ГЛАВА 1. ПОНЯТИЕ ЭКОНОМЕТРИКИ

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ……………………………………………………………………….3

ГЛАВА 1. ПОНЯТИЕ ЭКОНОМЕТРИКИ…………………………………...4

ГЛАВА 2. СУЩНОСТЬ И ПОСЛЕДСТВИЯ ГЕТЕРОСКЕДАСТИЧНОСТИ………………………………………………..6

ГЛАВА 3. ОБНАРУЖЕНИЕ ГЕТЕРОСКЕДАСТИЧНОСТИ……………..9

3.1. Тест ранговой корреляции Спирмена……………………………………9

3.2. Тест Голдфелда – Квандта…………………………………………………9

3.3. Тест Глейзера………………………………………………………………11

АНАЛИЗ ДАННЫХ ПО РАСХОДАМ НА ПРЕДМЕТ НАЛИЧИЯ ГЕТЕРОСКЕДАСТИЧНОСТИ………………………………………………12

ЗАКЛЮЧЕНИЕ………………………………………………………………...26

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ…………………………………………………….27

ВВЕДЕНИЕ

При проведении регрессионного анализа определяются следующие этапы: определение коэффициентов корреляции и детерминации, средней ошибки отклонения и наилучшей модели, анализ данных на гетероскедастичность и автокорреляцию и т. д. На практике следует обратить серьезное внимание на проблемы, связанные с выполнимостью свойств случайных отклонений моделей. Свойства оценок коэффициентов регрессии напрямую зависят от свойств случайного члена в уравнении регрессии. Для получения качественных оценок необходимо следить за выполнимостью предпосылок МНК (условий Гаусса – Маркова), т. к. при их нарушении МНК может давать оценки с плохими статистическими свойствами. При этом существуют другие методы определения более точных оценок. Одной из ключевых предпосылок МНК является условие постоянства дисперсий случайных отклонений: дисперсия случайных отклонений  постоянна.  для любых наблюдений i и j.

Выполнимость данной предпосылки называется гомоскедастичностью (постоянством дисперсии отклонений). Невыполнимость данной предпосылки называется гетероскедастичностью (непостоянством дисперсий отклонений).

В данной курсовой анализируется суть гетероскедастичности, ее причины и последствия, а также приводятся способы ее обнаружения.

ГЛАВА 1. ПОНЯТИЕ ЭКОНОМЕТРИКИ

Постоянно усложняющиеся экономические процессы потребовали создания и совершенствования особых методов изучения и анализа. Широкое распространение получило использование моделирования и количественного анализа. На этом этапе выделилось и сформировалось одно из направлений экономических исследований – эконометрика.

Эконометрика – это наука, в которой на базе реальных статистических данных строятся, анализируются и совершенствуются математические модели реальных экономических явлений. Эконометрика позволяет найти количественное подтверждение либо опровержение того или иного экономического закона либо гипотезы. Одним из важнейших направлений эконометрики является построение прогнозов по различным экономическим показателям.

Эконометрика как научная дисциплина зародилась и получила развитие на основе слияния экономической теории, математической экономики, экономической и математической статистик.

Основные результаты экономической теории носят качественный характер, а эконометрика вносит в них эмпирическое содержание. Математическая экономика выражает экономические законы в виде математических соотношений, а эконометрика осуществляет опытную проверку этих законов. Экономическая статистика дает информационное обеспечение исследуемого процесса в виде исходных (обработанных) статистических данных и экономических показателей, а эконометрика, используя традиционные математико-статистические и специально разработанные методы, проводит анализ количественных взаимосвязей между этими показателями.

К основным задачам эконометрики можно отнести следующие:

· Построение эконометрических моделей, т. е. представление экономических моделей в математической форме, удобной для проведения эмпирического анализа.

· Оценка параметров построенной модели, делающих выбранную модель наиболее адекватной реальным данным.

· Проверка качества найденных параметров модели и самой модели в целом.

· Использование построенных моделей для объяснения поведения исследуемых экономических показателей, прогнозирования и предсказания, а также для осмысленного проведения экономической политики.

Развитие компьютерных систем и эконометрических пакетов, совершенствование методов анализа сделали эконометрику мощнейшим инструментом экономических исследований.