Услуги зарегистрированным пользователям:

· "горячая линия" консультаций;

· бесплатное обновление программного обеспечения в рамках текущих версий;

· значительные скидки при приобретении новых версий;

· регулярная информация о новых разработках компании.

Для обоснования своих решений группа аналитиков должна иметь в своем распоряжении соответствующие средства, которые смогут помочь наиболее быстро и качественно разработать правильное решение. Таким средством, учитывающим предъявляемые к нему со стороны нашего отдела требования, может быть система оптимизации фондового портфеля разработанная компанией Siemens Business Services.

Система оптимизации фондового портфеля (СОФП) позволяет решать следующие основные задачи:

Формирование инвестиционного профайла и дерева его модельных портфелей;

Выбор способа оценки доходности и риска фондового индекса и реализация выбранного способа оценки;

Оптимизация портфеля в условиях нечеткой постановки задачи.

Мониторинг доходности портфеля и оценка риска неэффективности инвестиций;

Прогнозирование фондовых индексов;

Оценка инвестиционной привлекательности реальных активов и ведение реального фондового портфеля.

Ваши потребности

Вам необходим простой, но эффективный инструмент для оперативного управления Вашими портфельными инвестициями.

Вы хотите получать надежные оценки доходности и риска активов портфеля, причем разными способами.

Вам необходимо оптимизировать Ваш фондовый портфель.

Вы хотите наблюдать за поведением Вашего портфеля во времени и оценивать риск неэффективности инвестиций (бенчмарк-риск).

Вам требуется оперативно менять характеристики портфеля, сохраняя при этом всю накопленную во время предшествующей работы информацию.

Для формирования портфеля Вы хотите использовать только инвестиционно привлекательные активы.

Ваши преимущества

Приобретая СОФП, Вы получаете возможность осуществлять научно обоснованное управление своим фондовым портфелем с возможностью отсечения плановых убытков от владения переоцененными или рискованными активами, что повышает эффективность Вашего бизнеса и максимизирует прибыль по Вашим операциям на фондовом рынке.

Основные преимущества системы состоят в следующем:

Оперативный контроль доходности и риска портфеля и его активов;

Удобное и наглядное представление данных (таблицы, графики, секторные диаграммы, отчетные формы);

Автоматизированный экспорт и импорт данных;

Различные способы оценки исходных данных (точечный, размытый, экспертный);

Учет неопределенности исходной информации, эффективная обработка нестационарных временных рядов;

Оптимизация портфеля в нечетких (размытых) условиях, эффективная портфельная граница полосового вида;

Возможность оптимизации портфеля на основе данных прогноза фондовых индексов;

Оценка инвестиционной привлекательности активов (рейтинг облигаций, скоринг акций).

Компоненты решения

Решение СОФП разработано на основе технологий Java, является комплексным и содержит:

модуль работы с инвестиционными профайлами - создание и редактирование инвестиционного профайла, модельного портфеля, индексов, ограничений на размер активов и других объектов с возможностью создания и отображения отчетов;

модуль данных по индексам и модельным классам - возможность корректировать число модельных классов и сопоставлять их с новыми индексами, корректировать

данные по индексам, проводить оценку показателей доходности и риска индексов;

модуль работы с профайлами экономического региона - возможность отображения созданных профайлов экономического региона в виде сводных таблиц, возможность корректировки прогноза в составе профайла, мониторинг результатов по всем профайлам, печать и сохранение отчетов по каждому прогнозу;

модуль создания профайлов экономического региона и прогнозов - создание профайлов экономического региона с возможностью распределения индексов по группам; прогноз в соответствии с алгоритмом по заданным параметрам; получение, печать и сохранение отчетов с возможностью графического отображения;

портфелем - создание, ведение и оптимизация реального фондового портфеля, скрининг реальных активов по их тикеру или коду, возможность реализации методики рейтинга обязательств субъектов РФ, рейтинга корпоративных облигаций и методики скоринга акций.

 

 

Мастер оптимизации модельного портфеля

 

При проведении повседневных операций с ценными бумагами и валютами специалисты по соответствующим операциям нашего отдела должны иметь эффективное и быстродействующее средство автоматизации наиболее многочисленных и сложных операций. В качестве такого помощника можно рекомендовать пакет SC-ДФА в рамках общей интегрированной банковской системы, которую можно рекомендовать как базовую для всего банка, подразделением которого является наш отдел.

SC-ДФА - Электронный депозитарий "Департамент фондовой автоматизации”

Назначение и основные характеристики

§ Организация информационного взаимодействия с филиалами депозитария по принципу ""депозитарий-субдепозитарий".

§ Гибкая настройка системы на технологию учета и деловые процессы, принятые в конкретном депозитарии.

§ Возможность учета как эмиссионных, так и неэмиссионных ценных бумаг.

§ Поддержка электронного документооборота по ценным бумагам. Автоматизация работы с электронными сообщениями по формату БМРЦ.

