Методология эконометрич. моделирования

Определение и задачи эконометрики. Место эконометрики в общественных науках

1926 г. норвежский экономист Рагнар Фриш (1895-1973) предложил использовать термин «эконометрика» для обозначения самостоятельной отрасти научных исследований

Развернутое определение эконометрики было дано Рагнаром Фришем во вступительной статье первого номера журнала "Эконометрика" в 1933 г.

Эконометрика – это наука, которая дает конкретное количественное выражение общим (качественным) взаимосвязям экономических явлений и процессов, обусловленным экономической теорией

На основе ЭТ разрабатываются концепции развития изучаемых процессов

С помощью статистики эти процессы выражаются в статистических показателях

Математико-статистические методы позволяют строить модели изучаемых процессов, оценивать их параметры, степень соответствия реальным данным и прогнозировать развитие изучаемого явления

Главное назначение эконометрики – модельное описание конкретных количественных взаимосвязей, существующих между анализируемыми показателями

С современных позиций эконометрику - науку о моделировании экономических явлений, позволяющем прогнозировать их развитие, выявлять и измерять определяющие факторы

Задачи, решаемые эконометрикой, разграничиваются по трем параметрам:

· По конечным прикладным целям

· По уровню иерархии анализируемой системы

· По профилю анализируемой системы

Предмет – экономика в количественном аспекте

Объект– связи, существующие в экономической жизни

Главный инструмент эконометрики – эконометрическая модель

История эконометрических исследований

Предпосылки возникновения эконометрики и этапы развития

· Разработка количественных методов в экономических исследованиях

· Накопление учетно-статистических данных

· Создание современной микро- и макроэкономики

XVII в. - работы политических арифметиков

Зарождение количественного подхода к экономике относится ко второй половине XVII в. и связано со школой политических арифметиков. В трудах ее основателей Вильяма Петти (1623-1687) и Джона Граунта (1620-1674) была провозглашена особенность этого направления: говорить об экономике на языке мер, весов и чисел

Развитие математического направления в статистике

Работы Адольфа Кетле (1786-1874). Создание им "теории среднего человека" и "социальной физики". Он включил в методы познания кривые распределения, средние величины и отклонения от средних; показал могущество статистики в раскрытии социальных законов.

Выявление закономерности формирования потребления: установление пропорциональности отношения полных расходов и расходов на питание (затем расходов на жилье и т. д.) к приросту доходов домашнего хозяйства (работы Эрнста Энгеля (1821-1896), А. Швабе, Е. Слуцкого (1880-1948), А. Боули (1869-1957)).

Анализ закономерности распределения доходов итальянским математиком-экономистом В.Парето (1848-1923) (кривая Парето). Y=A/(x-a)в ст.альфа

Функция Кобба-Дугласа

P=a*L(b1)*K(b2)*e

P – объем произв-ва

L – число занятых

K - капитал

a,b1,b2 – параметры

e – случ.компонента

Методология эконометрич. моделирования

Главный инструмент эконометрики – эконометрическая модель, параметры которой оцениваются с помощью методов математической статистики

Виды моделей, используемых в эконометрическом моделировании:

· Регрессионные модели с одним уравнением

· Системы одновременных уравнений (СОУ)

· Модели временных рядов

Статические и динамические – по характеру используемых данных (первые основаны на одновременных данных по совокупности объектов, вторые – на временных рядах). Промежуточное положение занимают модели панельных данных, основанные на данных по одной и той же совокупности за ряд лет

Комплексные и не комплексные (первые отличаются тем, что отражают связи между макроэкономич. показателями на всех стадиях процесса воспроизводства)

Аналитические, имитационные и прогностические. Это деление моделей производится по целям их применения.

Этапы построения эконометрической модели

1. Теоретич. описание рассматриваемого экономич. процесса с отражением существующих тенденций.

2. Сбор данных, анализ их качества

3. Спецификация модели, когда устанавливаются экзогенные (внешние) и эндогенные (внутренние) переменные, выявляются связи и соотношения, определяется вид модели исходя из соответствующей теории связи между переменными.

4. Идентификация модели, т.е. выявление условий корректного оценивания параметров модели на основе соотношения количества переменных и связей между ними

5. Оценка параметров модели

6. Верификация модели, то есть проверка достоверности построенной модели