Предмет и методы эконометрики. Эконометрика как наука возникла в первой половине 20-го века в резуль-тате активного

Эконометрика как наука возникла в первой половине 20-го века в резуль-тате активного использования для решения задач экономической теории мате-матических и статистических методов.

Термин эконометрика введен в научную литературу в 1930 году норвеж-ским статистиком Рагнаром Фришем. Он первым определил эконометрику, как научную дисциплину, базирующуюся на синтезе экономической теории, стати-стики и математики.

В дословном переводе слово эконометрика означает «экономические изме-рения». Это очень широкое толкование данного понятия. Как правило, термин эконометрика применяется в более узком смысле. А именно, под эконометри-кой понимается раздел науки, изучающий конкретные количественные и каче-ственные взаимосвязи экономических объектов и процессов с помощью мате-матических и статистических методов и моделей (БСЭ).

Можно сказать, что главной задачей эконометрики является ко-личественная оценка имеющихся взаимосвязей между экономическими явле-ниями и процессами.

Экономические явления взаимосвязаны и взаимообусловлены. Следствием этого является то, что значения соответствующих экономических показателей изменяются во времени с учетом этих взаимосвязей. Так, например, известно, что совокупный спрос зависит от уровня цен, потребление – от располагаемого дохода, инвестиции – от процентной ставки и так далее. Перед исследователем стоит задача выявления таких связей, количественная их оценка и изучение возможности использования выявленных связей в экономическом анализе и прогнозировании. Разработкой соответствующего инструментария и его при-менением для решения конкретных практических экономических задач как раз

и занимается эконометрика.

В основе любого эконометрического исследования лежит построение эко-номико-математической модели, адекватной изучаемым реальным экономиче-ским явлениям и процессам.

Процесс построения эконометрических моделей начинается с качественно-го исследования проблемы методами экономической теории, формулируются цели исследования, выделяются факторы, влияющие на изучаемый показатель,

и формулируются предположения о характере предполагаемой зависимости. На этой основе изучаемые зависимости выражаются в виде математичес-

ких формул и соотношений.

Следует отметить, что ввиду невозможности одновременно учесть боль-шое количество факторов, влияющих на изучаемый показатель, предполагае-мые зависимости между переменными будут выполняться не точно, а с опреде-ленной погрешностью. Кроме того, экономическим явлениям присуща внут-ренняя неопределенность, связанная с целенаправленной деятельностью субъектов экономики.

Вышесказанное обуславливает применение статистических методов, с по-мощью которых осуществляется отбор значимых факторов, определяется нали-чие и степень тесноты связи между изучаемыми показателями, дается количе-ственная оценка параметров предполагаемых зависимостей и исследуется сте-пень их соответствия реальной действительности.

Основным инструментом математической статистики , используемым для построения эконометрических моделей, являются методы корреляционного и регрессионного анализа.

Корреляционный анализ ставит своей целью проверку наличия и значимо-сти линейной зависимости между переменными без разделения переменных на зависимые и объясняющие. Ответ на эти вопросы дается с помощью вычисле-ния показателей (коэффициентов) корреляции.

Регрессионный анализ направлен на выражение изучаемой зависимости в виде аналитической формулы с предварительным выделением зависимых и объясняющих переменных.

Регрессионный анализ призван ответить на такие вопросы, как:

– какие переменные определяют поведение других величин и, следова-тельно, могут использоваться как объясняющие переменные?

– какова формула зависимости и каков экономический смысл ее коэффи-циентов?

Результатом проведения регрессионного анализа является построение, так называемого, уравнения регрессии.

После построения уравнения регрессии осуществляется проверка его ста-тистического качества, включающая:

– проверку статистической значимости коэффициентов уравнения регрессии;

– проверку общего качества уравнения регрессии;

– проверку наличия свойств данных, предполагавшихся при оцениванииуравнения регрессии.

Рассматривая эконометрическое исследование в целом, в нем можно вы-делить следующие этапы:

1. Постановка проблемы, т. е. определение цели и задач исследования, вы-деление зависимых (у_j) и независимых (x_k) экономических переменных на осно-ве качественного анализа изучаемых взаимосвязей методами экономической теории.

2. Сбор необходимых исходных данных.

3. Построение эконометрической модели и оценка ее адекватности и сте-пени соответствия исходным данным.

4. Использование модели для целей анализа и прогнозирования парамет-ров исследуемого явления.

5. Качественная и количественная интерпретация полученных на основемодели результатов.

6. Практическое использование результатов.

В процессе экономической интерпретации результатов необходимо отве-тить на следующие вопросы:

– являются ли статистически значимыми объясняющие факторы, важные стеоретической точки зрения?

– соответствуют ли оценки параметров модели качественным представлениям? Примером эконометрической модели может служить аналитическое выра-

жение взаимосвязи показателей инфляции и безработицы, записанное без учета инфляционных ожиданий (1.1) и с учетом последних (1.2) [6]:

где π– фактический и π^е– ожидаемый темпы инфляции (в процентах),и– фак-тический и и*– естественный уровни безработицы (в процентах),β– постоян-ный параметр. При проведении исследования определяется, какая из этих зави-симостей лучше соответствует реальной взаимосвязи между уровнями инфля-ции и безработицы, а также оценивается значение величины естественного уровня безработицы.