Комплексный риск-менеджмент в банке/Дмитрий Цапаев / EGAR Technology

22. Софронова, В.В., Дмитриева, Н.Ю. Управление кредитными рисками // Финансы и кредит. – 2004. - №1

23. Помазанов, М. В., Гундарь, В. В. Капитал под риском в совершенной модели банковской системы // Финансы и кредит. - 2003. - № 24

24. Ермасова, Н.Б. Управление кредитными рисками в банковской сфере // Финансы и кредит. – 2004. - №4

25. Данилова, Т.Н. Проблемы неопределенности, информации и риска кредитования коммерческим банками // Финансы и кредит. - 2004. - №2.

26. Волошин, И.В.«VAR-подход к поиску оптимального портфеля».

27. Газета «Бизнес и банки»№ 44 , 2001

28. Кредитные риски//Бизнес и Банки//№

29. Анализ кредитного риска//Банковские технологии/№2,2004

30. Шапран, В.С. Инвестиционная деятельность в США//Банковское кредитование/№3,2005

31. Хуторных Е.В., Кредитная арифметика//Газета Бизнес/№1,2006

32. Кудинов В., Ватаманюк Е. Новое соревнование банков // Ведомости. 2005. 21 нояб. № 218.

33. Филин, Д.Н. Перспективы развития спектра продуктов и услуг Национального бюро кредитных историй/Банковское кредитование/№2,2006

34. Базельские нормативы достаточности капитала/Международные банковские операции/№1,2006

35. Кудрявцева, М.Г. Базель: новые правила игры/Банковское дело/№12,2004

36. Брюков, В. Знание снижает риски/Национальный банковский журнал/№5,2006

37. Тенденции и перспективы развития розничного бизнеса коммерческих банков в России/Банковский ритейл, №2,2006

Источники из Интернет

38. Тоцкий М.Н. Методологические основы управление кредитным риском в коммерческом банке:www.finrisk.ru

39. Помазов М.В Модель блуждающих дефолтов для расчета кредитного риска:www.creditrisk.ru

40. Кредитный скоринг. Методология оценки кредитоспособности заемщика: consumerlending.ru

41. Исследование информационной прозрачности российских банков: кредитно-аналитическая система Standard & Poor’s RatingsDirect/www.ratingdirect.com

42. Бюллетень банковской статистики, №2,2006: www.cbr.ru

43. Обзор банковского сектора РФ, №42,2006: www.cbr.ru

44. Риски концентрации: кредитно-аналитическая система Standard & Poor’s RatingsDirect/www.ratingdirect.com

45. Анализ рисков банковского сектора РФ: кредитно-аналитическая система Standard & Poor’s RatingsDirect/www.ratingdirect.com

46. www.akm.ru/rus/rc/roks_020421.stm: кредитные рейтинги регионов

47. Проблемы управления кредитным портфелем коммерческого банка: 48. www.ncstu.ru

49. www.jumper.ru

50. Credit Suisse FirstBoston (CSFB). CreditRisk+: A Credit Risk Management Framework.1997.Technicalocument:www.csfb.com/institutional/research/credit_risk.shtml

51. www.hedjing.ru

52. www.cfin.ru

53. www.rbc.ru

54. www.hhs.se/site/ret/ret.htm

56. www.bank.gov.ua/Inf_mat/svitovi_b.htm

57. www.banki.ru

58. www.quality.eup.ru/MATERIALY8/met6s.htm: Методология «Six Sigma»

[1] www.cbr.ru

[2] Просроченная задолженность – задолженность, не погашенная в срок, установленный договором и дополнительными соглашениями к нему, по межбанковским кредитам, депозитам и иным средствам, полученным от кредитных организаций и банков – нерезидентов, в валюте Российской Федерации и иностранной валюте Суммы просроченных процентов в расчет показателей просроченной задолженности не включаются (Обзора банковского сектора Российской Федерации).

[3] www.cbr.ru

[4] www.cbr.ru

[5] Куда стелить соломку/Время новостей/16.05.2006

[6] источник:www.cbr.ru

[7] В соответствии с Положением Банка России от 26.03.04 № 254-П "О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности»

[8] источник: www.cbr.ru

[9] Грюнинг Х. Ван, Брайович Братанович С. Анализ банковских рисков. Система оценки корпоративного управления и управления финансовым риском: учеб. пособие: перевод с англ. Тагипбекова К.Р. – М.: Издательство «Весь мир», 2006. – 304с

[10]Данилова Т.Н. Проблемы неопределенности, информации и риска кредитования коммерческим банками // Финансы и кредит. - 2006. - №2. 

[11] См. приложение выдержки из Базель 2

[12] Егорова Н.Е., Смулов А.М. Предприятия и банки: взаимодействие, экономический анализ, моделирование: Учеб.-практ. Пособие. – М.: Дело, 2002.

