 |
Главная |
Пример неидентифицируемости
 2015-11-20 |
 463 |
 Обсуждений (0) |
из
5.00
|
Рассмотрим следующую модель спроса и предложения:
где Р – рыночная цена товара;
иD, uS – случайные члены.
Переменные Y, Р - эндогенные, так как их значения определяются в процессе установления равновесия.
В модели нет экзогенных переменных, поэтому ни одно из этих уравнений не является идентифицируемым.
Для идентификации модели в каждое ее уравнение вводятся экзогенные переменные от которых зависят эндогенные.
Например:
В уравнение предложения введем:
Т – налог с продаж
Уравнение спросабудет идентифицируемым, поскольку переменная Т не включена в него и может выступать как экзогенная, через которую выражается Р.
В уравнение спроса введем:
х — доход на душу населения.
Через экзогенную переменную х можно выразить Р в уравнении предложения.
В итоге получили в целом точно идентифицируемую модель спроса и предложения:
В итоге получено точно идентифицируемое уравнение предложения и точно идентифицируемое уравнение спроса.
Экзаменационные вопросы по курсу «Эконометрика»
1. Предмет, цель и задачи эконометрики.
2. Этапы построения эконометрической модели.
3. Структура переменных эконометрической модели.
4. Классы эконометрических моделей.
5. Типы задач решаемых эконометрикой.
6. Этапы построения трендовой модели. Проверка существования тенденции.
7. Определение сезонных колебаний в трендовой модели.
8. Этапы построения трендовой модели. Методы выбора формы кривой.
9. Определение параметров уравнения регрессии методом наименьших квадратов на примере однофакторной модели.
10. Корреляционный анализ и его этапы.
11. Этапы построения уравнения регрессии.
12. Оценка мультиколлиниарности в многофакторном уравнении регрессии.
13. Критерий Дарбина-Вотсана.
14. Оценки относительной погрешности уравнения регрессии и коэффициента детерминации.
15. Определение доверительного интервала прогноза в регрессионных моделях и прогнозирование.
16. Проверка статистической значимости параметров уравнения регрессии.
17. Особенности построения нелинейного уравнения регрессии.
18. Многофакторное уравнение регрессии -особенности построения.
19. Критерий Фишера.
20. Поиск решения системы независимых одновременных уравнений.
21. Поиск решения системы рекурсивных одновременных уравнений.
22. Поиск решения системы взаимозависимых одновременных уравнений.
23. Точная идентифицируемость уравнения и косвенный метод наименьших квадратов.
24. Сверхидентифицируемость уравнения и двухшаговый метод наименьших квадратов.
25. Обобщенный метод наименьших квадратов.
26. Условия идентификации переменных системы одновременных уравнений.
Темы и структура контрольных работ
Темы:
1. Построение трендовых моделей в экономике.
2. Построение регрессионных моделей в экономике.
3. Построение социально-экономических систем одновременных уравнений.
Структура контрольной работы
Контрольная работа предполагает наличие следующих элементов:
Титульный лист
Лист оформляется в соответствии с типовым образцом (приложение).
Содержание работы, с нумерацией глав и указанием их страниц.
Введение
Во введении:
- обосновывается актуальность выбора темы, с точки зрения значимости применения эконометрической модели в деятельности предприятия (государственных органов власти);
- определяются основная гипотеза моделирования взаимосвязи экономических процессов, в рамках которой строится эконометрическая модель;
- формулируется предмет, объект, цели и задачи построения эконометрической модели.
Объем введения 1 страница.
Глава 1. Название теоретической главы
В ней раскрывается тема исследования. Здесь подробно описываются необходимая для моделирования информация, подробно излагается методика построения модели с выделением основных этапов и промежуточных расчетов необходимых для моделирования. Примерный объем этой главы 8-10 страниц.
| 2015-11-20 |
463 |
Обсуждений (0) |
из
5.00
|
Обсуждение в статье: Пример неидентифицируемости |
|
Обсуждений еще не было, будьте первым... ↓↓↓ |
Почему 1285321 студент выбрали МегаОбучалку...
Система поиска информации
Мобильная версия сайта
Удобная навигация
Нет шокирующей рекламы