Метод ведущего критерия.

Метод «смещенного» идеала.

Метод последовательных уступок.

Семейство методов ELECTRE .

Постановка задачи выбора в условиях полной неопределенности. Игры с Природой и модели выбора: Вальда (гарантированного результата), минимального сожаления Севиджа, оптимизма-пессимизма Гурвица.

Неопределенность - это когда противник не имеет противоположных интересов, но выигрыш действующего игрока во многом зависит от неизвестного заранее состояния противника. Неопределенность зависит от недостатка информации о внешних условиях, в которых будет приниматься решение и не зависит от действий игрока. Неопределенность может быть следствием многих причин: колебание спроса; нестабильность экономической ситуации; изменение курса валют; колебание уровня инфляции; неустойчивая биржевая ситуация; погода как природное явление. В таких задачах выбор решения зависит от состояния объективной действительности, называемой «природой», а математические модели называются «игры с природой». Игра, в которой осознанно действует только один из игроков, называется игрой с природой. «Природа» это обобщенное понятие противника, не преследующего собственных целей в данном конфликте, хотя такую ситуацию конфликтом можно назвать лишь условно. Природа может принимать одно из своих возможных состояний и не имеет целью получение выигрыша. Игра с природой представляется в виде платежной матрицы, элементы которой выигрыши игрока А, но не являются проигрышами природы П.

Критерий Вальда предназначен для выбора из рассматриваемых вариантов стратегий варианта с наибольшим показателем эффективности из минимально возможных показателей для каждого из этих вариантов. Данный критерий обеспечивает максимизацию минимального выигрыша, который может быть получен при реализации каждого из вариантов стратегий. Критерий ориентирует лицо, принимающее решение, на осторожную линию поведения, направленную на получение дохода и минимизацию возможных рисков одновременно

Критерий Сэвиджа позволяет выбрать вариант стратегии с меньшей величиной риска по сравнению с более высоким, первоначально ожидаемым уровнем риска. Данный критерий ориентирует лицо принимающее решение на более благоприятное развитие ситуации по сравнению с наихудшим состоянием, на которое то рассчитывало вначале.

Критерий Гурвица позволяет избежать пограничных состояний при принятии решения неоправданного оптимизма и крайнего пессимизма относительно ожидаемой доходности и выбрать наиболее вероятный вариант стратегии, обеспечивающий наилучшую эффективность.

Критерий Гурвица ориентирован на установление баланса между случаями крайнего пессимизма и крайнего оптимизма при выборе стратегии путем взвешивания обоих исходов с помощью коэффициента оптимизма.