§ Встроенный в систему интерпретатор языка класса Basic позволяет быстро и легко настраивать депозитарные операции, производить необходимые сопутствующие расчеты.

§ Настройка системы на произвольный SQL-сервер БД, имеющий драйвера ODBC для платформы Win32.

Ведение учета государственных облигаций и облигаций НБ РБ (ГКО, КО, ДГО, ГДО, ГКмпО) в соответствии с требованиями законодательства и актов НБ РБ:

§ Депозитарный учет облигаций по плану счетов утвержденному НБ РБ (инстр. №78);

§ Автоматическое формирование всей необходимой отчетности;

§ Автоматическое ведение "календаря событий", помогающего отслеживать важные даты касающиеся ведения депозитарного учета: даты погашения выпусков, купонных выплат и т.п.

Ведение учета именных акций и реестров акционеров в рамках депозитарной сети РБ в соответствии с требованиями законодательных и нормативных актов РБ:

§ Депозитарный учет акций по плану счетов принятому в сети депозитариев-корреспондентов ГП РЦДЦБ; возможен как количественный учет, так и учет по номерам и сериям;

§ Автоматическое формирование всей необходимой отчетности;

§ Обеспечение депозитарного учета акций в ходе основных процессов на рынке ЦБ: приватизации, эмиссии, вторичного обращения.

§ Блок для выполнения операций по начислению дивидендов и формированию необходимых выходных форм (списков на зачисление, ведомостей и т.п.). Наличие шлюзов к банковским системам для передачи информации по начислению дивидендов на счета акционеров.

§ Возможность ведения сводной базы данных при наличии филиальной сети.

Дополнительные сведения

§ SC-DFA была выбрана Республиканским Центральным Депозитарием Ценных Бумаг Республики Беларусь в качестве базовой платформы для использования в депозитарной сети РБ.

§ SC-DFA используется Белорусской валютно-фондовой биржей для ведения депозитарной деятельности и учета изменений в правах собственности на ЦБ, произошедшие в результате торгов.

§ К началу 2002 г. SC-DFA использовалась более чем в 30 депозитариях РБ, а общее количество инсталляций системы, учитывая разветвленную филиальную структуру эмитентов, превзошло 350. Этими депозитариями в настоящее время ведется около 700 реестров акционеров предприятий.(Это способствует эффективной интеграции и взаимодействию данного модуля в составе разрабатываемой нами АСОЭИ с другими субъектами совершения биржевых операций, взаимовыгодному обмену необходимой информацией и пр.)

Также неоходимо отметить наиболее важные характеристики рекомендуемой нами общей интегрированной банковской системы банка, в рамках которой будет работать АСОЭИ нашеого отдела.

Интегрированная банковская система SC-Bank NT, разработанная компанией «СофтКлуб», отражает современный подход к автоматизации внутрибанковских операций и межбанковских связей. Четкая постановка задачи, высокое качество разработки и постоянная взаимосвязь с банками-клиентами позволили создать систему, отвечающую самому современному уровню автоматизации. SC-Bank NT – система следующего поколения, базирующаяся как на новых информационных технологиях, так и на проверенных временем прикладных технологических решениях. Система предоставляет широкий спектр решений, охватывающий все основные задачи, решаемые банком в повседневной деятельности.

Среди наиболее значимых ее характеристик можно указать следующие:

· Архитектура «Клиент-сервер»

· Реальный масштаб времени

· Открытость системы

· Модульная организация программы

· Надежность работы

· Интеграция подсистем

· Секретность и безопасность информации

· Сопровождение и сервис со стороны разработчика

а также:

§ работа с документами, а не проводками

§ гибкие возможности настройки документооборота и проведения операций

§ создание собственных форм отчетности наряду со стандартными

§ контроль, санкционирование и регистрация действий пользователей

§ мультивалютность

§ произвольный план счетов

§ современные информационные решения:

§ SQL-база данных (первоначальное решение – Oracle)

§ поддержка различнык конфигураций клиентских рабочих мест

§ Windows-клиент

§ DOS-клиент по протоколу IPX/SPX

§ Intranet-клиент по протоколу TCP/IP

§ DOS-клиент системы позволяет с максимальной отдачей использовать вычислительную технику старших поколений на участках работы связанных с обработкой и первичным вводом документов

§ новая организация работы с операционными днями обеспечивает логический контроль и целостность данных. Банкам предоставлена возможность выбирать наиболее удобные схемы работы с открытыми ОД

§ преемственность – при переходе на новую версию системы выполняется полная конвертация всех данных из старой базы данных; одновременно выполняется проверка корректности и непротиворечивости БД старого формата

Таким образом, на основе всех вышеперечисленных пакетов наш отдел будет обеспечен всеми необходимыми средствами своевременного и эффективного проведения всей совокупности совершаемых им операций.