Мегаобучалка Главная | О нас | Обратная связь  


Общее понятие о системах уравнений, используемых в эконометрике




Система независимых уравнений

 

Система рекурсивных уравнений

 
 


Система взаимозависимых уравнений

 
 


Модель Кейнса

 
 


Модель цены и зарплаты

 
 


Виды переменных в системах взаимозависимых уравнений

Структурная и приведенная формы модели.

   
 
 
 


Особенности приведенной формы

В правой части модели используется только предопределенные переменные, следовательно расчет параметров может быть произведен с помощью обычного МНК

Существует определенное соотношение между коэффициентами структурной формы и приведенной формы (приведенные коэффициенты – нелинейные соотношения коэффициентов структурной моделей)

Для модели Кейнса

       
 
 
   


Проблема идентификации Необходимое условие идентификации (порядковое или счетное правило).

Идентификация модели – это соответствие между приведенной и структурной формами модели, позволяющее однозначно оценить структурные коэффициенты по приведенным коэффициентам модели

Модель идентифицируема, если число коэффициентов структурной модели равно числу коэффициентов приведенной модели и структурные коэффициенты однозначно определяются по приведенным коэффициентам.

Модель неидентифицируема, если число структурных коэффициентов больше числа приведенных коэффициентов. Модели, в которых в каждом уравнении системы участвуют все эндогенные и экзогенные переменные, имеющиеся в системе, всегда неидентифицируемы.

Модель сверхидентифицируема, если число приведенных коэффициентов превышает число структурных коэффициентов. В результате на основе коэффициентов приведенной модели можно получить несколько значений одного структурного коэффициента.

 

уравнение сверхидентифицируемо D+1>H

уравнение идентифицируемо D+1=H

уравнение неидентифицируемо D+1<H

Достаточное (ранговое) условие идентификации.

Чтобы уравнение, входящие в систему одновременных уравнений было идентифицировано, необходимо и достаточно, чтобы ранг матрицы коэффициентов по отсутствующим в нем переменным был на единицу меньше числа эндогенных переменных в системе и определитель этой матрицы не был равен нулю.

Косвенный метод наименьших квадратов для оценки параметров структурной формы модели

· Строится приведенная форма модели.

· Для каждого уравнения приведенной модели традиционным МНК оцениваются параметры модели.

· Коэффициенты приведенной модели трансформируются в параметры структурной модели




Читайте также:
Организация как механизм и форма жизни коллектива: Организация не сможет достичь поставленных целей без соответствующей внутренней...
Почему люди поддаются рекламе?: Только не надо искать ответы в качестве или количестве рекламы...
Как выбрать специалиста по управлению гостиницей: Понятно, что управление гостиницей невозможно без специальных знаний. Соответственно, важна квалификация...



©2015-2020 megaobuchalka.ru Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. (523)

Почему 1285321 студент выбрали МегаОбучалку...

Система поиска информации

Мобильная версия сайта

Удобная навигация

Нет шокирующей рекламы



(0.004 сек.)