Интерпретация параметров моделей с распределенным лагом и моделей авторегрессии

Данная модель означает, что изменение во времени t объясняющей переменный x будет влиять на значения результативного признака y в течение 4-х следующих моментов времени

Коэффициент b0 - краткосрочный мультипликатор. Он характеризует среднее изменение результата y при изменении на 1 единицу своего измерения в фиксированный момент времени t.

В момент времени t+1 воздействие объясняющей переменной x на результат y составит (b0+b1) единиц, а в момент времени t+2 общее изменение y составит (b0+b1+b2) единиц.

b0+b1 изменение y в момент времени t+1;

b0+b1+b2 - изменение y в момент времени t+2

Долгосрочный мультипликатор

При k=4 долгосрочный мультипликатор составит b0+b1+b2+b3+b4

Он характеризует общее среднее изменение y через 4 временных интервала при увеличении x в момент времени t на 1 единицу

Относительные коэффициенты модели

Характеризует долю общего изменения y в момент времени t+j.

Средняя величина лага

Показывает средний интервал времени, в течение которого будет происходить изменение зависимой переменной y под воздействием изменения объясняющей переменной x в момент времени t.

Чем меньше величина среднего лага, тем быстрее реагирует результат y на изменение x. И наоборот, высокое значение среднего лага показывает, что воздействие объясняющей переменной на результат будет сказываться с течением длительного промежутка времени.

Медианный лаг - тот период времени, в течение которого с момента времени t будет реализована половина общего эффекта воздействия объясняющей переменной x на результат y.

Модели авторегрессии

параметр b0 характеризует краткосрочное изменение yt под воздействием изменения xt на 1 единицу

долгосрочный мультипликатор изменения y:

46. Применение фиктивных переменных для моделирования сезонных колебаний

Долгосрочный мультипликатор

При k=4 долгосрочный мультипликатор составит b0+b1+b2+b3+b4

Он характеризует общее среднее изменение y через 4 временных интервала при увеличении x в момент времени t на 1 единицу

Относительные коэффициенты модели

Характеризует долю общего изменения y в момент времени t+j.

Средняя величина лага

Показывает средний интервал времени, в течение которого будет происходить изменение зависимой переменной y под воздействием изменения объясняющей переменной x в момент времени t.

Чем меньше величина среднего лага, тем быстрее реагирует результат y на изменение x. И наоборот, высокое значение среднего лага показывает, что воздействие объясняющей переменной на результат будет сказываться с течением длительного промежутка времени.

Медианный лаг - тот период времени, в течение которого с момента времени t будет реализована половина общего эффекта воздействия объясняющей переменной x на результат y.

Модели авторегрессии

параметр b0 характеризует краткосрочное изменение yt под воздействием изменения xt на 1 единицу.

долгосрочный мультипликатор изменения y: