Приложение А Результаты сравнительного анализа структурных элементов производства ВВП РК

Таблица - А1 Структура основных элементов счета производства по группам отраслей экономики промышленно-развитых стран в 2005 г. (%)

Таблица - А2 Структура основных элементов счета производства по группам отраслей экономики развивающихся стран в 2005 г. (%)

Таблица - А3 Структура основных элементов счета производства по группам отраслей экономики РК в 2005 г. (%)

Таблица - А4 Структура выпуска по группам отраслей экономики промышленно-развитых стран в 2005 г. (%)

Таблица - А5 Структура выпуска по группам отраслей экономики развивающихся стран в 2005 г. (%)

Таблица - А6 Структура выпуска по группам отраслей экономики РК в 2005 г. (%)

Приложение Б Методологическая база разработки инерционных прогнозов и расчетные параметры моделей динамики ВВП РК

Разработка инерционных прогнозов динамики ВВП РК основывалась на использовании классического метода оценки границ доверительных интервалов для ожидаемых значений прогнозируемых показателей при гарантируемой степени вероятности:

Δ = Утеорi ± Sy*K,

где Утеорi - теоретические значения уровней динамического ряда, рассчитанные для i-го прогнозного периода;

Sy – среднее квадратическое отклонение значений фактических уровней от теоретических значений анализируемого показателя;

К – коэффициент, учитывающий продолжительность динамического ряда, период прогнозирования и гарантированную вероятность прогноза.

При проведении расчетов в качестве математической основы прогнозирования динамики ВВП РК использовался комплекс моделей, представленных набором наиболее распространенных в экономическом анализе теоретических функций.

В соответствии с общей концепцией инерционного моделирования получаемые в результате траектории для прогнозируемых показателей ВВП определяются влиянием временного фактора, что позволяет использовать в процессе их построения трендовые модели как наиболее адаптированные к анализу временных рядов, формируемых под влиянием совокупности экономических факторов, элиминирование которых является одной из наиболее сложных задач в современной статистике. В теории такие модели рассматриваются как детерминированная составляющая прогноза, определяемая влиянием постоянно действующих факторов, а отклонения от тренда – как некоторая случайная составляющая, характеризуемая влиянием случайных факторов.

Соответствующие уровни временного ряда в этом случае могут быть представлены в виде выражения:

где  – систематическая составляющая, характеризующая основную тенденцию в динамике изучаемого показателя во времени;

Е_t – случайная составляющая.

В расчетной схеме построения интервального прогноза значение Sy определяется на основе выражения:

Sy = [ Σ(Yiфакт - Yiтеор) ² \ f] ½, где

Yiфакт , Yiтеор – соответственно, фактические и теоретические значения уровней динамического ряда;

f = n – z – число степеней свободы, определяемое размерностью динамического ряда и числом оцениваемых параметров.

При анализе в исследовании в качестве основы разработки среднесрочных интервальных прогнозов использовалась линейная динамическая модель, характеризуемая наиболее адекватной экономической интерпретацией.

Учитывая особенности исходной информационной базы, в исследовании при выявлении закономерностей и взаимосвязей показателя ВВП и его элементов были реализованы подходы, обеспечивающие минимальную погрешность при использовании исходных массивов, характеризуемых ограниченной размерностью. Для этих целей в качестве информационной основы анализа использовалась система показателей, представленных в форме относительных величин для уровней, относящихся к изучаемым временным интервалам, что позволило учесть содержательные особенности анализируемых динамических процессов в экономике.

Такой подход позволил без существенного снижения уровня надежности и достоверности получаемых результатов использовать при анализе стандартные статистические методы как альтернативу методам исследования динамических рядов больших размерностей, основанным на изучении явлений автокорреляции с использованием в качестве доказательных оценок соответствующих критериев математической статистики.

   В соответствии с Техническим заданием, в проводимом исследовании был использован комплекс моделей функционирования и развития экономики РК, ограниченный структурными элементами производства и использования ВВП, что приводит к определенным упрощениям экономических взаимосвязей, которые в реальных условиях должны распространяться на более широкий круг процессов и явлений, связанных с использованием всей совокупности основных производственных факторов, включая основной капитал, трудовые и материальные ресурсы. В этих условиях требуется расширение размерности используемых аналитических моделей, что, в свою очередь, требует расширения и соответствующей информационной базы моделирования.

 Таблица – Б1 Параметры моделей динамики ВВП РК за период 2001-2005 г.г.

Таблица – Б2 Параметры моделей динамики ВВП РК за период 2001-2005 г.г.