[13] статья Lending Concentrations Linger At Potentially Risky Levels At Banks Around The Globe, 07.12.2005 г.,кредитно-аналитическая система Standard & Poor’s RatingsDirect; на англ. яз

[14] кредитно-аналитическая система Standard & Poor’s RatingsDirect

[15] кредитно-аналитическая система Standard & Poor’s RatingsDirect

[16] Комплексный риск-менеджмент в банке/Дмитрий Цапаев / EGAR Technology

[17] Кабушкин С.Н. Управление банковским кредитным риском: Учебное пособие. – М.: Новое издание, 2004

[18] Комплексный риск-менеджмент в банке/Дмитрий Цапаев / EGAR Technology

[19] Волошин И.В. Оценка банковских рисков: новые подходы. – К.: Эльга, Ника-Центр, 2004

[20] Оценка и регулирование портфельного кредитного риска/Банковское кредитование/№1/2005

[21] В США затраты на приведение банковских систем управления рисками в соответствие с «Базелем II» оцениваются в 4,2 млрд. долл. (источник: Towergroup, 2005). Общие затраты на внедрение «Базеля II» в странах Азии оцениваются в 10 млрд. долл., из них 60% – это затраты на ИТ (источник: HSBC, 2005). В мировом масштабе совокупные издержки перехода на «Базель II» по некоторыми оценкам могут достичь 15 трлн. долл. (источник: The Banker, 2004)

[22] Учредителями Национального бюро кредитных историй (НБКИ) являются 16 организаций, в том числе Ассоциация российских банков и 12 коммерческих банков (Газпромбанк, «АК БАРС» Банк, Росбанк, Внешторгбанк, ЗЕНИТ, ДельтаБанк, Ситибанк, Юниаструм Банк,Связь-банк, ИМПЭКСБАНК, Банк «Петрокоммерц», Первый Чешско-Российский Банк), две организации-нерезидента — «Trans Union» (США), одно из крупнейших в мире кредитных бюро, и «CrifRIF» (Италия), ведущий европейский провайдер информации, систем принятия решений, технологий и консалтинговых услуг для оценки кредитных рисков и развития маркетинговых стратегий.

[23] Перспективы развития спектра продуктов и услуг Национального бюро кредитных историй/ «Банковское кредитование»,№2/2006

[24] кредитно-аналитическая система Standard & Poor’s RatingsDirect/ www.RatingsDirect.ru

[25] В странах с развитой системой розничных банковских услуг концентрация дохода у 10% самых богатых людей не превышает 25%. В России по оценкам Росстата этот показатель в последнее время имеет тенденцию к снижению, но остается достаточно высоким — около 36%. Такая концентрация денежных доходов существенно сужает целевой сегмент клиентов коммерческих банков на розничном рынке, а также затрудняет выход на этот рынок новых участников, поскольку рентабельная работа возможна только с 20% населения России.

[26] По пути создания отдельной розничной структуры пошли крупнейшие российские банки, намеренные активно работать в этом сегменте финансового рынка, такие, как Внешторгбанк, УРАЛСИБ, Росбанк. Так, Внешторгбанк, приобретя за символическую сумму в 1 млн руб. один из крупных рознично-ориентированных банков России — Гута-Банк, выделил на его базе отдельный бизнес-блок «Внешторгбанк розничные услуги».

[27] Основу системы качества Six Sigma составляет оценка отклонений фактических показателей процесса от кривой нормального распределения отклонений. Если те или иные показатели процесса находятся в определенных пределах отклонений, качество результатов процесса также остается высоким. Единицу измерения отклонений в статистике принято называть «сигмой». Заметный эффект наблюдается при отклонении не более 4,5 сигма; в этом случае показатель числа дефектов на миллион единиц продукции составляет 3,4. Но это условие выполняется для стабильных процессов. Банковские процессы не отличаются стабильностью. Изобретатели методологии пришли к выводу, что отклонения процесса, вызванные его естественной нестабильностью, дают отклонения качества на уровне 1,5 сигма. Таким образом, если целевой уровень качества составляет 4,5 сигма, то с учетом 1,5 сигма на отклонения необходимо обеспечивать уровень качества в 6 сигма.

[28] http://quality.eup.ru/MATERIALY8/met6s.htm: Методология «Six Sigma»

[29] http://www.akm.ru/rus/rc/roks_020421.stm: кредитные рейтинги регионов

[30] www.banki.ru

[31] www.banki.ru

[32] www.jumper.ru

[33] действия заемщика физического лица правоохранительными органами квалифицируются по ст. 159 УК РФ (мошенничество) в случае, если заемщик на стадии оформления займа представляет заведомо ложную информацию о себе (о доходах, наличии займов в других кредитных организациях и т.д.). В данном случае на возбуждение уголовного дела в отношении физлица не влияет сумма кредита. Момент мошенничества фиксируется действиями физлица, направленными на получение материальных благ.

Как показывает практика работы оперативных и следственных подразделений, по уголовным делам, возбужденным по ст. 159 УК РФ, в 70—80% случаев судами выносятся обвинительные приговоры. В лучшем случае осудят условно, в худшем — придется отсидеть в тюрьме реальный срок. Правда, пока кредитно-финансовые организации не активны в передаче материалов в правоохранительные органы, так как не хотят раскрывать истинное состояние дел по возврату проблемной задолженности.

[34] www.jumper.ru

[35] [35] www.jumper.ru

[36] www.banki.ru