Тема 11. Эконометрические модели стационарных временных рядов и прогнозы на их основе
Практическое занятие: Построение и анализ трендовых моделей разного вида Задача 1. Среднегодовая численность занятых в экономике Российской Федерации, млн. чел., за период с 1990 по 2003 год характеризуется следующими данными:
Задание: 1. Постройте график фактических уровней динамического ряда -Qt 2. Рассчитайте параметры параболы второго порядка: , линейной: и логарифмической функций: 3. Оцените полученные результаты: - с помощью показателей тесноты связи ( r и ρ ; r2 и ρ2 ); - значимость модели тренда (F-критерий); - качество модели через корректированную среднюю ошибку аппроксимации , а также через коэффициент автокорреляции отклонений от тренда - 4. Выберите лучшую форму тренда и выполните по ней прогноз до 2006 года. 5. Проанализируйте полученные результаты.
Тема 12. Эконометрические модели нестационарных временных рядов, их использование в прогнозах Практическое занятие: Эконометрическое изучение сезонности с использованием моделей разного вида. Задача 1. Проведите анализ фактических данных о производстве скота и птицы на убой (тыс. тонн в живом весе) в России.
Задание: 1. Постройте модели тренда, используя функции разного вида. 2. Постройте аддитивную и мультипликативную модели сезонных колебаний. Проанализируйте полученные результаты. 3. Выполните прогноз на III-ий и IV-ый кварталы 2004 года и на I–ый и II–ой кварталы 2005 года. 4. Результаты анализа иллюстрируйте графиками.
Задача 2. Проанализируйте фактические данные о производства молока (млн. тонн) в России .
Задание: 1. Постройте модели сезонности уровней временного ряда, используя бинарные (фиктивные) переменные. 2. Проанализируйте полученные результаты. 3. Выполните прогноз на III-ий и IV-ый кварталы 2004 года и на I–ый и II–ой кварталы 2005 года. 4. Результаты анализа иллюстрируйте графиками.
Тема 13. Эконометрические модели стохастической связи динамических рядов. Практическое занятие: Эконометрические модели связи стационарных временных рядов. Задача 1. Данные о стоимости экспорта ( ) и импорта ( ) Индии, млрд. $, приводятся за 1990-1999 гг. В уровнях рядов выявлены линейные тренды: для экспорта - , а для импорта – По указанным трендам произведено выравнивание каждого ряда, то есть рассчитаны теоретические значения их уровней: и .
Предварительная обработка исходной информации даёт следующие результаты:
Задание: 1. Для изучения связи рядов рассчитайте отклонения фактических значений каждого ряда от теоретических ( ); 2. Для оценки тесноты связи рассчитайте: а) линейный коэффициент парной корреляции отклонений от линии тренда: ; б) уровней рядов: и в) коэффициент частной корреляции уровней: ; поясните их значения, укажите причины различий значений парных коэффициентов корреляции (пп. «а» и «б») и схожести коэффициентов парной корреляции отклонений и частной корреляции уровней (пп. «а» и «в»); 3. Постройте уравнение множественной регрессии с участием временной составляющей: 4. Проанализируйте полученные результаты. Задача 2. Приводятся данные о среднегодовом уровне цен мирового рынка кофе из Бразилии за 1961-1999 гг., ам. центы за фунт. Необходимо изучить цикличность изменения цен за период.
Предварительный анализ выявил несколько лаговых переменных, которые могут представлять интерес при моделировании циклических колебаний.
Задание: 1. Установите информативные лаговые переменные; 2. Выберите наиболее информативную лаговую переменную и постройте с ней линейное уравнение парной регрессии (уравнение авторегрессии); 3. По уравнению авторегрессии выполните прогноз на четыре года. 4. Проанализируйте полученные результаты.
Задача 3. Проанализируйте фактические среднеквартальные данные о номинальной заработной плате работника ( ) и о численности безработных ( ) за 1999-2004 гг.
Задание: 1. Для выявления зависимости уровня заработной платы от уровня безработицы постройте для каждого ряда тренды разной формы и выберите оптимальную форму тренда. 2. Постройте множественную регрессионную модель зависимости от , от системы факторов, формирующих оптимальную форму тренда – от , от сезонных факторов, влияние которых отражается с помощью бинарных переменных – . 3. Проанализируйте построенную модель . 4. Выполните трендовый прогноз для : , а по нему выполните прогноз для : . 5. Иллюстрируйте результаты анализа и прогнозный расчёт графиком. 6. Выводы оформите аналитическим заключением.
Популярное: Как построить свою речь (словесное оформление):
При подготовке публичного выступления перед оратором возникает вопрос, как лучше словесно оформить свою... Как вы ведете себя при стрессе?: Вы можете самостоятельно управлять стрессом! Каждый из нас имеет право и возможность уменьшить его воздействие на нас... Личность ребенка как объект и субъект в образовательной технологии: В настоящее время в России идет становление новой системы образования, ориентированного на вхождение... ©2015-2024 megaobuchalka.ru Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. (449)
|
Почему 1285321 студент выбрали МегаОбучалку... Система поиска информации Мобильная версия сайта Удобная навигация Нет шокирующей рекламы |