Расчетно-графические задания

 

Задача 1.

Используя данные нижеприведенной таблицы, рассчитайте в страховой компании следующие показатели по страхованию имущества юридических лиц:

а) вероятность наступления страхового случая;

б) коэффициент тяжести ущерба;

в) убыточность страховой суммы (двумя способами).

Какие показатели являются основой расчета нетто-ставок в имущественном страховании по массовым рисковым видам страхования?

Показатель	№ варианта задания – последняя цифра номера зачетной книжки
Число застрахованных объектов, ед.	5000	7000	9000	11 000	13 000	6000	8000	10 000	12 000	14 000
Страховая сумма, млн руб.	10 000	17 500	16 200	28 800	36 400	14 400	12 000	21 000	42 000	44 800
Число по-страдавших объ-ектов, ед.	150	140	270	440	390	120	160	300	480	280
Страховое возмещение, млн руб.	130	245	243	616	845	173	228	285	768	1050

Задача 2.

Используя показатели нижеприведенной таблицы, рассчитайте брутто-ставку по страхованию имущества юридических лиц страховой компанией согласно методике первого расчета тарифных ставок по массовым рисковым видам страхования (Распоряжение Росстрахнадзора № 02-03-30 от 08. 07. 1993 г.):

Показатель	№ варианта задания – предпоследняя цифра номера зачетной книжки
Количество договоров страхования	5000		9000	11 000	13 000	6000	8000	10 000	12 000	14 000

Окончание табл.

Вероятность наступления страхового случая	0,03	0,02	0,03	0,04	0,05	0,02	0,02	0,03	0,04	0,05
Средняя страховая сумма, млн руб.	2,0	2,5	1,8	3,2	2,8	2,4	1,5	2,1	3,5	3,2
Среднее страховое возмещение, млн руб.	0,87	1,75	0,9	1,4	1,3	1,44	0,8	0,95	1,6	1,5
Доля нагрузки в страховом тарифе, %	23	21	24	20	19	23	25	22	24	21
Среднеквадратическое отклонение возмещений, тыс. руб.	180	240	260	410	380	–	–	–	–	–
Гарантия безо-пасности, (γ)	0,9	0,95	0,98	0,9	0,95	0,98	0,9	0,95	0,98	0,9
Коэффициент, α(γ)	1,3	1,645	2,0	1,3	1,645	2,0	1,3	1,645	2,0	1,3

Задача 3.

Определите брутто-ставку при страховании имущества юридических лиц на основе данных страховой статистики за предшествующие пять лет с учетом прогнозируемого уровня убыточности страховой суммы на планируемый период (при заданной гарантии безопасности 0,9). Нагрузка в брутто-ставке – 23 %. Для расчета используйте данные таблицы, приведенной ниже:

Фактическая убыточность страховой суммы
в предшествующие годы, %

Год	№ варианта задания – последняя цифра номера зачетной книжки
Первый	1,6	1,4	1,7	1,5	1,3	1,1	1,0	1,2	1,4	1,1
Второй	1,7	1,5	1,9	1,6	1,5	1,4	1,2	1,0	1,9	1,5
Третий	2,0	1,7	1,8	2,0	1,8	1,8	1,5	1,4	1,8	1,3
Четвертый	1,9	2,1	2,0	1,9	2,1	1,7	1,9	1,8	2,3	2,7
Пятый	2,2	2,2	2,1	2,3	2,2	2,0	1,8	2,1	2,5	2,2

Задача 4.

Используя данные таблиц смертности (см. прил.), рассчитайте отдельно для мужчин и для женщин:

а) единовременные нетто-ставки на дожитие и на случай смерти (в рублях на 100 руб. страховой сумы) при норме доходности 6 %;

б) единовременную брутто-ставку при смешанном страховании жизни, если доля нагрузки в брутто-ставке 9 %;

в) единовременные брутто-премии при смешанном страховании жизни, если страховая сумма составляет 30 тыс. руб.

Данные для расчетов:

Показатель	№ варианта задания – предпоследняя цифра номера зачетной книжки
Возраст, лет
Срок страхования, лет

Задача 5.

Используя данные таблиц коммутационных чисел (см. приложение), рассчитайте отдельно для мужчин и для женщин:

1) единовременные нетто-ставки на дожитие и на случай смерти (в рублях на 100 руб. страховой суммы) при норме доходности 6 %;

2) единовременную брутто-ставку при смешанном страховании жизни, если нагрузка в брутто-ставке 11 %;

3) единовременные брутто-премии при смешанном страховании жизни, если страховая сумма составляет 50 тыс. руб.;

4) коэффициент рассрочки (пренумерандо);

5) годовую нетто-, брутто-ставку, брутто-премию при смешанном страховании жизни.

Для расчета показателей используйте исходные данные таблицы:

Показатель	№ варианта задания – последняя цифра номера зачетной книжки
Возраст страхователя, лет
Срок страхования, лет

Что выгоднее для страхователя: платить взносы единовременным платежом или по частям ежегодно?

1) вычислите единовременные нетто- и брутто-ставки при пожизненном страховании на случай смерти.

Задача 6.

