Задача для самоконтроля

Экономико-статистический метод

В основе данного метода лежит организованное наблюдение за частотой наступления рисковых событий при реализации конкретной операции в прошлом или на предприятиях и в организациях аналогах, а также изучение механизма этого влияния на конечный результат.

Показатель	Методика определения
Частота рисковых событий  (вероятность наступления рисского события) (р)	Р =   n – число появлений (наступлений) изучаемого события N – общее число наблюдений
Среднее ожидаемое значение ( )	= Y1 p1 + Y2 p2 + … + Yi pi   Y1, Y2, … Yn – ожидаемые значения исследуемого показателя (события) в каждом наблюдении i – количество наблюдении p1, p2…pi – вероятность наступления рисковых событий
Колеблемость результата – степень отклонения ожидаемого значения от средней величины. Для ее оценки используют показатели абсолютной колеблемости (дисперсии и среднеквадратического отклонения) и относительные величины колеблемости (коэффициент вариации)   · Дисперсия – средневзвешенная из квадратов отклонений ожидаемого результата от средней величины (D) · Среднеквадратическое отклонение – корень квадратный из средневзвешенной из квадратов отклонений ожидаемого результата от средней величины, т.е. из дисперсии ( ) · Коэффициент вариации – отношение среднеквадратического отклонения к среднеожидаемому значению (v,%)	D =    = +   v =   Установлена следующая качественная шкала значение коэффициента вариации: - до 10% (слабая колеблемость, низкий уровень риска) - от 10% до 25% (умеренная колеблемость, средний уровень риска) - больше 25% (высокая колеблемость, высокий уровень риска)

Задача

Менеджер поставлен перед выбором продажи одной из двух модификаций товара. В прошлом продажи каждого варианта модификации характеризуют следующие данные. По первому варианту объем продаж в неделю в размере 45 тыс. руб. был зафиксирован в 40 случаях; объем продаж, равный 40 тыс. руб., был зафиксирован в 26 случаях; и в размере 35 тыс. руб. был зафиксирован также в 46 случаях.

По второму варианту реализация в размере 30 тыс. руб. была зафиксирована в 30 случаях; 35 тыс. руб. – в 50 случаях; 15 тыс. руб. – в 20 случаях. Выберите вариант, для которого степень риска реализации данного товара будет меньшей.

Задача для самоконтроля

На основе экономико-статистического метода оценки риска выбрать оптимальный вариант проекта, если известно, что при осуществлении 1-го варианта в прошлом из 70-ти случаев прибыль в размере 1420 тыс р. была получена в 20 случаях; прибыль в размере 15300 тыс р. - в 20-ти случаях; прибыль в размере 1670  тыс р. - в 25-ти случаях.

По второму варианту из 50-ти наблюдаемых случаев прибыль в размере 1410 тыс р. была получена в 15 случаях; в размере 1560 тыс р. - в 25-ти случаях; прибыль в размере 1690 тыс р. - в 10-ти случаях. Выберите вариант, для которого степень риска реализации данного товара будет меньшей.

 2. Игровое моделирование

 Игровое моделирование применяется для прогнозирования результатов по проектам, которые носят уникальный характер, когда нельзя с помощью математических формул установить функциональную зависимость (в силу того, что хозяйственная деятельность тесно связана с субъективным поведением человека). Поэтому специалисты прибегают к применению неформализованных методов анализа и субъективной оценки.

В теории игр (игровом моделировании) предполагается, что игроки выбирают свои варианты проекта независимо друг от друга. Целью игры является достижение соответствующей точки равновесия. Она отражает стремление человека к уверенности и надежности и поэтому обеспечивает наибольший выигрыш. В ходе игры возможен выбор отличный от равновесия и связанный с риском, но при выборе такого варианта важно учесть и оценить все положительные возможности, которые открываются в ходе игры.

Основными критериями оценки риска при игровом моделировании являются показатели: максимакса, максимина, минимина, минимакса, критерий Гурвица. Основой выбора вариантов в игровом моделировании является матрица значений  – где i – обозначает сравниваемые варианты, j – перечисляет все состояния среды в зависимости от факторов риска.

Задача

При оценке двух возможных вариантов проекта были установлены следующие возможные размеры убытков при различных прогнозируемых состояниях среды, млн р. Уровень оптимизма-пессимизма принять равным 0,3.

Варианты проекта (i)	Величина потерь при возможном состоянии среды (j)
1	7120	6045	5463	7566
2	7567	6571	5027	7550