Основные этапы построения эконометрической модели
Построение эконометрической модели является основой эконометрическо-го исследования. Оно основывается на предположении о реально существую-щей зависимости между признаками. От того , насколько хорошо полученная модель описывает изучаемые закономерности между экономическими процес-сами, зависит степень достоверности результатов анализа и их применимости.
Построение эконометрической модели начинается со спецификации моде-ли, заключающейся в получении ответа на два вопроса: 1) какие экономические показатели (признаки) должны быть включены в модель; 2) какой вид имеет аналитическая зависимость между отобранными признаками.
В обобщенной форме эконометрическая модель, описывающая взаимосвя-зи между явлениями или закономерности их развития, представляется с помо-щью соотношения:
где f(α,x)– функционал, выражающий вид и структуру взаимосвязей. Здесь величина y выражает уровень исследуемого явления и называется зависи-мой (объясняемой ) переменной или результативным признаком; величина x = (x1, x2,…, x n)представляет собой вектор значений независимых(объяс-
няющих) переменных xi или факторных признаков (факторов); через α=(α0, α1, α2,…, αn) обозначен вектор некоторых произвольных констант, называемых па-раметрами модели;ε– ошибка модели.
Ошибка модели ε характеризует отличие наблюдаемого (реализованного) значения переменной у от вычисленных согласно соотношения (1.3) в конкрет-ных условиях (при конкретных значениях переменных факторов xi) и рассмат-ривается как случайная величина.
Для расчета численных значений параметров α0, α1, α2,…, αn используется предварительно накопленный массив наблюдений за совместным проявлением изучаемого процесса и рассматриваемых факторов. Одно наблюдение пред-ставляет собой множество значений (yt,x1t,x2t,…,xnt). Индекс t соответствует отдельному наблюдению.
Отдельные наблюдения могут характеризовать уровни изучаемого явления в различные моменты времени (табл. 1.1) либо его проявление для различных однородных объектов в один и тот же момент или период времени (табл. 1.2). В первом случае индекс t соответствует отдельному моменту времени, а во вто-ром – отдельному объекту.
Зависимую переменную у часто называют эндогенной (внутренней) пере-менной модели, отражая тот факт, что значения зависимой переменной у опре-деляются только значениями независимых переменных xi.
Независимые переменные (факторы)x1,x2,…,xn называют экзогенными (внешними) переменными. Термин «внешний» говорит о том, что значения пе-ременных xi определяются вне рассматриваемой модели, для которой они яв-ляются заданными.
В эконометрике переменная у согласно (1.3) всегда рассматривается как случайная величина.
Независимые переменные xi могут считаться как случайными или детер-минированными. В классической эконометрической модели они рассматрива-ются как детерминированные величины. В этом случае при ошибке модели, об-ладающей свойствами «белого шума», функционал f(α,x) можно рассматривать как математическое ожидание условного распределения переменной у при за-данных значениях x1t,x2t,…,xnt,t= 1, 2,….T.
Представление значений независимых переменных эконометрических мо-делей как проявлений случайных величин, как правило, не вносит существен-ных изменений в методы оценки параметров моделей.
В классических регрессионных моделях обычно предполагается, что фак-торы независимы между собой и с ошибкой модели, обладающей свойствами «белого шума». Вместе с тем, ряд ошибки может характеризоваться свойстваминепостоянства дисперсии для различных наблюдений; наличием автокор-реляционных связей между соседними значениями εt и εt-1(для упорядоченных значений факторной переменной) и т. д. Могут иметь место корреляционные связями с экзогенными переменными xi и др. В моделях, описывающих динамику процессов или явлений, т. е. в моде-лях, когда состояние явления в последующие периоды времени зависит от со-стояний, достигнутых в предыдущие моменты времени, в качестве экзогенных переменных используются значения переменных (эндогенных или экзогенных)
в предыдущие моменты времени (yt–1,yt–2, …;xit–1,xit–2, …), называемые лаго-выми переменными.
В исследованиях, посвященных разработке методов прогнозирования та-ких финансовых показателей, как курсы валют, ценных бумаг, индексов широ-ко применяются модели, основанные на предположении, что динамика этих процессов полностью определяется внутренними условиями. В этом случае мо-дели соответствующих временных рядов включают в качестве факторов только лаговые значения результативного показателя yt–1,yt–2, … и (или) ошибки εt–1, εt–2, … .
После выделения совокупности рассматриваемых переменных следующим этапом является определение конкретного вида модели, наилучшим образом соответствующего изучаемому явлению.
По характеру связей факторов с переменной у модели подразделяются на линейные и нелинейные.
По свойствам своих параметров модели подразделяются на модели с по-стоянной и переменной структурой.
Особый вид моделей составляют системы взаимосвязанных эко-нометрических уравнений, включающие несколько уравнений вида (1.3). Каж-дому уравнению соответствует своя зависимая переменная yi, которая в других уравнениях системы может выступать в качестве независимого фактора.
Если на основе предварительного качественного анализа рассматри-ваемого явления не удается однозначно выбрать наиболее подходящий тип мо-дели, то рассматриваются несколько альтернативных моделей, среди которых в процессе исследования выбирается та, которая в наибольшей степени соответ-ствует изучаемому явлению. В общем случае процедуру построения эконометрической модели можно представить в виде следующих этапов:
1. Спецификация модели, т. е. выбор класса моделей, наиболее подходя-щих для описания изучаемых явлений и процессов. Этот этап предполагает ре-шение двух задач: а) отбор существенных факторов для их последующего включения в модель; б) выбор типа модели, т. е. выбор вида аналитической зависимости, свя- зывающей включенные в модель переменные.
2. Оценка параметров модели, т. е. получение численных значений кон-стант модели. При этом используется предварительно полученный массив ис-ходных данных. 3. Проверка качества построенной модели и обоснование возможности ее дальнейшего использования. Наиболее сложным и трудоемким в эконометрическом исследовании явля-ется этап оценки параметров модели, где применяются методы теории вероят-ностей и математической статистики.
Популярное: Как построить свою речь (словесное оформление):
При подготовке публичного выступления перед оратором возникает вопрос, как лучше словесно оформить свою... Почему человек чувствует себя несчастным?: Для начала определим, что такое несчастье. Несчастьем мы будем считать психологическое состояние... Почему двоичная система счисления так распространена?: Каждая цифра должна быть как-то представлена на физическом носителе... ©2015-2024 megaobuchalka.ru Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. (789)
|
Почему 1285321 студент выбрали МегаОбучалку... Система поиска информации Мобильная версия сайта Удобная навигация Нет шокирующей рекламы |