Рассчитайте размер страховой премии, уплачиваемой предприятием, и страховое возмещение при наступлении страхового случая по системе пропорциональной ответственности и по системе первого риска, используя данные таблицы:

Показатель	№ варианта задания – предпоследняя цифра номера зачетной книжки
Страховая стоимость, млн руб.	120	140	100	150	135	100	90	180	160	130
Страховая сумма, млн руб.	100	130	80	140	125	80	70	160	150	120
Страховой тариф, %	2,1	2,0	2,2	2,3	2,0	2,4	2,1	2,0	2,3	2,5
Скидка к тарифу за предусмотренную франшизу, %	5	10	6	5	5	8	5	7	5	5
Франшиза условная, тыс. руб.	100	–	–	150	120	–	–	–	130	100
Франшиза безусловная, тыс. руб.	–	100	120	–	–	150	80	70	–	–
Ущерб, нанесенный страховым случаем, млн руб.	120	90	90	60	100	90	75	105	80	125

Задача 7.

Определите ответственность перестраховщика № 1 по каждому договору, заключенному цедентом со страхователем, используя показатели таблицы:

Показатель	№ варианта задания – последняя цифра номера зачетной книжки
Приоритет цедента, тыс. руб.	500	1000	1500	800	600	1200	800	1000	700	900
Эксцедент перестраховщика № 1, линий	3	2		3	5	2	5	3	4	3
Страховая сумма, предусмотренная в договоре, тыс. руб.:
первом
втором
третьем

Сделайте выводы.

Задача 8.

Определите незаработанную премию на 1 июля по договору страхования имущества юридического лица методом «pro rata temporis», используя данные таблицы:

Показатель	№ варианта задания – предпоследняя цифра номера зачетной книжки
Страховая брутто-премия, тыс. руб.	200	300	350	250	320	280	260	330	360	340
Вознаграждение за заключение договора страхования, %	6	5	7	4	6	5	7	8	6	9
Отчисления в резерв предупредительных мероприятий, %	3	4	3	3	4	–	–	–	–	–
Начало действия договора, дата	1.02	1.01	1.03	1.04	1.03	1.01	1.01	1.04	1.03	1.05
Конец действия договора, дата	1.09	1.08	1.09	1.10	1.11	1.11	1.12	1.12	1.12	1.10

Задача 9.

Используя показатели Отчета о прибылях и убытках страховой организации, которые даны в нижеприведенной таблице, определите:

– результат от операций страхования иного, чем страхование жизни;

– прибыль до налогообложения;

– чистую прибыль отчетного периода;

– рентабельность страховых операций в целом;

– уровень выплат;

– рентабельность активов.

 

Показатели из Отчета о прибылях и убытках
страховых организаций (форма № 2-страховщик) за год, тыс. руб.

Показатель	№ варианта задания – последняя цифра номера зачетной книжки
Страховые премии – всего	997 950	104 030	111 130	242 600	82 820	126 030	848 250	43 170	1 175 900	1 064 910
– переданные перестраховщикам	22 760	44 500	50 870	213 460	77 560	23 480	206 670	29 620	1 165 240	874 990
Изменение резерва незаработанной премии – нетто-перестрахование*	12 430	(28 960)	2110	(22 910)	110	(28 440)	(165 600)	(130)	(3870)	(7790)
Выплаты по договорам страхования – всего	640 970	8040	15 460	11 490	5360	4220	141 520	1640	24 840	101 890
– доля перестраховщиков							33 960	–	24 730	33 730
Изменение резервов убытков – нетто-перестрахование*	(102 226)	(4300)	(1260)	(1220)	290	(13 450)	(23 620)	520	70	(5800)
Изменение других резервов		(50)			(5)		(6220)		–	(9600)
Отчисления от страховых премий	–	–		–	–	–		–	–	–
Расходы по ведению страховых операций	112 880	16 710				14 650	264 180		–	38 530
Результат от операций по страхованию иному, чем страхование жизни	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?
Доходы по инвестициям	135 160	27 940			19 690	513 250	228 940	11 800
Расходы по инвестициям	61 450	–			17 210	507 240	151 370		–	–
Управленческие расходы	159 370	21 540	46 650			34 170	65 970			26 020
Прочие доходы	47 460						13 340		14 120	364 203
Прочие расходы	82 430						20 070		14 360	369 700
Прибыль до налогообложения	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?
Текущий налог на прибыль							22 600
Чистая прибыль отчетного периода	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?
Активы:
на начало года	1 476 040	216 410	135 830	210 460	40 090	715 110	1 067 810	49 540	282 290	893 260
на конец года	1 544 170	264 480	171 990	249 780	72 910	789 380	1 311 460	96 170	968 240	103 110

* Примечание. В скобках показано увеличение страховых резервов в отчетном периоде, снижающее финансовый результат. Изменение резервов, показанное без скобок, означает уменьшение размера резервов на отчетную дату, соответственно, увеличивает прибыль организации.

Задача 10.

Используя показатели нижеприведенной таблицы, рассчитайте нормативное соотношение активов и принятых страховых обязательств страховой организации. Оцените финансовую устойчивость страховщика.