Самостоятельное изучение под руководством преподавателя (лабораторные занятия по 2, 3, 4, 5-й темам) проводятся в компьютерных лабораториях
· Форма отчетности – контрольные задания и ведомость с результатами по практической части. · Форма контроля – контрольные задания по практической части. 2.2. Наименования тем лекций и их содержание Дневное обучение Тема 1. Основные понятия, предмет и область применения эконометрики. Предмет и метод эконометрики. Эконометрический подход к изучению экономических явлений и процессов. Понятие эконометрической модели, классификация моделей. Примеры. Основные этапы построения эконометрической модели. Литература: [3, с.6–17]; [4, с.6–11]; [6, с.11–30]; [7, с.13–39]; [11, с.3–32].
Тема 2.Модели простой и множественной линейной регрессии (ПЛР, МЛР). Классические модельные предложения. Статистическое оценивание параметров модели. МНК-оценки их свойства. Проверка гипотез о значимости параметров и адекватности модели. Прогнозирование на основе ПЛР, МЛР. Литература: [1, с.53–71]; [2, с.64–190]; [3, с.50–106]; [4, с.11–24]; [5, 4–11]; [7, с.42–57]; [8, с.6–62].
Тема 3.Спецификация эконометрической модели. Методы выбора экзогенных переменных (идентификация пропущенных и избыточных переменных). Методы выбора формы зависимости эндогенной и экзогенных переменных (нелинейная регрессия). Литература: [1, с.165–196]; [2, с.200–222]; [3, с.243–254]; [4, с.25–29]; [5, с.12–19].
Тема 4.Эконометрический анализ при нарушении классических модельных предложений. Гетероскедастичность и ее экономическая интерпретация. Обобщенный МНК (ОМНК), свойства оценок ОМНК. Критерии проверки гетероскедастичности: Парка, Голдфилда-Кандта, Бриша-Пагана, Вайта. Автокорреляция ошибок модели. Операторы декорреляции. Критерий Дарбина-Вотсона. Мультиколлинеарность экзогенных переменных. Критерии обнаружения мультиколлинеарности. Оценивание модели по главным компонентам Литература: [1, с.200–261]; [2, с.230–280]; [3, с.108–130]; [4, с.29–43]; [5, с.20–29].
Тема 5.Динамические эконометрические модели. Лаговые модели. Виды структуры оператора запаздывания во времени экзогенных переменных (Койка, Алмон, Бокса-Дженкинса). Примеры лаговых моделей в экономике: модель адаптивных информационных ожиданий и др.). Критерии диагностики автокорреляции в лаговых моделях (тест Дарбина, множественный тест Лагранжа). Модели временных рядов. Параметрические модели выделения тренда (МНК, Брауна, Хольта, Винтера). Стационарные модели: авторегрессии и скользящего среднего. Оценка структуры и параметров стационарных моделей. Применение динамики моделей временных рядов к прогнозу темпа инфляции. Прогнозирование временных рядов. Литература: [2, с.310–341]; [3, с.133–149]; [4, с.65–71]; [5, с.70–80]; [8, с.169–197].
Тема 6.Модели с фиктивными (дихотомическими) переменными. Проверка однородности выборочных данных (критерий Чоу). Модель ANOVA. Использование фиктивных переменных в анализе сезонности. Логит и пробит модели. Литература: [1, с.262–287]; [2, с.285–309]; [3, с.115–124]; [4, с.80–91]. Тема 7.Система одновременных эконометрических уравнений (СЭУ). Элементы причинного анализа. Графическое представление СЭУ. Структурная и приведенная формы СЭУ. Проблема идентифицируемости. Критерии проверки иденцифицируемости СЭУ. Методы оценивания параметров СЭУ (косвенный МНК, 2МНК). Свойства оценок. Литература: [1, с.322–345]; [2, с.346–369]; [3, с.224–242]; [4, с.43–52]; [5, с.48–65].
Тема 8.Современное состояние эконометрики. Анализ больших макроэкономических моделей: Уортонская, Бруклинская, Мэрфи, LINK, LAM и другие. Литература: [4, с.71–78]; [6, с.486–508]; [9, с.135–146]; [10, с.223–245]; [11, 290–335].
2.3. Практические занятия, наименование тем Таблица 2.2
2.4. Лабораторный практикум, наименование тем Таблица 2.3
КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ
Популярное: Почему стероиды повышают давление?: Основных причин три... Модели организации как закрытой, открытой, частично открытой системы: Закрытая система имеет жесткие фиксированные границы, ее действия относительно независимы... ©2015-2024 megaobuchalka.ru Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. (512)
|
Почему 1285321 студент выбрали МегаОбучалку... Система поиска информации Мобильная версия сайта Удобная навигация Нет шокирующей рекламы |