценок параметров.

[13] Индексы относятся к номеру вспомогательной регрессии.

[14] Оценка метода максимального правдоподобия.

[15] - число неединичных регрессоров.

[16] Таблицы Дарбина-Уотсона приведены в приложении.

[17] Критическое значение для статистики (3.2) в Excelможно определить при помощи функции НОРМ.СТ.ОБР

[18]Вмультипликативной модели сумма значений сезонной компоненты должна быть равна числу периодов в цикле (в данном примере — четырём — четыре квартала в году).