Почему нельзя составить таблицу с указаниями точных критериев значений D критерия статистики Дарбина – Уотсона?
Критическое значение DW зависит от количества объясняющих переменных в уравнении регрессии и от количества наблюдений,зависит еще и от конкретных значений, принимаемых объясняющими переменными. В каком случае нельзя отключить нулевую гипотезу об отсутствии автокорреляции случайного члена уравнения регрессии? если d≥dкрит то нельзя отклонить и ошибки будут некоррелированы По какой формуле пересчитывается значение D критерия статистики Дарбина – Уотсона при отрицательной автокорреляции случайного члена уравнения регрессии? в больших выборках при отрицательной автокорреляции ρ=-1 и dρ≈2-2ρ Как устранить автокорреляцию случайного члена уравнения регрессии, если она описывается авторегрессионной схемой 1 ого порядка? привести её к виду y’t= α*c + β*x’t + μt
Для чего используется поправка Прайса-Уинстена? для преобразования модели таким образом, чтобы остатки были некоррелированы. 138. Поправка Прайса-Уинстена равна: ; 139. Для одновременной оценки коэффициента корреляции случайного члена уравнения регрессии и коэффициентов самого уравнения регрессии применяются методы: метод Кохрейна-Оркатта, метод Хилдрета-Лу, метод Дарбина. 140. Метод Кохрейна-Оркатта, используемый для оценки коэффициентов автокорреляции и коэффициентов уравнения регрессии включает следующие этапы: 1. оцениваем исходное регрессионное уравнение, т.е. находим оценки; 2. вычисляем остатки 3. находим оценку коэффициента автокорреляции 4. используя данную оценку находим уравнение, где автокорреляция устранена 5. проводим определение параметров полученного уравнения и находим новые значения оценок 6. повторно вычисляем остатки и фактически возвращаемся к этапу 3
141. Метод Хилдрета-Лу, используемый для оценки коэффициента автокорреляции случайного члена уравнения регрессии и коэффициентов самого уравнения регрессии, заключается в следующем: В данном методе исследователь задает интервал изменения величины и шаг. Для каждого значения производится оценка фактических параметров из уравнения, в котором автокорреляция полностью устранена. Затем выбирается из полученных результатов такой, который дает min стандартную ошибку для преобразования уравнения. Используемые в этом уравнении значения и факториальные переменные принимаются за искомые. Какие системы алгебраических уравнений называются системами одновременных уравнений? Уравнения, в которых одни и те же переменные в различных уравнениях используются как объясняющие переменные, так и результирующие переменные.
Популярное: Личность ребенка как объект и субъект в образовательной технологии: В настоящее время в России идет становление новой системы образования, ориентированного на вхождение... Почему люди поддаются рекламе?: Только не надо искать ответы в качестве или количестве рекламы... Почему стероиды повышают давление?: Основных причин три... Почему двоичная система счисления так распространена?: Каждая цифра должна быть как-то представлена на физическом носителе... ©2015-2024 megaobuchalka.ru Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. (503)
|
Почему 1285321 студент выбрали МегаОбучалку... Система поиска информации Мобильная версия сайта Удобная навигация Нет шокирующей рекламы |